Ökonometriai szeminárium Uniejówban

(1)

SZEMLE

'OKONOM ETRlAl SZEM INÁRIUM UNIEJÓWBAN

A Lódzi Egyetem 'Okonometriai és Statisz- tikai lntézete, amely néhány évvel ezelőtt a Lódzi Egyetem Közgazdasági—szociológiai Ka- rán alakult. 1974. december 5-én és ó—án nemzetközi szemináriumot rendezett, amely.

nek témája a nagyméretű ökonometriai mo—

dellek építésének és becslésének probléma—

köre volt. A szemináriumi üléseket Lództól nem messze, Uniejówban tartották. A szerve- ző bizotság elnöke dr. Wladyslaw Welfe professzor, az Ökonometriai és Statisztikai ln—

tézet igazgatója volt.

Az Intézet rendeiésében ez volt a negyedik ökonometriai tárgyú szeminárium, de az első olyan, amelyen lengyel résztvevőkön kivül külföldi szakemberek is jelen voltak. Lengyel—

országból a Lódzi Egyetemen kivül a Statisz—

tikai Főhivatal, a varsói. a poznani, a szcze- czyni és a gdanski egyetemek és tudományos intézetek képviseltették magukat, mig külföld-

ről a Német Demokratikus Köztársaságból (a

Német Tudományos Akadémia Közgazdasági lntézetétől és a Humboldt—egyetemről), az Egyesült Államokból (a Pennsylvaniai Egye- temről), Csehszlovákiából (a pozsonyi Számí—

tástechnikai Kutató Központtól), valamint Magyarországról. (a Központi Statisztikai Hi- vataltól) érkeztek résztvevők.

Az első ülést december 5—én délelőtt Wel- fe professzor nyitotta meg. Kiemelte a tár- gyalásra kerülő kérdések fontosságát; egyben

hangsúlyozta,

felgyűlt tapasztalatok időnkénti cseréjét.

Az ülés résztvevői ezután dr. Gerard Adams professzor (Pennsylvaniai Egyetem) előadá—

sát hallgatták meg.

Adams professzor referátumában a Whar—

ton School of Economics kebelén belül folyó ökonometriai modellezés újabb eredményeiről számolt be. Az intézet mind nemzetgazda- sági. mind ágazati szintű modellek kidolgo- zásával foglalkozik. Jelenleg folyamatban van az 1968-ban publikált Wharton—EFU modell kibővítése. Részletesen kitért a referátum az ágazati modellek kidolgozásának elveire is; ezek specifikációjában elsősorban az ága—

zati kapcsolati mérleg igazit el. Adams is—

indokolják ezeknek hogy az egyes országokbanv

mertette a modellekkel végzett előrejelzések gyakorlatát és tapasztalatait. Az előrejelzé- seket a negyedévenként összeállított nemzet—

gazdasági elszámolások utolsó ismert tény- számai alapján kiigazítják, majd a felhasz- nálókkal való tárgyalások után, a felhaszná- lók információigényei alapján esetleg átdol—

gozzák.

Az érdeklődéssel fogadott előadáshoz kap- csolódó hozzászólások főleg a külkereskedel—

mi egyenletekkel, a foglalkoztatottság és a beruházások előrejelzésével, a hosszú és a rövid távú előrejelzések konzisztenciájával, a kereslet—kínálati egeynsúlynak a modellben

való figyelembevételével függtek össze.

lan Gajda (Lódzi Egyetem) előadása a nagyméretű ökonometriai modellek becslési problémáival foglalkozott, A probléma mín- denütt felmerül. ahol a modell változóinak a száma nagy a megfigyelések számához vi- szonyítva, s a paraméterbecsléshez nem ren- delkezünk elég szabadságfokkal. Az Ökono- metriai és Statisztikai Intézetben végzett ku—

tatások még távolról sem tekinthetők lezárt—

nak. A probléma megoldására az előadó a Wold-féle fix point módszernek vagy a fő- komponensek módszerének az alkalmazó- sát ajánlotta. A főkomponensek módszerének egyik nagy előnye. hogy könnyen vihető számítógépre. További problémát okozhatnak a nem linearitásokat tartalmazó identitá—

sok; ebben az esetben viszont a kísérletek sze—

rint a fix point módszer mutatkozik alkalmas- nak.

A feltett kérdések főleg az egyes becslési módszerekkel nyerhető esztimátorok tulajdon- ságaira, összehasonlitási lehetőségeikre, valamint arra vonatkoztak. hogy az említett módszerek alkalmazása esetén a hagyomá—

nyos módszerek tekintetében szokásos kikö—

tések hogyan teljesülnek.

