Boussard, J.M.: A nagyméretű ökonometriai modellek verifikálása

(1)

STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÓ—

KULFÚLDI STATISZTIKAI IRODALOM'

GAZDASÁGSTATISZTIKA

BOUSSARD. J. M.:

A NAGYMERETO ÚKONOMETRIAI MODELLEK VERIFIKÁLÁSA

(La vérification des modéles économétriaues de grandes dimensions.) — Revue d'Economie Politiaue.

1975. 3. sz. 468—475. p.

Az utóbbi évtizedekben számos olyan modell készült. amelyek az egyenletek és vál—

tozók rendkívüli nagy számával (több száz) tűnnek ki (a Brookíngs-modell. valamint a francia tervezési modellek). A szerző ezzel kapcsolatban először azt vizsgálja: a modellek méreteinek ilyen nagyarányú növeke- dését indokolja-e a modellekkel végzett elő- rejelzések minőségének javulása? A szerző ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy a ma- de" jóságának, illetve az előrejelzés jósá—

gának fogalmi meghatározása már önmagá—

ban sem könnyű, és nem is egyértelműen megoldott probléma a sokvaltozós modell esetében. A modell vertikációjának közismert módja a modellel végzett ,.ex post" előrejel- zés. Ha sikerül is azonban olyan hibahatár kikötése, amelyen belül az előrejelzés elfo—

gadható, és amelyen túl ,.rossz". ebből me—

gint többnyire nem lehet a modell .,jósága"

tekintetében egyértelmű következtetéseketle—

vonni, minthogy a gyakorlatban az előrejel- zés egyes változók esetében jó, ugyanakkor más változók esetében elfogadhatatlan ered- ményeket mutat. Ha feltételezhetnénk, hogy az egyes endogén változókra kapott értékek függetlenek a többi endogén változó becsült értékétől, a becsült endogén változók hibá- jának valamilyen átlagértéke alapján dönt- hetnénk az előrejelzés sikeres vagy siker- telen voltáról. Ez a változók interdependens rendszerében eleve nem feltételezhető.

A kérdés egy másik vonatkozása olyan for- mában merül fel, hogy két modell összeha- sonlítása esetén például nem elég ezeknek

az ún. ..abszolút" prediktív képességét ösz- szehasonlítani. A kérdést inkább arról az ol- dalról kell megközelíteni, hogy mennyi és milyen kvalitású információt képesek szolgál- tatni, és ehhez mennyi külső adatra van szükségük. Itt megint az okoz nehézséget, hogy nem két előrejelzett változó páronkén- ti összehasonlításáról van szó, hanem két változóhalmaz összehasonlítósáról, amelyek különböző elemszámúak és különböző számú

megfigyelésen alapulhatnak. ,

Az ex post előrejelzés (lényegében szimu- láció) modelljét olyan l függvény adja, amely n számú X exogén változó segítségével (x

. xn) m számú Y endogén változót (e,-, .. ._

em) határoz meg. A verifikáció ebben az esetben a modell segítségével becsült

A

Y : f(X) értékek vektorának az ei megfi- gyelt tényadatok Y* vektoróval való össze—

hasonlitásáből áll. ha X-re vonatkozólag bi- zonyos feltételek teljesülnek. A kérdésnek ki- terjedt irodalma van. Y és Y* eltérését a d(Y, Y*) skalár jellemzi. Ha a szimulációs kísérletet többször végezzük el (az X-re tett különböző kikötéseknek megfelelően nagy—

számú ex post előrejelzést végzünk), megha- tározhatjuk a dt : d(Y, Y*) eloszlást, ha Yt -veI és Y't -veI jelöljük azokat az értéke-

A

ket, amelyeket Y és Y" felvesz t számú meg- figyelés esetén. ha t : 1, 2, ..., T. Ez az!

eloszlás azután az Y eloszlására tett a priori hipotézissel összehasonlíthatő.

Az eljárásnak két fontosabb nehézségét említi a szerző. Az egyik nehézség abban áll, hogy Y dimenziója igen nagy; más szóval a modell sok Y változót .,jelez előre"; továbbá Y és Y* különbségének kiszámításához Y elemeinek súlyozására volna szükség. ez pe-

' A Statisztikai Szemle 1962. júliusi számától kezdődően a "Statisztikai Irodalmi Figyelő"-ben ::

külföldi statisztikai könyvek és folyóiratcikkek ismertetését havonta közli.

A Külföldi statisztikai irodalom egyes fejezetein belül az anyag általában könyv- és folyóiratclkk- ismertetésekre tagolódik. (Ezeket ' választja el egymástól.) Az ismertetések szerzők, illetve ahol szerző

nincs. a címek betűrendjében következnek egymás után.

(2)

1 256 STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÓ

dig a dolog természete folytán többé-kevés—

bé önkényes. Az esetek többségében d el- oszlását nemcsak a megfigyelések száma. hanem Y elemeinek száma is beforyásolja. Ez pedig két modell összehasonlításának jelen—

tős akadálya. Ennek áthidalása érdekében a szerző az automatikus osztályozás téma—

körében ismert fogalom bevezetését: az ult- rametikus távolságnak mint mérőszómnak az alkalmazását említi meg lehetőségként. Ez ebben az esetben azt jelenti. hogy a modell

A

által ex post ,.előrejelzett" Y: érték és az

A

Y't tényszám közötti eltérés kisebb legyen.

mint a két egymást követő Y; és Y;__1 meg—

figyelés közötti eltérés, ha t' ?S t.

