Az ÜNNEPI ÜLÉSEN előadásomban szeretnék kitérni néhány jelenleg is használt fontosabb magyarországi modellre. Olyanokra, amelyek az eltelt két évtized fontos fejlesztései voltak és alapját képezhetik a további modellezési lehetőségeinknek. A terjedelmi korlátok miatt a következő modellek jellemzői alapján kísérlem meg áttekintést adni, hogy milyen lehetőségeink vannak gazdaságunk folyamatainak minél pontosabb megismerésére és a várható és reálisan elképzelhető fejlődés előre jelzésére.
A most is használt makrogazdasági előrejelző modellekkel a gazdaságpolitika irányító szervezetei, a kutatóintézetek jelzik előre a fontosabb belső és külső folyamatokat, a makrogazdasági jelentőségű változásoknak (sokkoknak) a főbb makró változókra (GDP, munkanélküliség, infláció) gyakorolt hatásait, rövid- és középtávon, esetenként hosszabb távra is.
Az MNB-ben egyszerű statisztikai egyenletek mellett átfogó matematikai modelleket is használnak, pl. a költségvetés egyes tételeinek, elemeinek konkrét számait szakértői becslésekkel állítják össze.6 Az un. „Vektor autoregresszív (VAR) modellben” a jövőbeli bizonytalanság érzékeltetésének egyik eszköze az érzékenységvizsgálat. A változók közötti kapcsolatok hatásvizsgálatára a változók múltbeli kapcsolatán alapuló ökonometriai modell alkalmas, ez megjeleníti a makrogazdasági feltételezések bizonytalanságának adósságrátára vonatkozó hatását.
Az adósságráta számításához felhasználják, illetve szimulálják a reál GDP szintjét, az árszínvonalat, az elsődleges egyenleget, a devizában denominált államadósság esetén a releváns árfolyamot, a forintadósságra fizetett (implicit) kamatot és a devizaadósságra fizetett (implicit) kamatot, illetve a devizaadósság arányát.
A Századvég Kutatóintézet rövid távú előrejelzési és gazdaságpolitikai elemzési céllal, kifejlesztett makro ökonometriai modelljében7 a rövid távú fókusz miatt az összefüggésrendszer középpontjában a keresleti hullámzások, azaz az üzleti ciklusok állnak, ezért a modell endogén változói a trendszűrt adatok, vagyis a valós adatok és az adott változók trendjei közötti rések (gapek). A modell adatbázisa negyedéves gyakoriságú, szezonálisan kiigazított adatokból áll össze. Az adatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Valamennyi
4 dinamikus („Dynamic”), sztochasztikus („Stochastic”) és általános egyensúlyi („General Equilibrium”) MODELL
5Jesper Lindé: DSGE modellek: még mindig hasznos a politikai elemzésben? https://academic.oup.com/oxrep/article/34/1-2/269/4781817
6 Lásd: Kivetítés a költségvetési egyenleg és az államadósság alakulásáról (2013–2027) - elemzés az államháztartásról – MNB 2013. február
152
nominális változót bázis időszakra deflálják. A modell alapvetően rövid távú gazdasági folyamatokat, a ciklikus mozgásokat próbálja megragadni, ezért az egységgyököt tartalmazó változókat trend szűrik, és a becslések során a ciklikus komponensek közötti összefüggéseket határozzák meg.
A terjedelmi korlát miatt a külföldi szervezetek modelljei közül az egyik leginkább használtat említem. A HERMIN makromodell mintegy 20 esztendővel ezelőtt az írországi kutatóintézetben készült. Az elmaradottabb EU-tagállamok fejlesztési programjaik finanszírozására juttatott közösségi támogatások makrogazdasági hatásait méri ex-ante vagy ex-post szemléletben. Ugyanakkor a modellek takarékos megfogalmazásban és adatigénnyel átfogják a felzárkózó gazdaságok egészét, s ezért ma már számos országban különböző célokra referencia értékű modellként funkcionálnak. A foglalkoztatás és képzés a HERMIN modell fontos, mondhatni kulcs-elemei, de a modellezés célja nem a kereslet, még kevésbé a munkaerő-kínálat előrejelzése. Viszont a modell a foglalkoztatást a gazdaság több, funkcionálisan egymástól lényegesen különböző szektorában vizsgálja olyan folyamatokkal összefüggésben, mint a világpiaci árak alakulása, a költség- és árverseny-képesség, a béralku folyamatai, a tőke és a munka relatív díjazása, a hazai demográfiai tendenciák és a migráció stb. A modell továbbfejlesztett változata a piaci szolgáltatások szektorából kiemeli az építőipart és külön, ötödik szektorként kezeli.
