A mai magyarországi gazdasági fejlődésünk során vajon melyek azok a lehetőségek, amelyekkel reális előrejelzéseket készíthetünk? Számos módszert, eljárást, modellt használtunk az eltelt évtizedekben is, de visszatekintve gyakran nem valósultak meg a prognózisaink.
Nyilvánvaló, hogy a középtávú előrejelzésre alkalmas főbb hazai és nemzetközi módszertanoknak különböző előnyei és hátrányai vannak.
Elméletileg valamennyi előrejelzési módszer két alapvető eljárásra vezethető vissza, azaz az extrapolációra (előreszámítás) és a reflexióra (visszaszámítás). Most úgy tűnik, mindkettővel problémáink lehetnek. Egyrészt nehezen tudjuk reálisan felvázolni az eddigi változások tapasztalatait, számszerű értékeit a folyamatok várható alakulásának hipotézisével. Másrészt milyen jövőbeni hipotézissel tudnánk egybevetni az eddigieket és a jövőből visszavezetni az ahhoz vezető lehetséges folyamatot?
Elengedhetetlen a matematikai – statisztikai eljárásokra épülő előrejelzési módszereknél, hogy
- az idősorokban megfigyelt törvényszerű tendencia (mechanikus előrevetítés) alapelve érvényesüljön. Azaz, hogy a jövőben is ugyanolyan irányú és mértékű
változás következik be, amilyen irányú és mértékű változás volt jellemző a vizsgált időszakra.
- az idősorok alapján készítendő hatékony előrejelzésnél a vizsgált jelenségre vonatkozó különböző időpontokban megfigyelt adatokat pontosan ismerjük és alaposan elemezzük.
- ezeken túlmenően az ismert matematikai statisztikai szakmai elemzésekkel a vizsgált jelenségek tulajdonságait, természetét, alakulásának sajátosságait és befolyásoló tényezőit is a lehető legsokrétűbben feltárjuk.
Ahogy az előbbi ábrákon már alkalmaztam is, a gazdasági – társadalmi fejlődésünket jól szemléltetik az azokat megjeleníteni képes matematikai görbék. A fejlődés leírásához - mivel annak összetevőit is érzékeltetni akarjuk - rendszerint több, különböző típusú görbére van szükség.
A legegyszerűbb lineáris fejlődést leíró egyenes a nagy távlatú kérdések esetében általában csak általános tendenciavizsgálatokra alkalmasak. Az elmúlt évtizedekben nyilvánvalóvá vált, hogy mint a stabilitás kifejezője az un. „kellemetlen kérdések”
tárgyalásától eltekint, hiszen, ha növekedés van, akkor nincs különösebb gond. Most azonban van! Fejlődésünk nem lineáris, és nem feltételezhetjük az előrejelzések visszafelé történő lineáris megnyújtásának helyességét. Az exponenciális fejlődést leíró görbe már a múltban lejátszódott fejlődés által megalapozott gyorsuló
burkológörbék, és ezekkel abbamaradt, megszakadt fejlődést is bemutathatunk, segítve annak ábrázolását, hogy a részfolyamatokat leíró görbék nem mindig egyértelműek.
A közgazdaságtan egyik legfontosabb területe a fejlődést leíró, előrejelző modellek használata. A szakértői véleményezésen alapuló módszerek ún. szubjektív módszer-csoportnak tekinthetők. Lényege, hogy a megkérdezett, a vizsgált témában jártas és érdekelt szakértők becslései alapján vonhatunk le következtetéseket a várható fejlődéssel kapcsolatosan. Az analógiát hasznosító módszerek a különféle jelenségek, események és tendenciák közötti hasonlóság kutatásán alapulnak.
Használatukkal feltételezzük, hogy a feltárt hasonlóság a jövőben is létezni fog, illetve valamely jövőbeni fejlődési tendencia egy másik, múltbeli, már megismert tendencia alakulásához lesz hasonló. A forgatókönyvírás – hipotézisek során viszont logikai következtetésekkel az adott jelenlegi helyzetből kiindulva meghatározzuk a kritikus döntési és fordulópontokat, leírjuk azokat az alternatív eseményláncokat, ahol politikai, társadalmi, gazdasági és technikai döntések szükségesek. Az események és tendenciák elágazásainál pedig figyelembe vesszük a valószínű események és a környezeti tényezők kölcsönhatását is.
