Hansen, M.M.: A reprezentatív felvételek történetéből

432

Az adathalmazok különböznek egymástól mind a megfigyelési időszak, az adatforrá- sok. (: deflátor'mdexek és más szempontok—

ból is. Az 1. és 2. adathalmazok olyan tör- téneti amerikai idősorokat tartalmaznak.

amelyeknek a kezdőéve 1890. A 3—6. adat- hazlmazok negyedéves idősorokból állnak, az előbbi (éves) adatsorokkal szemben; részben 1947-ben, részben 1953—ban kezdődnek. A fogyasztásról korábban csak éves adatok áll—

tak rendelkezésre; negyedéves bontásban csak a második világháborút követő időszak- ról. A fogyasztási adatok a nem tartós fo- gyasz—tási cikkekre és a szolgáltatásra fordí- tott kiadások szezonáliisan kiigazított értéké- nek logaritmusai. (A logaritmusok alkalmas—

sága mellett Monte Carlo-féle szimulációs kísérletek alapján döntöttek.) Az adathal- maz második változója a hosszú lejáratra szóló vállalati értékpapírok hozamának átla- gos kumulált értéke, a harmadik a rövid lejáratú kötvények. a negyedik a hosszú le- járatú állampapírok hozama. Az 5. és 6.

adathalmazok deflátor-indexek alkalmazásá- tól függő alternatívákat tartalmaznak. A szerzők ismertetik az egyes adathalmazok jellemző tulajdonságait is: mennyire kon—

zisztensek vagy ingadozók. A megál-lapitá—

sok lényege: az értékpapír-állomány kocká- zatának legmegfelelőbb mérőszáma az ér- tékpapírhozam fogyasztásnövekedéssel való kovarianciája, éspedig a következő sorrend- ben: a tőzsdén értékesített vállalati részvé- nyeké, (: rövid lejáratú kötvényeke' és végül a hosszú lejáratú áll-ampapíroké. Az ered- mények részletes értékelése a 4. fejezetben található, a becslési stratégia leírásával együtt. A paraméterbecslés konkrét adatait összefoglalóan mind a hat alternatíva eseté- ben, a különböző hosszúságú idősorokra vo- natkozólag külön—külön feltüntetik. A leg- kedvezőbb eredmények az 5. és 6. adathal- maz esetében adódtak. Mindennek tehát a tőketényező értéke szempontjából ott van a jelentősége, hogy ezt a maximális biztonság, illetve az a minimális kockázat szabja meg.

amely sebezhetővé teszi őket a fogyasztás változásaival, ingadozásaival szemben. A becslés megbízhatóságát a szerzők külön- böző tesztekkel is megvizsgálták.

(lsm.: Nyáry Zsigmond)

HANSEN. M. M.:

A REPREZENTATW FELVÉTELEK TURTÉNETEBÓL (Some history and reminiscencos on survey sam- pling.) — Statistical Science. 1987. 2. sz. 180—1904 p.

Az Egyesült Államok Népszámlálási Hiva-

tala (Bureau of the Census) úttörő szerepet játszott a különböző, elsősorban lakossági

reprezentatív felvételek módszertani. fejlesz- tésében, végrehajtásában. A szerző tanúja és részese volt a fejlődésnek. amelyről a jelen tanulmányban ad összefoglaló áttekin-

tést.

A statisztikai felméréseken alapuló követ—

keztetések megkülönböztethetők aszerint.

hogy azok leíró vagy oknyomozó jellegűek.

Az első esetben arról van szó. hogy a meg- figyelés célja valamely alapsokoság statisz—

tikai jellemzőinek meghatározása. A máso- dik esetben az a cél, hogy feltárják, milyen tényezők befolyásolják a különböző para—

méterek értékét. illetve annak változását.

E második csoportba tartozó információk megszerzése meglehetősen nehéz. A tanul- mány az elsőként említett feladatokat tár- gyalja, azt a folyamatot vizsgálja, amely a statisztikai sokaság paraméterbecslései kap- csán végbement.