Erre elsősorban azért van szükség, mert a strukturális programok jelentős részben irányulnak infrastruktúra-fejlesztésre, amelyben az építőiparnak fontos, a többi piaci szolgáltatástól eltérő és kiemelkedő szerepe van.
A modell egyenletei három fő blokkba rendezhetők: a kínálati jellemzők, a keresleti abszorpciós jellemzők és a jövedelem-eloszlás blokkjába. A fenti blokkok inkább csak funkcionálisan különülnek el, hiszen a modell valójában egyenletek integrált rendszere, amelyet át- meg átszőnek a kölcsönös kapcsolatok. A modell több száz változót használ fel; 150-200 egyenletből, ezen belül mintegy 20-25 magatartási összefüggésből épül fel.
1997-ben a KSH-ban létrehoztuk az ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézetet. Történeti visszatekintésben megemlítem, hogy a korábbi Országos Tervhivatal, majd a Pénzügyminisztérium nagy tudású szakértő csapata adta az elemző és modellező tudást és tapasztalatot. Az Ecostat 1997-2010 között jelentős modelleket fejlesztett és használt a gazdaság és társadalom folyamatainak pronosztizálásához. A rendszeres havonkénti, negyedéves, éves makrogazdasági elemzésekkel és előrejelzésekkel segítette az gazdaságpolitika munkáját. A Modellezési osztály8 jelentős feladatokat végzett a GDP negyedéves becslésétől kezdve rendszeres és eseti kormányzati megbízásokig, pl. a tervezett és akkor sem megvalósult Budapesti Olimpia átfogó gazdasági hatásvizsgálatáig. Az ECOSTAT 1998-2010 között módszertani fejlesztéseiből még 1998-2010 után is használhatták a kifejlesztett modelleket.
Nagy jelentőségű segítség volt a KSH számára is a „GDP Flash”. A GDP negyedéves gyorsbecsléséhez a hozzáadott értéket ez a makroökonómiai modell termelési
8 Lásd: Az ECOSTAT Módszertani tanulmányok sorozatának modellezéssel foglalkozó köteteit, 1998-2010 között
oldalról, ágazati bontásban becsülte a rendelkezésre álló korlátozott információk alapján. A becsléseket indikátormódszerrel, illetve ARIMA modellek segítségével készítettük.
Az ECO-LINE egy negyedéves ökonometriai modell, amellyel makrogazdasági idősorok alapján a nemzetgazdaság legfontosabb növekedési és egyensúlyi mutatóinak rövidtávú, 1-1,5 éves előrejelzését végeztük el. Az ECOSTAT negyedévenkénti Monitor kiadványait ennek segítségével állítottuk össze. A keynes-i szemléletű modellel gazdaságpolitikai érzékenységvizsgálatokat lehetett végezni, számszerűsíteni lehetett a különféle fiskális és monetáris politikai szcenáriókat, mégpedig a külgazdasági környezet alakulására vonatkozó elképzeléseket figyelembe véve. A GDP keresleti oldali aggregátumainak változását az oksági összefüggéseket leíró strukturális egyenletekből számítottuk. Végül a nemzetgazdasági szintű GDP és az Eco-Line modell által kínálati oldalról meghatározott potenciális GDP hányadosa a kapacitáskihasználtságot adta, amely a modellben a foglalkoztatottság, a beruházások és az import alakulásának egyik magyarázó változója. Az alapmodellben mintegy 200 egyenlet és 500 változó szerepel. Kiegészül egy áru-főcsoportonkénti dezaggregált külkereskedelmi részmodellel is, valamint egy ágazati felbontású foglalkoztatási blokkal. Lényeges elem, hogy a folyamatos számításokat egy átfogó, folyamatosan frissülő, a statisztikai módszertani változásokat is figyelembe vevő makrogazdasági adatbázis alapozta meg.
