ÖKONOMETRIA
ÖKONOMETRIA
Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén
az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,
és a Balassi Kiadó közreműködésével.
ÖKONOMETRIA
Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó Szakmai felelős: Elek Péter
2010. június
ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék
ÖKONOMETRIA
1. hét
Bevezetés
Elek Péter, Bíró Anikó
Tartalom
Ökonometria célja, módszerei Példák vizsgálható problémákra Kapcsolódási pontok
Tananyag, a számonkérés módja
Eviews programcsomag
Ökonometria
Statisztikai módszerek alkalmazása a gazdasági adatok elemzésében
1930: Econometric Society
Ökonometriai elemzés lépései:
közgazdasági modell empirikusan tesztelhető modell
adatgyűjtés (adattisztítás, transzformálás) modell becslése és ellenőrzése megfigyelt adatokon
előrejelzés, döntéselőkészítés
Milyen kérdésekre keres választ?
Ok-okozati összefüggések keresése. Pl. 1, 2
Emiatt több a statisztikánál
korreláció ok-okozati összefüggés
lehet közös, akár nem mérhető ok a háttérben
gondolatkísérlet
természetes kísérlet vs. nem kísérleti szituáció
Előrejelzés. Példa
itt nem feltétlenül keresünk ok-okozati kapcsolatot
Hatásvizsgálatok, döntéselőkészítés. Példa
Adatok
Keresztmetszeti adatok
aggregált adatok, pl. országok adatai egy időpontban egyéni szintű adatok (mikroadatok), példák
KSH munkaerő-felvétel (gazdasági aktivitás, foglalkoztatás) ÁFSZ bértarifa-felvétel (keresetek)
KSH háztartási költségvetési felvétel (fogyasztás, jövedelem) adminisztratív adatbázisok (NAV, ONyF, OEP)
Idősor (pl. makroadatok időbeni alakulása) Panel: keresztmetszet és idősor is egyben
országpanel
egyéni adatokból készített panel
1. példa
Minimálbér és munkanélküliség
Standard modell: minbér-emelés csökkenti a foglalkoztatást,
de pl. Card és Krueger (1994),
idősor: foglalkoztatás trendje a minbér- emelés után megtört,
ok-okozati összefüggés?
Közben:
csökkenő külső kereslet, erősödő reálárfolyam stb.
Egyéni (vállalati szintű bér)
foglalkoztatási adatok kellenek
több adat, egyéni jellemzők, könnyebb identifikálhatóság
3,650 3,700 3,750 3,800 3,850 3,900
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
1998 1999 2000 2001 2002
foglalkoztatás (ezer fõ, bal skála) nominális minimálbér (jobb skála)
2. példa
Több rendőr csökkenti-e a bűnözést?
Gondolatkísérlet: két egyforma város, egyikben több rendőr.
Kisebb-e ott a bűnözés?
Probléma: endogenitás (ill. szimultaneitás)
egyszerű regresszió nem elég, fordított kapcsolat is lehetséges:
nagyobb bűnözés ellenére több rendőr
Lehetséges exogén sokk (természetes kísérlet)
választási évben több rendőr kisebb-e a bűnözés?
ld. Levitt (1997)
De a józan ész és az intézményi részletek ismerete mindig fontos!
Más példa endogenitásra: iskolázottság hatása a bérekre
3. példa
Részvényárfolyamok előrejelzése
A mai árfolyam ismeretében előrejelezhető-e a holnapi?
jó közelítéssel véletlen bolyongás
A Random Walk Down Wall Street
Más információ birtokában javítható-e az előrejelzés?
Előre jelezhető-e a szórás (volatilitás)?
Nem feltétlenül strukturális modell, a tisztán statisztikai leírás is
hasznos, de válság idején vigyázni velük!
400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
250 500 750 1000 1250 1500 1750
4. példa
Munkaórák és határadókulcsok
Határadókulcs:
a bruttó jövedelem 1 Ft-os emelése mennyivel növeli a fizetendő adót Magyarországon elég magas
Kérdés:
visszaveti-e a munkakínálatot?
USA és EU közötti munkaóra-
különbségből mennyit magyaráz meg?
Országok keresztmetszeti mintája
de: ok-okozati összefüggés?
ld. Alesina et al. (2005)
Magyarországi relevancia:
adóköteles jövedelem rugalmassága táppénzszabályok ösztönző hatásai
További példák
Makroökonómiai előrejelzések Marketing
reklámok hatékonysága
keresleti rugalmasságok becslése
Megalapozott elemzéshez nélkülözhetetlen a technikák előnyeinek, korlátainak ismerete Források:
Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics
de bármelyik jó folyóirat ökonometriát használó elemzéseket tartalmaz
Kapcsolódási pontok
Valszám és statisztika
Többdimenziós valszám
Becsléselmélet, hipotézisvizsgálat Normális, t-, F-eloszlás stb.
Gazdaságstatisztika tárgy
az ottani intuitív megfogalmazások precíz tárgyalása
Gazdaságmatematika
mátrixok, optimalizálás stb.
Tananyag, számonkérés
Tananyag
Tankönyv: G. S. Maddala, Bevezetés az ökonometriába Ajánlott irodalom: J. Wooldridge, Introductory
Econometrics: A Modern Approach
Számonkérés
Házi feladatok
Csoportos feladat Két ZH
Ökonometriai programcsomagok
Eviews
kurzuson használt programcsomag felhasználóbarát
Stata
több beépített eljárása van, és jobban programozható keresztmetszeti és panel elemzésre jobban használható
Gretl
ingyenesen letölthető, BA szinten megfelelő
panel- és többváltozós idősor-modellekre hiányos
Gauss, PCGive
Statisztikai szoftverek: SPSS, R, Minitab stb.
