A propos de SPSS Inc., an IBM Company

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IBM SPSS Bootstrapping 19

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Note: Before using this information and the product it supports, read the general information under Notices sur p. 42.

This document contains proprietary information of SPSS Inc, an IBM Company. It is provided under a license agreement and is protected by copyright law. The information contained in this publication does not include any product warranties, and any statements provided in this manual should not be interpreted as such.

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© Copyright SPSS Inc. 1989, 2010.

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Préface

IBM® SPSS® Statistics est un système complet d’analyse de données. Le module complémentaire facultatif L’amorce fournit les techniques d’analyse supplémentaires décrites dans ce manuel. Le module complémentaire L’amorce doit être utilisé avec le système central SPSS Statistics auquel il est entièrement intégré.

A propos de SPSS Inc., an IBM Company

SPSS Inc., an IBM Company, est un des leaders dans le domaine des solutions logicielles d’analyse prédictive. Le portfolio complet des produits de la société — Data collection, Statistics, Modeling et Deployment — capture les opinions et les attitudes du public, prédit les résultats des interactions futures des clients, et agit ensuite sur ces données en intégrant les analyses dans les processus commerciaux. Les solutions SPSS Inc. répondent aux objectifs commerciaux interdépendants d’une organisation dans sa totalité en se concentrant sur la convergence des analyses, de l’architecture informatique et des processus commerciaux. Des clients issus du milieu des affaires, du milieu gouvernemental ou du milieu académique, dans le monde entier, font confiance à la technologie SPSS Inc., et la considère comme un atout pour attirer et retenir leurs clients, ou encore augmenter leur nombre, tout en réduisant les fraudes et les risques. SPSS Inc. a été acheté par IBM en octobre 2009. Pour plus d’informations, visitez le sitehttp://www.spss.com.

Support technique

Un support technique est disponible pour les clients du service de maintenance. Les clients peuvent contacter l’assistance technique pour obtenir de l’aide concernant l’utilisation des produits SPSS Inc. ou l’installation dans l’un des environnements matériels pris en charge. Pour contacter l’assistance technique, consultez le site Web SPSS Inc. à l’adressehttp://support.spss.com, ou recherchez votre représentant local à la page

http://support.spss.com/default.asp?refpage=contactus.aspVotre nom, celui de votre société, ainsi que votre contrat d’assistance vous seront demandés.

Service clients

Si vous avez des questions concernant votre envoi ou votre compte, contactez votre bureau local, dont les coordonnées figurent sur le site Web à l’adresse : http://www.spss.com/worldwide.

Veuillez préparer et conserver votre numéro de série à portée de main pour l’identification.

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Séminaires de formation

SPSS Inc. propose des séminaires de formation, publics et sur site. Tous les séminaires font appel à des ateliers de travaux pratiques. Ces séminaires seront proposés régulièrement dans les grandes villes. Pour plus d’informations sur ces séminaires, contactez votre bureau local dont les coordonnées sont indiquées sur le site Web à l’adresse :http://www.spss.com/worldwide.

Documents supplémentaires

Les ouvragesSPSS Statistics : Guide to Data Analysis,SPSS Statistics : Statistical Procedures Companion, etSPSS Statistics : Advanced Statistical Procedures Companion, écrits par Marija Norušis et publiés par Prentice Hall, sont suggérés comme documentation supplémentaire. Ces publications présentent les procédures statistiques des modules SPSS Statistics Base, Advanced Statistics et Regression. Que vous soyez novice dans les analyses de données ou prêt à utiliser des applications plus avancées, ces ouvrages vous aideront à exploiter au mieux les fonctionnalités offertes par IBM® SPSS® Statistics. Pour obtenir des informations supplémentaires y compris le contenu des publications et des extraits de chapitres, visitez le site web de l’auteur : http://www.norusis.com

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Contenu

Partie I: Guide de l’utilisateur

1 Introduction à la méthode des amorces 1

2 L’amorce 3

Procédures prenant en charge l’amorce . . . 5

Fonctions supplémentaires de la commande BOOTSTRAP . . . 8

Partie II: Exemples 3 L’amorce 10

Utilisation de l’amorce pour obtenir des intervalles de confiances pour les proportions . . . .10

Préparation des données. . . .10

Exécution de l’analyse . . . .11

Spécifications de bootstrap . . . .14

Statistiques . . . .15

Tableau des effectifs : . . . .16

Utilisation de l’amorce pour obtenir des intervalles de confiances pour les médianes . . . .16

Descriptives . . . .19

Utilisation de l’amorce pour choisir de meilleures valeurs prédites . . . .20

Préparation des données. . . .20

Estimations des paramètres. . . .29

Lectures recommandées . . . .30

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Annexes

A Fichiers d’exemple 31

B Notices 42

Bibliographie 44

Index 45

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Partie I:

Guide de l’utilisateur

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(9)

Chapitre

Introduction à la méthode des amorces 1

Lorsque vous collectez des données, vous êtes souvent intéressés à analyser les propriétés de la population parmi laquelle vous avez pris des échantillons. Vous produisez des inférences sur les paramètres de cette population à l’aide d’estimations calculées à partir de l’échantillon.