Dinamikus makrogazdasági modellként készült az ECO-TREND. Közép- és hosszútávra lehetett felvázolni és összehasonlítani a nemzetgazdaság elképzelhető fejlődési pályáit, mégpedig különböző exogén feltételrendszerek. Ezeket a múltbeli összefüggések és szakértői megítélések alapján lehetett meghatározni. Mint egy kínálati szemléletű modell az aggregált kínálatot egy Cobb-Douglas termelési függvényként írja le. Így tehát a technikai fejlődés – azaz a termelési függvényben szereplő teljes tényező termelékenység (TFP) – endogén változó. Szimulációs futtatásokkal az exogén változók és a paraméterértékek függvényében számíthatók.
Az ECO-TREND modellel számszerűsítettük az államháztartási kiadások szerkezetének és mértékének hatásait a növekedésre és az egyensúlyra. Az eredmény a legfontosabb makrogazdasági mutatók 10-15 évre előrejelzett éves idősorai voltak.
Kiválóan volt használható – ahogy azt számos elemző prognosztikai kiadványunk tanúsítja - a felzárkózási folyamatunk prognosztizálására, az EU-transzferek hatásainak számszerűsítésére, az EMU-csatlakozás várható hatásainak elemzésére, vagy a hosszú távon célszerű mértékű és szerkezetű állami szerepvállalás vizsgálatára.
Dinamikus általános egyensúlyi makro modellként készült az un. SOCIO-LINE, azaz
„a fenntartható fejlődés modellje”. Ezzel állapítottuk meg tetszőleges időtávra a főbb társadalmi jellemzők várható alakulását. Különféle társadalmi tényezőket is integrált a modell. Az emberi erőforrásokat, mint humán tőkét. Lényeges eredmény a társadalmi egyenlőtlenségek számszerűsítése, így a középosztály jövedelemrészesedése, a környezet állapota, a monopol- vagy kiváltságos pozíciókból származó járadékok (rent-ek) alakulása. A tőkeként ábrázolt demokrácia és a rejtett, illetve feketegazdaság arányának változása és ezek visszahatása a növekedésre alapvetően újszerű és lényeges előrelépés. A SOCIO-LINE alkalmas a fenntarthatóság
154
és az állami szerepvállalás mértékének és ezek közötti összefüggések vizsgálatára.
Jóléti célfüggvény segítségével pedig az optimális államháztartási kiadási szerkezetet, vagy az adott kiadási struktúrát biztosító makropályát lehet előrejelezni. A háztartási szektor három jövedelmi réteg szerint, a vállalati szektort öt ágazatra bontva jelenik meg és vizsgálható. Az alábbi tábla a 2001-ben tartott Ecostat Konferenciára készült.
A prognózis talán már akkor is optimistának tűnhetett, de talán bízni lehetett megvalósulásában.
3. ábra
A gazdaság növekedési pályája (1998. évi árakon, Mrd Ft)
A modell nem hagyományos értelemben vett előrejelzéseket készít, inkább egyfajta gondolkodási keret mutat, olyat, amelyre a hosszú távú elemzéseket a későbbiekben is alapozni lehetne.
4. ábra
A SOCIO-LINE modell folyamatábrája*
Forrás: Gazdaságelemzés módszerei 2001/I. szám ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, Budapest, 2001. február
Ausztráliában 50 évre előremutató modelleket is készítettek mikroszimulációs eljárással, a gazdaság egészére vonatkozóan. A KSH-ban is már az 1980-as években vizsgálták a módszer alkalmazásának lehetőségeit9. A 2010-es évek közepétől az Ecostatban is elkezdtük, hogy a mikroszimuláció lehetőségeivel az egyes szabályozási változásokat, szakpolitikai beavatkozások hatásainak mélyreható vizsgálatát és előrejelzését el tudjuk végezni. Az elemi adatgyűjtésekből származó adatbázisokkal lehetőség nyílik, hogy vizsgálhassuk a háztartások jövedelmeinek alakulását, a fogyasztási szokásaikat, majd előrejelezzük a fogyasztási struktúra változását. De más területeken is jól alkalmazható, akár a rejtett gazdaság számszerűsítésére, vagy a vállalati gazdálkodás előrejelzésére. Ezek megvalósulását teszik már lehetővé a 2010 utáni további modellezési fejlesztések. Így az „ECOS-TAX - háztartások jövedelmei és fogyasztása” célú mikroszimulációs modell, amely elsősorban az adó és juttatási rendszerben történő változások hatásait képes számszerűsíteni a KSH Háztartási Költségvetési és Életmód Felvétele alapján. Azután említhető az „ECO-FIRM – vállalati alapú mikroszimuláció”, amely modellfejlesztés egyedi vállalati gazdálkodási adatokon végzett vizsgálatokhoz, becslésekhez szolgáltat alapot.
