Vállalati pénzügyek I.
Dr. Kosztopulosz Andreász egyetemi docens
SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete
4. lecke A kockázat
A diverzifikáció fogalma
Igen, diverzifikáltuk a befektetéseinket: 20%-ot az ablakon szórtunk ki, 65% a lefolyóba ment és
15% füstté vált...
Kockázati tényezők
A diverzifikáció révén elérhető kockázatcsökkenés
Kockázat (σ)
A portfólióban szereplő értékpapírok száma
5 10 15 20
egyedi kockázat
piaci kockázat teljes kockázat