A másik nehézség az exogén változók in- formációtartalmának értékelésével függ ösz- sze. Igen nehéz két olyan .,előrejelzést". illetve szimulációs kísérleti eredményt egybe—

vetni amelya rendszerfüggő változóinak ér—

tékét különböző és különböző számú exogén változó függvényeként becsüli. Közismert, hogy az exogén változók információtartalmá—

nak jobb kihasználását (vagyis a szimuláció- kor minél több exogén változó figyelembe- vételét) az segíti elő, ha minél több meg- figyeléssel (minél hosszabb idősorral) rendel- kezünk. lgen különböző eredményeket kapunk attól függően is, hogy csupán az X-re vonat—

kozó megfigyelések értékét vagy az X érté- keken kívül az (X, Y) vektorok értékét is is—

merjük. A két eset összehasonlítására ismét az automatikus osztályozásban ismeretes egyik módszert (dendogramm) ajánlja a szerző.

(Ism.: Nyáry Zsigmond)

CSUKANOV. O.:

A TUDOMÁNYOS—MOSZAKI HALADAS A SZOCIALISTA GAZDASÁGI INTEGRÁCI'O

KURULMENYEI KÖZÖTT

(Naucsno-technicseszkij progreszsz v uszlovijah szo—

cialiszticseszkoj ékonomicseszkoj integracii.) - Pla- novoe Hoziaisztvo. 1975. 6. sz. 15—22. p.

A szocialista és kommunista társadalom építésének előrehaladásával mindinkább elő- térbe kerül a korszerű tudományos—technikai eredményeken alapuló együttműködés. a- mely a termelőerők nagymértékű és minősé- gi változására épül. s az alapvetően újfajta technológiákban. a munkaeszközök és a mun- katárgyak korszerűsítésében nyilvánul meg.

A tudomány eredményei nemcsak a terme- lésben, hanem a termelés irányításának fo- lyamatában is éreztetik hatásukat. A legfon- tosabb tudományos—műszaki és termelési problémák optimális megoldása azonban egyre kevésbé támaszkodhat csupán egyet—

len ország keretein belül elért eredmények-

re, és mindinkább nemzetközi együttműkö- dést követel meg. Sőt, sok esetben már a megoldandó probléma magában hordozza több ország közös erőfeszítéseinek szüksé- gességét olyan fontos területeken, mint pél- dául az űrkutatás. a környezetvédelem stb.

Napjainkban a tudományos—technikai fej—

lődés jellege hatalmas tudományos erők koncentrálását követeli, s ez elsősorban a kis országok lehetőségeit haladja meg. A szocialista országok között kialakuló nemzet- közi szocialista gazdasági integráció meg- gyorsítja a gazdasági élet nemzetközivé vá—

lását, s új távlatokat nyit a továbbfejlődés útján. Ehhez járul hozzá a tudományos—technikai forradalom is, amely fontos hajtóerőt jelent az integráció megvalósításában.

Az integrációs lehetőségeknek a gyakorlatban való alkalmazása. fő irányainak és formáinak kidolgozása a szocialista államok közötti együttműködés jelenlegi szakaszában valósul meg. a KGST-országok komplex prag-

ramja keretében.

Az elmúlt éveket éppen az jellemezte.

hogy a komplex program megvalósulásával mind a tudomány, mind pedig a legfonto- sabb népgazdasági ágak területén elmélyült az országok együttműködése, s az integrá- ciós folyamot kibontakozását a KGST-orszá- gokban a tudomány és a technika irányítá- sát végző szervek mind jobban erősödő ko—

ordinációs tevékenysége kíséri.

A közösen megoldandó feladatok közül el- sősorban (: számítástechnikai eszközökkel va—

ló ellátottság javítását emeli ki a szerző. A harmadik generációs számítógépek sorozat- gyártása a hatvanas évek végén még nem volt megoldott feladat az európai szocialista országokban, az 1969-ben megkötött egyezmény azonban gyökeres fordulatot ho- zott, s jelenleg (: számitástechnikai eszközök kikísérletezésével és előállításával a szocialis—

ta országok több mint 150 intézményben foglalkoznak, létrehozva a szakosítás és a kooperáció elvén álló számítástechnikai rend—

szert. A számítástechnikai eszközökkel való ellátottság javítása igen fontos lépés a KGST- országok népgazdaságának továbbfejleszté- sében, mivel elősegíti a termelésben a kor- szerűbb módszerek elterjedését, a technoló- giai folyamatok automatizált irányításának mind szélesebb körű bevezetését.

A vegyipari együttműködés a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság között a nagynyomású polietilén előállításának ki—

dolgozásához vezetett. Az első berendezést 1973-ban helyezték üzembe. s az üzemelte- tés első tapasztalataí azt mutatják. hogy a létrehozott eljárás és a hozzá tartozó beren- dezés állja a versenyt a tőkés országokban használt hasonló jellegűvel.

A Magyar Népköztársaság és a Szovjet- unió közötti együttműködésről szólva a szer—