Par exemple, si l’ensemble de donnéesEmployee data.savinclus dans le produit est un échantillon aléatoire tiré d’une population d’employés plus large, alors la valeur de la moyenne de l’échantillon dusalaire actuelde 34 419,57 $ est une estimation du salaire actuel moyen des employés. De plus, cette estimation a une erreur standard de $784 311 pour un échantillon de 474 individus, et un intervalle de confiance de 95% pour le salaire moyen actuel des employés qui est de 32 878,40 $ à 35 960,73 $. Mais à quel point ces estimations sont-elles fiables ? Pour certaines populations « connues » et des paramètres conformes, nous en savons plus sur les propriétés des estimations de l’échantillon et nous pouvons être confiants dans les résultats. La méthode des amorces est destinée à rechercher des informations supplémentaires sur les propriétés des estimateurs pour des populations « inconnues » et des paramètres non conformes.

Figure 1-1

Production d’inférences paramétriques sur la moyenne de la population

Fonctionnement de l’amorce

Pour un ensemble de données dont la taille estN, vous prenezBéchantillons de « bootstrap » de tailleNavec remplacement de l’ensemble de données d’origine et calculez l’estimateur de chacun desBéchantillons de bootstrap. CesBestimations de bootstrap sont un échantillon de tailleBà partir duquel vous produisez des inférences sur l’estimateur. Par exemple, si vous prenez 1000 échantillons de bootstrap dans l’ensemble de donnéesEmployee data.sav, vous obtenez une erreur standard de bootstrap estimée de 776,91 $ pour la moyenne de l’échantillon dusalaire actuel, différente de l’estimation de 784 311 $.

De plus, l’amorce fournit une erreur standard et un intervalle de confiance pour la médiane, pour laquelle les estimations paramétriques ne sont pas disponibles.

(10)

2

Chapitre 1

Figure 1-2

Production d’inférences par bootstrap sur la moyenne de l’échantillon

Prise en charge de l’amorce dans le produit

L’amorce est intégrée en tant que sous-boîte de dialogue dans les procédures la prenant en charge.

Reportez-vous àProcédures prenant en charge l’amorcepour obtenir des informations sur les procédures prenant en charge l’amorce.

Lorsque l’amorce est requise dans les boîtes de dialogue, une nouvelle commande distincte BOOTSTRAP est collée en plus de la syntaxe usuelle générée par la boîte de dialogue. La commandeBOOTSTRAPcrée les échantillons de bootstrap en fonction de vos spécifications. En interne, le produit traite les échantillons de bootstrap comme des scissions, même si ceux-ci ne sont pas explicitement affichés dans l’éditeur de données. C’est à dire qu’en interne, il existe B*Nobservations, et le compteur d’observations de la barre d’état compte de 1 àB*Nlors du traitement des données par l’amorce. Le système de gestion des résultats (OMS) est utilisé pour collecter les résultats de l’analyse de chaque « scission de bootstrap ». Ces résultats sont alors regroupés et affichés dans le Viewer, en même temps que le résultat habituel généré par la procédure. Dans certains cas, vous verrez une référence à un “scission 0 de bootstrap”, elle correspond à l’ensemble de données d’origine.

(11)

Chapitre

L’amorce 2

L’amorce est une méthode consistant à dériver des estimations robustes des erreurs standard et des intervalles de confiance pour des estimations telles que la moyenne, la médiane, le calcul de la proportion, l’odds ratio, le coefficient de corrélation ou de régression. Elle peut aussi être utilisé pour construire des tests d’hypothèse. L’amource est le plus souvent utile comme une alternative aux estimations paramétriques lorsque les hypothèses liées à ces méthodes ne sont pas fiables (comme dans le cas de modèles de regression avec des résidus hétéroscédastiques ajustés à des petits échantillons), ou lorsque l’inférence paramétrique est impossible ou requiert des formules très complexes pour le calcul des erreurs standard (comme dans le cas du calcul d’intervalles de confiance pour la médiane, les quartiles, et autres centiles).

Exemples :Une société en télécommunication perd environ 27% de ses clients chaque mois. Afin de réduire ce taux d’attrition, la direction souhaite savoir si ce taux varie selon les groupes de consommateurs. A l’aide de la méthode de l’amorce, vous pouvez déterminer si un même taux d’attrition décrit de manière appropriée le comportement des quatre types principaux de clients.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation de l’amorce pour obtenir des intervalles de confiances pour les proportions dans le chapitre 3 dansIBM SPSS Bootstrapping 19.

Lors d’une consultation des dossiers des employés, la direction souhaite vérifier leur expérience professionnelle. L’expérience professionnelle est asymétrique, ce qui rend la moyenne moins fiable comme moyen d’estimation de l’expérience antérieure des employés que la médiane. Cependant, les intervalles de confiance paramétriques ne sont pas disponibles pour la médiane dans le produit.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation de l’amorce pour obtenir des intervalles de confiances pour les médianes dans le chapitre 3 dansIBM SPSS Bootstrapping 19.

La direction est également intéressée à déterminer les facteurs associés aux augmentations des salaires des employés, en ajustant un modèle linéaire aux différences entre le salaire actuel et le salaire d’embauche. Lorsque la méthode des amorces est appliquée à un modèle linéaire, il est possible d’utiliser des méthodes de ré-échantillonnage (échantillonnage résiduel et wild bootstrap) pour obtenir des résultats plus précis. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation de l’amorce pour choisir de meilleures valeurs prédites dans le chapitre 3 dansIBM SPSS Bootstrapping 19.