9 Dr. MOLNÁR ISTVÁN: Mikroszimulációs modellfejlesztési környezetek, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, LII. évf., 2005. november
156
ÖSSZEFOGLALVA
Az eltelt két évtized előrejelzéseit sok bizonytalansággal és vargabetűkkel terhelten végeztük. Folyamatosan kezelnünk kellett azt, hogy a prognózisok és a tényadatok közötti eltérések nemcsak előrejelzési hibák eredményei. Számos egyéb tényező is befolyásolja az adott prognózis megbízhatóságát. Az előrejelzéseink azonban kiszámíthatatlan bizonytalanságokkal is terheltek. A prognózisok készítése során felhívjuk a figyelmet a lehetséges eltérésekre, a feltehetően bekövetkező kockázatokra. Ezek között vannak olyan kockázati tényezők, amelyeknek hatása nem mérhető fel megbízhatóan. Azután lehetnek olyan tényezők is, amelyeknek a létezése nem ismeretes és ezért hatásuk nem is számszerűsíthető.
Tovább fejleszthetjük a meglévő modelleinket és újakat is alkothatunk. Az informatika hatalmas ütemű fejlődésével pedig egy egészen új – talán még nem is felfogható – korszak határához érkeztünk. Mindezek mellett pedig folyamatos nehézsége a prognózis készítésnek, hogy lassan már rövid távra is egyre pontatlanabb lehet az előrejelzésünk, mert a befolyásoló tényezők egyre bővülnek és még azok, amelyekre számítunk, azok is kiszámíthatatlanul megváltozhatnak. Az elmúlt években pedig erre számos példa akadt….
FELHASZNÁLT IRODALOM
Az Eco-line modell a gazdasági fejlődés elemzésére és prognosztizálására (Szerk: BELYÓ PÁL) A Gazdaságelemzés Módszerei 1998/II. szám, ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézete
Békési László – Köber Csaba – Kucsera Henrik – Várnai Tímea – Világi Balázs (2016). Az MNB makrogazdasági előrejelző modellje, Budapest, 2016. október, 50 p
Belyó Pál–Molnár István (2006). Mikroszimulációs modellek a politikai döntéseknél, Pénzügyi Szemle 348-361 p
Cserháti Ilona - Keresztély Tibor - Takács Tibor (2009). A negyedéves GDP gyorsbecslése Statisztikai Szemle, 87. évfolyam 4. szám 346-359 p
Cserháti Ilona-Dr. Révész Tamás-Dr. Takács Tibor (2001). A Socio-line modell, a fenntartható fejlődés modellje Gazdasági-társadalmi megközelítések, A Gazdaságelemzés Módszerei 2001/I. szám ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, Budapest, 2001. február
Cserháti Ilona-Erni Tamás-Keresztély Tibor (2004). Hosszú távú növekedési szcenáriók elemzése az Eco-trend modellel, A Gazdaságelemzés Módszerei 2004/I. szám Budapest, 2004. november 4.
Cserháti Ilona-Fiala András-Keresztély Tibor (2002). Az Eco-line modell dezaggregált változata, A Gazdaságelemzés Módszerei 2002/I. szám Budapest, 2002. november
Diebold, F. X. (1998). A makrogazdasági előrejelzések múltja, jelene és jövője (the past, present, and future of macroeconomic forecasting.) – Journal of Economic Perspectives. 2. sz. p. 175–192.
Molnár István (2003). A mikroszimuláció alkalmazása, A Gazdaságelemzés Módszerei 2003/II. szám Budapest, 2003. október
Molnár István (2004). A mikroszimulációs modellek használatának új hazai lehetõségei. Statisztikai Szemle, 82. évf. 5. sz. 462–477. o.
Palócz Éva - Vakhal Péter (2014). Alapozó előtanulmány a makrogazdasági és költségvetési előrejelzési módszertanokról a Költségvetési Tanács számára. Kopint-Tárki Zrt. 2014. október 31.
http://www.parlament.hu/documents/126660/239875/
Révész Tamás – Zalai Ernő (2000). A magyar gazdaságstatisztikai adatforrások és az alkalmazott egyensúlyelméleti modellezés, Statisztikai Szemle 78. évf. 2-3. sz. 21 p