Mind Európában. mind az Egyesült Álla—

mokban már a XIX. században végeztek nem teljes körű felméréseket. Ezek azonban nélkülözték a későbbiekben általánossá vált elméleti megfontolásokat. Már ekkor hasz- nálták azonban a rétegzésen, a többlépcsős és klasz—tereken alapuló mintavételi eljáráso—

kat. 1903—ban a Nemzetközi Statisztikai ln- tézet (lSl) határozatban foglalt állást a reprezentatív módszerek alkalmazása mellett.

Az lSl és annak néhány kiemelkedő szemé—

lyisége jelentős szerepet játszott a felvételi módszerek fejlesztésében. Az intézet 1924- ben bizottságot hozott létre, amelynek 1926—

ban készült jelentése fontos ajánlásokat fogalmazott meg. Hangsúlyozta, hogy meg- felelő mintavételi keret szükséges az elméle- tileg megalapozott minták kiválasztásához.

Már ekkor hangsúlyt kapott az is, hogy a nemválaszolás problémája figyelmet érde—

mel. A két világháború közötti években azonban a különböző felvételek tervezésekor a véletlen minták mellett gyakran használta—k szisztematikus módon kiválasztott mintákat is.

A statisztika történetében új korszakot je—

lentett R. A. Fisher munkássága, aki a kísér- letek tervezésével kapcsolatban hangsúlyozta a randomizáció. az ismétlés és a helyi körül- mények (lényegében rétegzés) figyelembevé- telét a kísérleti tervek kidolgozásánál. Ezek a megfontolások Yates és társai munkássága révén jelentős hatással voltak a mintavételi tervek kidolgozására. Az ezzel együtt járó szóráselemzés pedig lehetővé tette a minta- vételi hiba becslését.

Jerzy Neyman 1934—ben publikálta azt a tanulmányát, amelyben megindokolta a valószínűségi minták használatának szüksé- gességét. Egyben összehasonlító elemzést adott a tudatos kiválasztás és a véletlen mintavétel között. A konfidencia-intervallu- mok gondolata is ebben a tanulmányban

STATISZTIKAI lRODALMl FlGYELO 433

jelent meg először. Neyman kifejtette, hogy bármilyen tulajdonságai is legyenek az alap- sokaságnak, a véletlen kiválasztás lehetővé teszi valamely változó átlagának konzisztens becslését és a becslés pontosságának meg—

állapitását. Kimutatta, hogy elég nagy min- ták esetén a becslés eloszlása gyakorlatilag

normális eloszlást követ, és ezért a konfi-

dencia-intervallum kiszámítható. Neyman foglalkozott a konfidencia-intervallum nagy- ságával összefüggésben a minta elemeinek

optimális elosztásával is.

A felvételi módszerek fejlődésének jelen- tős állomása volt az 1930-as években a P. C. Mahalanobís által mega—lapitott Indiai Statisztikai Intézet. Az intézet fontos fel- adata volt, hogy megfelelő információkat biztositson India társadalmi és gazdasági tervezéséhez. Mahalanobis fontos megálla—

pitása volt. hogy törekedve a fejlett orszá- gokban használt módszerek alkalmazására.

azokat adaptálni kell az adott ország kö- rülményeihez. Ö dolgozta ki a "statistical engineering"

olyan mintavételeket, amelyeknél számolt mind a mintavételi hibával, mind a költsé- gekkel.

Az Egyesült Államok Népszámlálási Hiva- talának lakossági felvételekkel kapcsolatos tevékenységében fontos mérföldkő volt az 1937-es év, amikor az Egyesült Államok Kongresszusa Roosevelt elnök támogatásá—

val döntést hozott a munkanélküliek önkén—

tes számbavételéről. A háztartásoknak meg- küldött kérdőíveken rajta volt az elnök alá—

írása is. és az adatgyűjtést a postahivatalok alkalmazottai végezték. Ez az adatgyűjtés azonban számos pontatlansággal bírt. Ezért egy valószínűségi mintán alapuló ellenőrző felvétel—t hajtottak végre, ugyancsak a postai kézbesítők segítségével. A Kongresszus tag- jai között és más intézményekben is erős kétkedés volt tapasztalható a reprezentatív felvételek eredményeivel szemben. Magában :: Népszámlálási Hivatalban is sokan voltak, akik úgy vélekedtek. hogy az alapsokaság egy részére kiterjedő mintavételi módszerek használata lejáratja a Hivatal tekintélyét és a statisztikai adatok iránti bizalmat. Az utó- lagos összeírás azonban számos olyan hiá- nyosságra is felhívta a figyelmet, amelyek a teljes körű felvételekben is előfordulnak.