De nombreuses procédures prennent en charge l’échantillonnage par bootstrap et le regroupement des résultats d’analyse d’échantillons de bootstrap. Les commandes permettant la spécification des analyses par bootstrap sont intégrées directement comme une sous-boîte de dialogue dans les procédures prenant en charge l’amorce. Les paramètres de la boîte de dialogue du bootstrap sont conservés d’une procédure à l’autre, ainsi si vous exécutez une analyse des effectifs à l’aide de l’amorce dans les boîtes de dialogues, elle sera activée par défaut pour les autres procédure la prenant en charge.

(12)

4

Chapitre 2

Pour obtenir une analyse par bootstrap

E Dans les menus, choisissez une procédure qui prend en charge l’amorce et cliquez surBootstrap. Figure 2-1

Boîte de dialogue Bootstrap

E SélectionnezEffectuer une amorce.

Vous pouvez éventuellement modifier les options suivantes :

Nombre d’échantillons.Pour le centile et les intervalles BCa produits, il est recommandé d’utiliser au moins 1000 échantillons de bootstrap. Spécifiez un nombre entier positif.

Définissez un générateur pour le Mersenne Twister . Définir un générateur vous permet de reproduire les analyses. L’utilisation de cette commande revient à définir le Mersenne Twister comme le générateur actif et à spécifier un point de départ fixe dans la boîte de dialogue Générateurs de nombres aléatoires. La différence notoire est que la définition du générateur dans cette boîte de dialogue conserve l’état actuel du générateur de nombres aléatoires et restaure cet état une fois l’analyse terminée.

Intervalles de confiance.Spécifiez un niveau de confiance supérieur à 50 et inférieur à 100. Les intervalles de centile utilisent seulement des valeurs de bootstrap ordonnées correspondant aux centiles d’intervalle de confiance souhaités. Par exemple, un intervalle de confiance de centile de 95 % utilise les 2,5e et 97,5e centiles des valeurs de bootstrap comme bornes inférieure et supérieure de l’intervalle (en interpolant des valeurs de bootstrap si nécessaire). Les intervalles de

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5 L’amorce

biais corrigé et accéléré (BCa) sont des intervalles ajustés plus précis, toutefois ils requièrent plus de temps de calcul.

Echantillonnage.La méthodeSimpleest le ré-échantillonnage des observations avec remplacement de l’ensemble de données d’origine. La méthodeStratifiéeest le ré-échantillonnage des

observations avec remplacement de l’ensemble de données d’origine,au seindes strates définies par la classification croisée des variables de strate. L’échantillonnage de bootstrap stratifié est utile lorsque les unités au sein des strates sont relativement homogènes, alors qu’elles sont différentes d’une strate à l’autre.

Procédures prenant en charge l’amorce

Les procédures suivants prennent en charge l’amorce.

Remarque :

L’amorce ne peut pas être utilisée avec des ensembles de données à imputation multiple.

Si une variableImputation_est présente dans l’ensemble de données, la boîte de dialogue Bootstrap est désactivée.

L’amorce utilise l’élimination des observations incomplètes pour déterminer la base de l’observation ; c’est à dire que les observations avec des valeurs manquantes pour n’importe quelle variable de l’analyse sont supprimées de l’analyse. Ainsi lorsque l’amorce est exécutée, l’élimination des observations incomplètes a lieu même si la procédure d’analyse spécifie une autre forme de traitement des valeurs manquantes.

Option Statistiques de base

Effectifs

Le tableau de statistiques prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne, l’écart type, la variance, la médiane, l’asymétrie, l’aplatissement et les centiles.

Le tableau Effectifs prend en charge les estimations par bootstrap pour les pourcentages.

Descriptives

Le tableau de statistiques descriptives prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne, l’écart type, la variance, l’asymétrie et l’aplatissement.

Explorer

Le tableau Descriptives prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne, la moyenne tronquée à 5 %, l’écart type, la variance, la médiane, l’asymétrie, l’aplatissement et l’intervalle interquartile.

Le tableau M-Estimateurs prend en charge les estimations par bootstrap pour le M-Estimateur de Huber, l’estimateur à double pondération de Tukey, le M-estimateur de Hampel, et l’estimateur de Andrew.

Le tableau Centiles prend en charge les estimations par bootstrap pour les centiles.

Tableaux croisés

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6

Chapitre 2

Le tableau Mesures directionnelles prend en charge les estimations par bootstrap pour Lambda, le Tau de Goodman et Kruskal, le coefficient d’incertitude et et le d de Somers.

Le tableau Mesures symétriques prend en charge les estimations par bootstrap pour Phi, le V de Cramer, le coefficient de contingence, le tau-b de Kendall, le tau-c de Kendall, le Gamma, la corrélation de Spearman, et le R de Pearson.

Le tableau Estimation du risque prend en charge les estimations par bootstrap pour l’odds ratio.

Le tableau des odds ratio communs de Mantel-Haenszel prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification pour In (estimation).