Napjainkban az előrejelzés-készítés alapja az adatbázisok modern számítógépes feldolgozása. Fontos előrejelzési helyzetekben feltételeket tartalmazó előrejelzéseket készítünk. Az egy vagy több változóra vonatkozó előrejelzés feltételezésekre, így a
150
döntéshozók, a politikusok döntéseire épül. Ez pedig jelzi azt, hogy a prognózis teljesülésének esetenként nagy veszélyei lehetnek. Ez a felismerés persze nem új keletű. Ha végig nézzük a modellezés elmúlt évtizedeit, látjuk, hogy valamennyit jelentős bizonytalansággal terhelten alkalmazták.
Korábban a politikai bizonytalanságból adódó nehézségek enyhítésére ezekhez az előrejelzésekhez strukturális modelleket építettek, használtak. Már az 1930-as évektől a keynesi közgazdaságtan megalapozta a strukturális makrogazdasági előrejelzést, amely az 1960-as években általánosan használttá vált.2. A sztochasztikus differenciálegyenlet-rendszerek segítették a keynesi elméletben felvetett döntési szabályok matematikai megközelítését, szemben a hagyományos egyenletrendszerű modellekkel, ahol a változókat önkényesen endogén vagy exogén változóknak tekintik. A nem strukturális makrogazdasági modellezésnél az előbbi eljárások és a továbbfejlesztett (lásd dinamikus tényező modell, kointegráció, hibakorrekció) lineáris modellek jöhetnek számításba. Az 1970-es évektől a mikrogazdasági megközelítések már új igényt jelentettek, megszűnt a merev béreknek és áraknak tulajdonított központi szerep és egyúttal fontossá váltak a fogyasztói- és a technológiai fejlődés szerepét vizsgáló kutatások. Az 1970-es évektől az új gazdasági-társadalmi problémák - az egyidejűleg jelentkező magas infláció és munkanélküliség – háttérbe szorították a strukturális makrogazdasági előrejelzést.
Az addigi hiányosságok kiküszöbölésére a racionális várakozást is beépítették a modellekbe, és szigorúbb illeszkedésvizsgálati módszereket használtak. Gyakran bizonyos előrejelzési helyzetben nem élnek különleges feltételezéssel, azaz az érdeklődés arra irányul, milyen úton halad tovább a gazdaság, ha a politika változatlan marad. Az így kialakított modelleket fontos intézmények ma is használják.
Az alternatív, nem strukturális előrejelzési modellek3 változást hoztak a közgazdasági prognosztikában. Így kialakultak új eljárások: az iteratív ciklusokból építkező modellszerkesztés, az autoregresszív mozgó átlagokra épülő modell (ARMA) és a többváltozós vektor autoregresszív modell. Ennél pedig az összes változó endogén. Ezek a nem lineáris modellek sok és megbízható adattal működnek. Újabb problémaként említhetem azonban, hogy a makrogazdasági adatok általában aggregáltak, és azokat sokszor az előrejelzést rontó (esetleg az előrejelzést el is lehetetlenítő) mérési hibával állították elő.
A különböző prognózisok makrogazdasági szcenárióinak elkészítésénél azonban inkább azt kell feltételezni, hogy a készítéskor meglévő hatások megváltoznak. Ezért a feltételezést tartalmazó strukturális modelleket továbbfejlesztették – az újabb közgazdasági elméletek alapján – és kialakították az un. a sztochasztikus dinamikus általános egyensúlyi modellezést, illetve ennek több változatát. Ezzel sok új szempont vizsgálatára is sor kerülhetett, így a technológiaváltás és a konjunktúraciklus közötti kapcsolatra. A többféle modellre most nem térek ki, de megjegyzem, hogy ezeknek az előrejelzések során történő felhasználásánál formális ökonometriai elemzést kell
2 Ebben jelentősek voltak a statisztika eredmények - Fisher, Neyman, Pearson munkássága
3 Lásd Slutsky, Yule, Wiener munkáit
végezni, illeszkedő paramétereket keresni és valószínűségi következtetéseket használni.
És természetesen nem beszélek a DSGE4 modellekkel kapcsolatos legújabb vitákról5 sem, amelyek lényege lehet, hogy ezeknek képesnek kell lenni időbeli kapcsolatok modellezésére is (szemben a statikus modellekkel), tartalmazni kell bizonytalanságot véletlen változók formájában.