Wladyslaw Milo és ]. lacek Sztaudynger (Lódzi Egyetem) közös referátuma a leg—

kisebb négyzetek klasszikus és kétfokozatú módszerével nyerhető esztimátorok tulajdon—

ságaival foglalkozott. mégpedig egy ágazati ökonometriai modellen végrehajtott Monte Carlo kísérletek konkrét tapasztalatai alap-

(2)

308 ^SZEMLE

ján. A modell. melynek kisminta—tulajdonsá—

gait vizsgálták, a divatárukat gyártó ágazat ökonometriai modellje volt. A referátum rész- letesen bemutatta a modell becslési ered- ményeit is. A szerzők további kutatásaik ki—

indulópontját elsősorban alkalmas teszt-el- járások meghatározásában látják.

A hozzászólások főleg a teszt-eljárások meghatározására, valamint arra vonatkoztak, hogy az eddigi megállapítások mennyiben

általánosíthatók.

A december 6-i ülésen szintén három elő- adás hangzott el. Michal Olexa (pozsonyi Számitástechnikai Kutató Központ) az !. Su—

iannal közösen folytatott kutatásairól számolt be. amelyeket a szimultán ökonometriai modellek paraméterbecslési problémáinak te- rületén folytattak. A probléma konkrétan a VVS—2. és VVS-4. modellek becslésekor me- rült fel. Az előadó bemutatta a főkomponen—

sek módszerét, mint amely ebben a legmeg- felelőbb módszernek bizonyult. Szabatos ok—

fejtését a VVS-4. modell példáján illusztrál-

ta.

A hozzászólások főleg a VVS—modellek becslési hatékonyságával kapcsolatos tapasz- talatokra. valamint a modellek identifikált—

ságának vizsgálati módszereire vonatkoztak.

Dr. Nyáry Zsigmond (KSH Ukonometriai Laboratórium) az M-modellsorozat specifiká—

ciójával és becslésével kapcsolatos néhány tapasztalatról számolt be, kiemelve a speci- fikációs elemzésnek a modellszerkesztésben való központi fontosságú szerepét, valamint azokat a tapasztalatokat, amelyek a multi- kollinearitás és az autokorreláció vizsgálata során leszűrődtek. Röviden kitért az utóbbi években alkotott magyar makroökonometriai modellek néhány sajátosságára és újszerű- ségére (az M—3. modellnek nemzetközi ösz—

szehasonlitás céljára történő felhasználása;

az M-4. modell ágazati kapcsolati mérleggel való kombinációja).

A hozzászólások elsősorban az M-3. és M-4. modell kidolgozásával és becslésével kapcsolatos részletkérdésekre irányultak, il- letve a ,,hosszabb, ingadozó idősorok" vagy

,,rövidebb. de konzisztens idősorok" mint becslési bázis problémakörével voltak kap- csolatosak.

Különös érdeklődésre tartott igényt dr.

Manfred Wölfling (Német Tudományos Aka- démia Közgazdasági Intézete, Berlin) refe- rátuma. A Német Demokratikus Köztársaság- ban az ökonometriai kutatások és a model- lezés az utóbbi néhány évben kezdődtek meg, de rövid idő alatt máris jelentős eredménye- ket értek el. A referátum beszámolt arról, hogy jelenleg egy közepes nagyságú, 24 egyenletből álló makroökonómiai modell továbbiejlesztésén dolgoznak. amely az 1963- 1972. évek statisztikai megfigyeléseire épül. Az új modell részletesebb szektorbontást kiván alkalmazni a korábbinál. s a munkatermelé—

kenység változójának, valamint e változó mó- - dosulása továbbgyűrűzésének meghatározá- sát tekinti az egyik legfontosabb feladatnak.

Az anyagi termelés szféráján belül 16 ága—

zatot különböztet meg. a szolgáltatásokat pedig 6 szektorra bontva veszi figyelembe. A tanulmány különös érdekessége. hogy nem lineáris összefüggések alapján elaszticitáso—

kat is vizsgál.

Az előadást követő élénk vita során el- hangzott hozzászólások főleg a modell szer- kezetével és a becslési módszerrel voltak kapcsolatban.

A szeminárium december 6-án az esti órák—

ban zárult. A résztvevők egyrészt elégtétellel szerezhettek tudomást arról. hogy az ökono- metriai kérdések kutatásában élénk eszme—

csere folyik az egyes szocialista országok tu—

dományos intézetei között. s ez a jövőben a kapcsolatok további elmélyülését, sőt közös programok kidolgozását is eredményezheti;

másrészt meggyőződhettek a Lengyelország- ban folyó ökonometriai kutatások ma—

gas szintjéről és sokoldalúságáról. A Lódzi Egyetem Ukonometriai és Statisztikai Intézete és igazgatója, Welfe professzor kitűnő szer- vezőkészségének adta bizonyítékát a szemi-

nárium megrendezésével.

Dr. Nyáry Zsigmond