Moyennes

Le tableau Rapport prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne, la médiane, la médiane groupée, l’écart type, la variance, l’aplatissement, l’asymétrie, la moyenne harmonique et la moyenne géométrique.

Test T pour échantillon unique

Le tableau Statistiques prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne et l’écart type.

Le tableau Test prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification pour la différence moyenne.

Test T pour échantillons indépendants

Le tableau Statistiques de groupe prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne et l’écart type.

Le tableau Test prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification pour la différence moyenne.

Test T pour échantillons appariés

Le tableau Statistiques prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne et l’écart type.

Le tableau Corrélations prend en charge les estimations par bootstrap pour les corrélations.

Le tableau Test prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne.

ANOVA à 1 facteur

Le tableau Descriptive prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne et l’écart type.

Le tableau Comparaisons multiples prend en charge les estimations par bootstrap pour la différence moyenne.

Le tableau Tests de contraste prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification pour la valeur de contraste.

GLM - Univarié

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7 L’amorce

Le tableau Estimation des paramètres prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification pour le coefficient, B.

Le tableau Résultats de contraste prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification pour la différence.

Les moyennes marginales estimées : Le tableau Estimations prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne.

Les moyennes marginales estimées : Le tableau Comparaisons par paire prend en charge les estimations par bootstrap pour la différence moyenne.

Les tests post hoc : Le tableau Comparaisons multiples prend en charge les estimations par bootstrap pour la différence moyenne.

Corrélations bivariées

Remarque :Si des corrélations non paramétriques (tau-b de Kendall ou Spearman) sont requises en plus des corrélations de Pearson, la boîte de dialogue colle les commandesCORRELATIONS et NONPAR CORR avec une commandeBOOTSTRAP distincte pour chacune d’elles. Les mêmes échantillons de bootstrap seront utilisés pour calculer toutes les corrélations.

Corrélations partielles

Régression linéaire

Le tableau Récapitulatif des modèles prend en charge les estimations par bootstrap pour Durbin-Watson.

Le tableau Coefficients prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification pour le coefficient, B.

Le tableau Coefficients de corrélation prend en charge les estimations par bootstrap pour les corrélations.

Le tableau Statistiques résiduelles prend en charge les estimations par bootstrap pour la moyenne et l’écart type.

Régression ordinale

Analyse discriminante

(16)

8

Chapitre 2

Le tableau Coefficient de fonction de discriminant canonique standardisé prend en charge les estimations par bootstrap des coefficients standardisés.

Le tableau Coefficient de fonction de discriminant canonique prend en charge les estimations par bootstrap des coefficients non standardisés.

Le tableau Coefficient de fonction de classification prend en charge les estimations par bootstrap des coefficients.

Option Statistiques avancées

GLM - Multivarié

Modèles mixtes linéaires

Le tableau Estimations des effets fixes prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification de l’estimation.

Le tableau Estimations des paramètres de covariance prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification de l’estimation.

Modèles linéaires généralisés

Régression de Cox

Le tableau Variables dans l’équation prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification pour le coefficient, B.

Option Régression

Régression logistique binaire

Le tableau Variables dans l’équation prend en charge les estimations par bootstrap et les tests de signification pour le coefficient, B.

Régression logistique multinomiale

Fonctions supplémentaires de la commande BOOTSTRAP

Le langage de syntaxe de commande vous permet aussi de :

réaliser l’échantillonnage résiduel et par wild bootstrap (sous-commandeSAMPLING)

Reportez-vous à laRéférence de syntaxe de commandepour une information complète concernant la syntaxe.

(17)

Partie II:

Exemples

(18)

Chapitre

L’amorce 3

L’amorce est une méthode consistant à dériver des estimations robustes des erreurs standard et des intervalles de confiance pour des estimations telles que la moyenne, la médiane, le calcul de la proportion, l’odds ratio, le coefficient de corrélation ou de régression. Elle peut aussi être utilisé pour construire des tests d’hypothèse. L’amource est le plus souvent utile comme une alternative aux estimations paramétriques lorsque les hypothèses liées à ces méthodes ne sont pas fiables (comme dans le cas de modèles de regression avec des résidus hétéroscédastiques ajustés à des petits échantillons), ou lorsque l’inférence paramétrique est impossible ou requiert des formules très complexes pour le calcul des erreurs standard (comme dans le cas du calcul d’intervalles de confiance pour la médiane, les quartiles, et autres centiles).

Utilisation de l’amorce pour obtenir des intervalles de confiances pour les proportions

Une société en télécommunication perd environ 27% de ses clients chaque mois. Afin de réduire ce taux d’attrition, la direction souhaite savoir si ce taux varie selon les groupes de consommateurs.

Ces informations sont regroupées dans le fichiertelco.sav. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Fichiers d’exemple dans l’annexe A sur p. 31.A l’aide de la méthode de l’amorce, vous pouvez déterminer si un même taux d’attrition décrit de manière appropriée le comportement des quatre types principaux de clients.

Remarque : Cet exemple utilise la procédure Effectifs et requiert l’option Statistiques de base.

Préparation des données

Vous devez d’abord diviser le fichier enCatégorie de client.