Az ellenőrző reprezentativ felvétel eredmé- nyei nemcsak azt bizonyították, hogy a mun- kanélküliségre vonatkozóan megbizható eredményeket mintavétel segítségével is elő lehet állítani, hanem azt is, hogy az alkal- mazásra vonatkozóan számos egyéb adat is

becsülhető.

Az 1940. évi népszámlálás megtervezése már a mintavételi módszerek alkalmazásával együtt történt. A népesség számbavétele a

7 Statisztikai Szemle

megszámoltak nevének felsorolásával történt, és e feljegyzésekből véletlen kezdő számok kijelölésével választották ki azon személye- ket, akikről részletesebb felvétel készült.

A háború éveiben a figyelem a rendelke—

zésre álló munkaerőre tolódott át. Ezért a munkaerő—felvétel mintáját többször is át—

dolgozták és ekkor alkalmazták először a mintavétel különböző fázisában a mintavé- teli egységek nagyságával arányos valószí- nűségi kiválasztást. A nagysággal arányos valószínűségeket az elsődleges mintavételi egységeknél megfelelően kombinálták a kor.

a nem és a faj szerinti utólagos rétegzési ismérvekkel.

1954—ben a munkaerő-felvétel mintáját újra átdolgozták. A minta új változata 25 000 háztartást tartalmazott és az eredeti 68 helyett 230 elsődleges mintavételi egysé- get. Ettől kezdve nevezik ezt a felvételt Cur- rent Population Survey-nek (CPS), és új vonásként bevezették azt a gyakorlatot, hogy a minta megfelelő rotálása mellett a felvé—

telt időről időre megismétlik.

A mintavételi módszerek sikeres alkalma—

zása azok elterjedéséhez vezetett más ipari, kereskedelmi, nagykereskedelmi és mezőgaz—

dasági felvételeknél is.

A nem mintavételi, hanem a mérési hiba vizsgálata már az 1950. évi összeírássail kap—

csolatban előtérbe került. Ebben az időben kezdődött el a válaszadási hiba tanulmá—

nyozása és az annak becslésére szolgáló modellek kidolgozás—a.

Nem sokkal a második világháború után kezdetét vette a számítógépek alkalmazása.

Az első Univac számitógép 1951—ben kezdett működni. Az 1960. évi népszámlálás előké- szitése már a számítógépek alkalmazására épült. és arra is figyelmet fordítottak, hogy az adatok bevitele lehetőleg ne kézi úton történjék. Az IBM kidolgozott egy olyan jelolva'só eljárást, amely mikrofilmről lehe—

tővé tette az adatok automatikus rögzítését.

Ezzel az eljárással jelentősen csökkentek a költségek, és felgyorsult a feldolgozás.

Az 1960-es népszámlálás során, bizonyos mértékig az 1950-eshez hasonlóan, csak néhány kulcskérdést tettek fel. A különböző témákat 5, 20. illetve 25 százalékos mintán vizsgálták. A teljes körű kérdőívet úgy ter—

vezték meg, hogy annál semmiféle kézi le—

íiásm vagy kódolásra nem volt szükség.

Gondos előkészítés után a részletesebb kér- dőíveket úgy alakították ki, hogy azok mikro—

film segítségével a gépi feldolgozás céljára automatikusan Ieolvashatók voltak.

Végül a szerző áttekinti a becslések újabb módszertani lehetőségeit, ami a modellek használatából adódik.

(Ism.: Marton Ádám)