GAZDASÁGSTATISZTIKA
Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén,
az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet
és a Balassi Kiadó közreműködésével.
Készítette: Bíró Anikó Szakmai felelős: Bíró Anikó
2010. június
2
GAZDASÁGSTATISZTIKA 9. hét
Osztott késleltetésű modellek Bíró Anikó
2. zh. Megbeszélése Idősorelemzés
Keresztmetszeti vs. idősoros adatok Nehézségek idősorelemzésben
Késleltetett hatások – dinamikus modell Nem stacioner változók – „hamis regresszió”
Excel nehézkes – helyette: EViews (alapokról: gyakorlaton)
Késleltetett változók
s megfigyelé j
- T ,..., 1 ,
s megfigyelé 1
- T ,..., 2 ,
s megfigyelé T
,..., 1 ,
s megfigyelé T
,..., 1 ,
1
T j
t X Z
T t
X W
T t
X
T t
Y
j t t
t t
t
t megfigyelés
megfigyelés
megfigyelés megfigyelés
3
Y regressziója W-re: T–1 megfigyelés
OLS: mint korábban (feltéve: stacionárius változók) Példák
Kamatcsökkentés – infláció Tanfolyamon részvétel – kereset
1. példa – munkavédelmi oktatás
safety.xls – egy vállalat idősoros adatai 60 hónapon át
Y: balesetek miatti veszteség (GDP/hó) X: munkavédelmi oktatás (óra/fő/hó) 4 időszaki osztott késleltetésű modell:
Késleltetés EViews-ban: X(–1)
Becslés eredménye
Megfigyelések száma: kiigazítás után 56
Változó Koefficines t-stat. P-érték.
C 91173.32 46.759 0.0000
Oktatás –131.99 –2.783 0.0076
Oktatás(–1) –449.86 –9.459 0.0000
Oktatás(–2) –422.52 –9.032 0.0000
Oktatás(–3) –187.10 –3.927 0.0003
Oktatás(–4) –27.77 –0.583 0.5627
Együtthatók értelmezése
Képzés hatása j hónap múlva, ceteris paribus Összeg: teljes hatás
U-alak
t t t
t t
t
t X X X X X e
Y 0 1 1 2 2 3 3 4 4
4
2. példa – szabadalmak
1960–1993 USA éves adatok (forrás: Gretl – Ramanathan) Y: szabadalmak száma (ezer)
X: R&D kiadások (mrd USD)
Szükségesek-e késleltetett változók?
Hány időszaki késleltetés?
Becslés eredménye
Függő változó: szabadalom Módszer: OLS
Minta(kiigazítva): 1964 1993
Megfigyelések száma: kiigazítás után 30
Változó Koefficiens Std. hiba t-stat. P-érték
C 26.327 4.148 6.347 0.000
RD –0.597 0.459 –1.298 0.207
RD(–1) 0.867 0.971 0.893 0.381
RD(–2) 0.013 1.098 0.012 0.991
RD(–3) –0.640 0.995 –0.649 0.526
RD(–4) 1.347 0.494 2.727 0.012
R-négyzet 0.964
Késleltetés hosszának megválasztása
Leghosszabb, még ésszerű késleltetés megválasztása, qmax
Becslés, qmax szignifikanciájának tesztelése. Ha szignifikáns: végeztünk. Ha nem szignifikáns: késleltetés hosszának csökkentése.
2. pont ismétlése qmax –1, qmax –2, … késleltetéssel
5
Összefoglalás
Osztott késleltetésű modell Modell felírása
Együtthatók értelmezése
Késleltetés hosszának megválasztása
Gyakorlat
EViews használat
Az EViews és más szoftverek
Statisztikai – ökonometriai szoftver
Felhasználóbarát, idősoros elemzésre nagyon jó Help fájlok (User’s guide)
Stata
Több beépített eljárása van, jobban programozható Keresztmetszeti és panel elemzésre jobban használható Gretl
Ingyenesen letölthető
Panel- és többváltozós idősor-modellekre hiányos Excel
Idősorelemzésre nem alkalmas Nagy adatbázisokra nehézkes
6
Adatok betöltése 1.
Példa: educ.xls
File/new/workfile – annual Objects/new object/series – edit Copy – paste
Name
Adatok betöltése 2.
Példa: safety.xls
File/new/workfile – undated
Procs/Import/Read text-lotus-excel Forrásfájl legyen bezárva!
Excel sheet name: safety Upper-left data cell: pl. A2
Names for series: pl. loss train – mindkét adatsort beolvassa
Változók kezelése
Megnyitás, deskriptív statisztikák, grafikonok View/Descriptive statistics
View/Graph
Több adatsor együttesen is kijelölhető (open as group) Változó generálás (genr)
Minta: smpl smpl 1 20 smpl @all Vagy: quick/sample
7
Regresszió
Quick/estimate equation … Konstanst feltüntetni!
Vagy:
equation name.ls …
Output formátuma, view opciók
Gyakorlás
Educ.xls fájl importálása EViews-ba Y: GDP éves növekedés
X: oktatási kiadás/fő 16 éven aluliakra Deskriptív statisztika GDP éves növekedéséről
Osztott késleltetésű modell becslése, 5 éves késleltetéssel (késleltetés: X(–1)) Késleltetés hosszának megválasztása (feltételezés: max. 10 év)
Késleltetés hosszának megválasztása
Leghosszabb, még ésszerű késleltetés megválasztása, qmax
Becslés, qmax szignifikanciájának tesztelése. Ha szignifikáns: végeztünk.
Ha nem szignifikáns: késleltetés hosszának csökkentése.
2. pont ismétlése qmax –1, qmax –2, … késleltetéssel
8
Gyakorló feladat
8.1, 8.2 – EViews programmal!
Safety.xls fájl – max. késleltetés legyen 6 hónap
Házi feladat (egyéni)
Egy tetszőleges (de közgazdaságilag ésszerű) keresztmetszeti modell becslése EViews programmal
Modell rövid ismertetése
Függő változó deskriptív statisztikája, hisztogramja Korreláció két tetszőleges változó között
Becslés, együtthatók értelmezése