E Pour diviser le fichier, dans les menus de l’éditeur de données, choisissez : Données > Scinder un fichier

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11 L’amorce

Figure 3-1

Boîte de dialogue Scinder un fichier

E SélectionnezComparer les groupes.

E SélectionnezCatégorie de clientcomme variable sur laquelle les groupes sont basés.

E Cliquez surOK.

Exécution de l’analyse

E Pour obtenir des intervalles de confiance bootstrap pour les proportions, choisissez les options suivantes dans les menus :

Analyse > Statistiques descriptives > Effectifs...

Figure 3-2

Boîte de dialogue Fréquences

E SélectionnezDésabonné au cours du mois dernier [churn]comme variable dans l’analyse.

E Cliquez surStatistiques.

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12 Chapitre 3

Figure 3-3

Boîte de dialogue Statistiques

E Sélectionnez l’optionMoyennedans le groupe Tendance centrale.

E Cliquez surPoursuivre.

E Cliquez surBootstrapdans la boîte de dialogue Fréquences.

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13 L’amorce

Figure 3-4

E Afin de reproduire exactement les résultats de cet exemple, sélectionnezDéfinir le générateur pour Mersenne Twisteret saisissez9191972comme valeur du générateur.

E Cliquez surOKdans la boîte de dialogue Fréquences.

Ces sélections génèrent la syntaxe de commande suivante : SORT CASES BY custcat.

SPLIT FILE LAYERED BY custcat.

PRESERVE.

SET RNG=MT MTINDEX=9191972.

SHOW RNG.

BOOTSTRAP

/SAMPLING METHOD=SIMPLE /VARIABLES INPUT=churn

/CRITERIA CILEVEL=95 CITYPE=PERCENTILE NSAMPLES=1000 /MISSING USERMISSING=EXCLUDE.

FREQUENCIES VARIABLES=churn /STATISTICS=MEAN

/ORDER=ANALYSIS.

RESTORE.

Les commandesSORT CASESetSPLIT FILEdivisent le fichier en fonction de la variable custcat.

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14 Chapitre 3

Les commandes^PRESERVEet^RESTORE“mémorisent” l’état actuel du générateur de nombres aléatoires et restaure le système dans cet état, une fois l’amorce terminée.

La commandeSETdéfinit le générateur de nombres aléatoires sur le générateur Mersenne Twister et l’index sur 9191972, afin que les résultats de l’amorce puissent être reproduits de manière exacte. La commande^SHOW affiche l’index dans les résultats pour référence.

La commandeBOOTSTRAPrequiert 1 000 échantillons de bootstrap pour le ré-échantillonnage simple.

La variablechurn (désabonnement)est utilisée pour déterminer la base des observations pour le rééchantillonnage. Les observations contenant des valeurs manquantes sur cette variable sont supprimées de l’analyse.

La procédureFREQUENCIESsuivantBOOTSTRAPest exécutée sur chacun des échantillons de bootstrap.

La sous-commande^STATISTICS produit la moyenne de la variablechurndes données d’origine. En outre, des statistiques groupées sont produites pour la moyenne et les pourcentages dans le tableau des effectifs.

Spécifications de bootstrap

Figure 3-5

Spécifications de bootstrap

Le tableau de spécifications de bootstrap contient les paramètres utilisés lors du rééchantillonnage, et il est une référence utile pour vérifier si l’analyse que vous souhaitiez réaliser a été effectuée.

(23)

15 L’amorce

Statistiques

Figure 3-6

Tableau de statistiques avec intervalle de confiance de bootstrap pour les proportions

Le tableau des statistiques montre, pour chaque niveau deCatégorie de client, la valeur moyenne de la variableDésabonné au cours du mois dernier. La variableDésabonné au cours du mois dernierne peut prendre que les valeurs 0 et 1, la valeur 1 signifiant que le client s’est désabonné et la moyenne étant égale à la proportion de désabonnements. La colonneStatistiqueaffiche les valeurs généralement produites par la procédure Effectifs à l’aide de l’ensemble de données d’origine. Les colonnesBootstrapsont produites par des algorithmes d’amorce.

LeBiaisest la différence entre la valeur moyenne des échantillons de bootstrap et la valeur de la colonneStatistique. Dans ce cas, la valeur moyenne deDésabonné au cours du mois dernierest calculée pour les 1000 échantillons de bootstrap, et la moyenne de ces moyennes est alors calculée.

Ecart- standard représente l’erreur standard de la valeur moyenne de la variableDésabonné au cours du mois derniersur les 1000 échantillons de bootstrap.

La limite inférieure de l’intervalle de confiance de bootstrap à 95% est une interpolation des 25e et 26e valeurs moyennes de la variableDésabonné au cours du mois dernier, si les 1000 échantillons sont classés dans l’ordre croissant. La limite supérieure est une interpolation des 975e et 976e valeurs moyennes.

Les résultats du tableau suggèrent que le taux d’attrition est différent selon les types de clients. En particulier, l’intervalle de confiance des clientsService Plusn’en recouvre aucun autre, ce qui suggère que ces clients sont, en moyenne, moins susceptibles de partir.

Lorsque vous utilisez des variables qualitatives à deux valeurs uniquement, les intervalles de confiance sont différents de ceux produits par la procédure Tests non paramétriques à un échantillon ou Test T pour échantillon unique.

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16 Chapitre 3

Tableau des effectifs :

Figure 3-7

Tableau des effectifs avec intervalle de confiance de bootstrap pour les proportions

Le tableau Effectifs affiche les intervalles de confiance pour les pourcentages (proportion × 100%) pour chaque catégorie, ils sont donc disponibles pour toutes les variables qualitatives. Des intervalles de confiance comparables ne sont pas disponibles ailleurs dans le produit.

Utilisation de l’amorce pour obtenir des intervalles de confiances pour les médianes

Lors d’une consultation des dossiers des employés, la direction souhaite vérifier leur expérience professionnelle. L’expérience professionnelle est asymétrique, ce qui rend la moyenne moins fiable comme moyen d’estimation de l’expérience antérieure des employés que la médiane.

Toutefois, sans l’amorce, les intervalles de confiance pour la médiane ne sont généralement pas disponibles dans les procédures statistiques du produit.

Ces informations sont regroupées dans le fichierEmployee data.sav.Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Fichiers d’exemple dans l’annexe A sur p. 31. Utilisation de l’amorce pour obtenir des intervalles de confiances pour la médiane.

Remarque :cet exemple utilise la procédure Explorer et requiert l’option Statistiques de base.

Exécution de l’analyse

E Pour obtenir des intervalles de confiance de bootstrap pour la médiane, choisissez les options suivantes dans les menus :

Analyse > Statistiques descriptives > Explorer

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17 L’amorce

Figure 3-8

Boîte de dialogue principale Explorer

E SélectionnezExpérience préalable (mois) [prevexp]comme variable dépendante.

E Sélectionnez l’optionStatistiquesdans le groupe Afficher.

E Cliquez surBootstrap.

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18 Chapitre 3

Figure 3-9

E Pour obtenir des intervalles plus précis (au prix d’un temps de traitement plus important), sélectionnezBiais corrigé accéléré (BCa).

E Cliquez surOKdans la boîte de dialogue Explorer.

Ces sélections génèrent la syntaxe de commande suivante : PRESERVE.

SHOW RNG.

BOOTSTRAP

/SAMPLING METHOD=SIMPLE /VARIABLES TARGET=prevexp

/CRITERIA CILEVEL=95 CITYPE=BCA NSAMPLES=1000 /MISSING USERMISSING=EXCLUDE.

EXAMINE VARIABLES=prevexp /PLOT NONE

/STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95

/MISSING LISTWISE /NOTOTAL.

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19 L’amorce

RESTORE.

Les commandesPRESERVEetRESTORE“mémorisent” l’état actuel du générateur de nombres aléatoires et restaure le système dans cet état, une fois l’amorce terminée.

La commande^SETdéfinit le générateur de nombres aléatoires sur le générateur Mersenne Twister et l’index sur 592004, afin que les résultats de l’amorce puissent être reproduits de manière exacte. La commandeSHOW affiche l’index dans les résultats pour référence.

La commandeBOOTSTRAPrequiert 1000 échantillons de bootstrap pour le ré-échantillonnage simple.

La sous-commandeVARIABLESspécifie que la variableprevexpest utilisée pour déterminer la base des observations pour le rééchantillonnage. Les observations contenant des valeurs manquantes sur cette variable sont supprimées de l’analyse.

La sous-commande^CRITERIA , en plus de requérir le nombre d’échantillons de bootstrap, requiert des intervalles de confiance de bootstrap de biais corrigé et accéléré à la place des intervalles de centiles par défaut.

La procédureEXAMINEsuivantBOOTSTRAPest exécutée sur chacun des échantillons de bootstrap.

La sous-commandePLOTdésactive les résultats graphiques.

Toutes les autres options sont définies à leur valeur par défaut.

Descriptives

Figure 3-10

Tableau Descriptives avec intervalles de confiance de bootstrap

Le tableau Descriptives contient un nombre de statistiques et des intervalles de confiance de bootstrap pour ces statistiques. L’intervalle de confiance de bootstrap pour la moyenne (86,39

; 105,20) est similaire à l’intervalle de confiance paramétrique (86,42 ; 105,30) et suggère que l’employé type a environ de 7 à 9 ans d’expérience préalable. Cependant,Expérience préalable (mois)possède une distribution asymétrique, ce qui fait de la moyenne un indicateur moins fiable du salaire “type” actuel que la médiane. L’intervalle de confiance de bootstrap pour la médiane (50,00 ; 60,00) est plus restreint et inférieur à l’intervalle de confiance pour la moyenne, et suggère

(28)

20 Chapitre 3

que l’employé type a environ de 4 à 5 ans d’expérience préalable. L’utilisation de l’amorce a permis d’obtenir une plage de valeurs qui représente mieux l’expérience préalable type.

Utilisation de l’amorce pour choisir de meilleures valeurs prédites

Lors d’une consultation des dossiers des employés, la direction est intéressée à déterminer les facteurs associés aux augmentations des salaires des employés, en ajustant un modèle linéaire aux différences entre le salaire actuel et le salaire d’embauche. Lorsque la méthode des amorces est appliquée à un modèle linéaire, il est possible d’utiliser des méthodes de ré-échantillonnage (échantillonnage résiduel et wild bootstrap) pour obtenir des résultats plus précis.

Ces informations sont regroupées dans le fichierEmployee data.sav.Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Fichiers d’exemple dans l’annexe A sur p. 31.

Remarque :cet exemple utilise la procédure GLM Univarié et requiert l’option Statistiques de base.

Préparation des données

Vous devez d’abord calculer la différence entre le salaire actuel et le salaire de départ.

E A partir des menus, sélectionnez : Transformer > Calculer la variable...

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21 L’amorce

Figure 3-11

Boîte de dialogue Calculer la variable

E Saisissezdiffcomme variable cible.

E Saisissezsalary-salbegincomme expression numérique.

E Cliquez surOK.

Exécution de l’analyse

Pour exécuter la procédure GLM Univarié avec une amorce résiduelle sauvage, vous devez d’abord créer des résidus.

E A partir des menus, sélectionnez :

Analyse > Modèle linéaire général > Univarié

(30)

22 Chapitre 3

Figure 3-12

Boîte de dialogue principale GLM Univarié

E Sélectionnezdiffcomme variable dépendante.

E SélectionnezSexe [gender],Catégorie d’emploi [jobcat]etClassification des minorités [minority]

comme facteurs fixes.

E SélectionnezAncienneté [jobtime]etExpérience préalable (mois) [prevexp]comme covariables.

E Cliquez surModèle.

(31)

23 L’amorce

Figure 3-13

Boîte de dialogue Modèle

E SélectionnezPersonnalisépuisEffets principauxdans la liste déroulante Termes construits.

E Sélectionnez les variables degenderàprevexpcomme termes de modèle.

E Cliquez sur le boutonEnregistrerdans la boîte de dialogue GLM Univarié.

(32)

24 Chapitre 3

Figure 3-14

Boîte de dialogue Enregistrer

E Sélectionnez l’optionNon standardisésdans le groupe Résidus.

E Cliquez surBootstrapdans la boîte de dialogue GLM Univarié.

(33)

25 L’amorce

Figure 3-15

Les paramètres de bootstrap sont conservés dans les boîtes de dialogue qui prennent en charge les amorces. L’enregistrement de nouvelles variables dans l’ensemble de données n’est pas pris en charge lorsque l’amorce est active, de sorte que vous devez vérifier qu’elle est désactivée.

E Si nécessaire, désélectionnez l’optionEffectuer une amorce.

E Cliquez sur le boutonOKdans la boîte de dialogue GLM Univarié. L’ensemble de données contient une nouvelle variableRES_1, qui comprend les résidus non-standardisés de ce modèle.

E Dans la boîte de dialogue GLM Univarié, cliquez surEnregistrer.

(34)

26 Chapitre 3

E Désélectionnez l’optionNon standardisé, puis cliquez surPoursuivreet surOptionsdans la boîte de dialogue GLM Univarié.

Figure 3-16

Boîte de dialogue Options

E Sélectionnez l’optionEstimations des paramètresdans le groupe Afficher.

E Cliquez surBootstrapdans la boîte de dialogue GLM Univarié.

(35)

27 L’amorce

Figure 3-17

E Il n’existe pas d’option pour effectuer une amorce sauvage à partir des boîtes de dialogue, vous devez donc cliquer surPoursuivre, puis surCollerdans la boîte de dialogue GLM Univarié.

Ces sélections génèrent la syntaxe de commande suivante : PRESERVE.

SHOW RNG.

BOOTSTRAP

/SAMPLING METHOD=SIMPLE

/VARIABLES TARGET=diff INPUT=gender jobcat minority jobtime prevexp /CRITERIA CILEVEL=95 CITYPE=PERCENTILE NSAMPLES=1000

/MISSING USERMISSING=EXCLUDE.

UNIANOVA diff BY gender jobcat minority WITH jobtime prevexp /METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE /PRINT=PARAMETER /CRITERIA=ALPHA(.05)

/DESIGN=gender jobcat minority jobtime prevexp.

(36)

28 Chapitre 3

RESTORE.

Afin de réaliser l’échantillonnage de wild bootstrap, éditez le mot-cléMETHOD de la sous-commandeSAMPLINGde la façon suivante :METHOD=WILD(RESIDUALS=RES_1). Le groupe de syntaxe de commande “ final ” apparaît comme suit :

PRESERVE.

SHOW RNG.

BOOTSTRAP

/SAMPLING METHOD=WILD(RESIDUALS=RES_1)

/VARIABLES TARGET=diff INPUT=gender jobcat minority jobtime prevexp /CRITERIA CILEVEL=95 CITYPE=PERCENTILE NSAMPLES=1000

/MISSING USERMISSING=EXCLUDE.

UNIANOVA diff BY gender jobcat minority WITH jobtime prevexp /METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE /PRINT=PARAMETER /CRITERIA=ALPHA(.05)

/DESIGN=gender jobcat minority jobtime prevexp.

RESTORE.

Les commandesPRESERVEetRESTORE“mémorisent” l’état actuel du générateur de nombres aléatoires et restaure le système dans cet état, une fois l’amorce terminée.

La commande^SETdéfinit le générateur de nombres aléatoires sur le générateur Mersenne Twister et l’index sur 9191972, afin que les résultats de l’amorce puissent être reproduits de manière exacte. La commandeSHOW affiche l’index dans les résultats pour référence.

La commandeBOOTSTRAPrequiert 1000 échantillons de bootstrap pour l’échantillonnage sauvage etRES_1comme la variable contenant les résidus.

La sous-commandeVARIABLESspécifie quediffest la variable cible dans le modèle linéaire.

Cette variable cible et les variablesgender,jobcat,minority,jobtime, etprevexpsont utilisées pour déterminer la base des observations pour le rééchantillonnage. Les observations contenant des valeurs manquantes sur ces variables sont supprimées de l’analyse.

La sous-commandeCRITERIA , en plus de requérir le nombre d’échantillons de bootstrap, requiert des intervalles de confiance de bootstrap de biais corrigé et accéléré à la place des intervalles de centiles par défaut.

La procédure^UNIANOVAsuivant^BOOTSTRAPest exécutée sur chacun des échantillons de bootstrap et produit des estimations de paramètre pour les données d’origines. En outre, des statistiques groupées sont produites pour les coefficients du modèle.

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29 L’amorce

Estimations des paramètres

Figure 3-18

Estimations des paramètres

Le tableau Estimations des paramètres affiche les estimations des paramètres, habituelles et non-amorcées pour les termes du modèle. La valeur de signification de 0,105 pour[minority=0]

est supérieure à 0,05, et suggère que laClassification des minoritésn’a aucun effet sur l’augmentation du salaire.

Figure 3-19

Estimations des paramètres de bootstrap

Consultez maintenant le bootstrap pour le tableau Estimations des paramètres. Dans la colonne Erreur standard, vous pouvez voir que les erreurs standard paramétriques de certains coefficients, comme la constante, sont trop faibles comparés aux estimations de bootstrap et que les intervalles de confiance sont plus larges. Pour certains coefficients, comme[minority=0], les erreurs standard paramétriques sont trop grandes et la valeur de signification de 0.006 rapportée dans les résultats de bootstrap, inférieure à 0,05, montre que la différence observée dans les augmentations de salaire entre les employés qui sont classés en tant que minorités et ceux qui ne le sont pas n’est

(38)

30 Chapitre 3

pas due au hasard. La direction est désormais au courant de cette différence et peut pousser son investigation plus loin pour en déterminer les causes.

Lectures recommandées

Reportez-vous aux documents suivants pour plus d’informations sur l’amorce :

Davison, A. C., et D. V. Hinkley. 2006.Bootstrap Methods and their Application. : Cambridge University Press.

Shao, J., et D. Tu. 1995.The Jackknife and Bootstrap. New York: Springer.

(39)

Annexe

Fichiers d’exemple A

Les fichiers d’exemple installés avec le produit figurent dans le sous-répertoireEchantillonsdu répertoire d’installation. Il existe un dossier distinct au sein du sous-répertoire Echantillons pour chacune des langues suivantes : Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espangol et Chinois traditionnel.

Seuls quelques fichiers d’exemples sont disponibles dans toutes les langues. Si un fichier d’exemple n’est pas disponible dans une langue, le dossier de langue contient la version anglaise du fichier d’exemple.

Descriptions

Voici de brèves descriptions des fichiers d’exemple utilisés dans divers exemples à travers la documentation.

accidents.sav.Ce fichier de données d’hypothèse concerne une société d’assurance qui étudie les facteurs de risque liés à l’âge et au sexe dans les accidents de la route survenant dans une région donnée. Chaque observation correspond à une classification croisée de la catégorie d’âge et du sexe.

adl.sav.Ce fichier de données d’hypothèse concerne les mesures entreprises pour identifier les avantages d’un type de thérapie proposé aux patients qui ont subi une attaque cardiaque. Les médecins ont assigné de manière aléatoire les patients du sexe féminin ayant subi une attaque cardiaque à un groupe parmi deux groupes possibles. Le premier groupe a fait l’objet de la thérapie standard tandis que le second a bénéficié en plus d’une thérapie émotionnelle. Trois mois après les traitements, les capacités de chaque patient à effectuer les tâches ordinaires de la vie quotidienne ont été notées en tant que variables ordinales.

advert.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne les mesures qu’entreprend un détaillant pour examiner la relation existant entre l’argent dépensé dans la publicité et les ventes résultantes. Pour ce faire, il collecte les chiffres des ventes passées et les coûts associés à la publicité.

aflatoxin.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne le test de l’aflatoxine dans des récoltes de maïs. La concentration de ce poison varie largement d’une récolte à l’autre et au sein de chaque récolte. Un processeur de grain a reçu 16 échantillons issus de 8 récoltes de maïs et a mesuré les niveaux d’alfatoxine en parties par milliard (PPB).

aflatoxin20.sav. Ce fichier de données contient les mesures d’aflatoxine de chacun des 16 échantillons des récoltes 4 et 8 du fichier de donnéesaflatoxin.sav.

anorectic.sav.En cherchant à développer une symptomatologie standardisée du comportement anorexique/boulimique, des chercheurs(Van der Ham, Meulman, Van Strien, et Van Engeland, 1997) ont examiné 55 adolescents souffrant de troubles alimentaires. Chaque patient a été

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32 Annexe A

observé quatre fois sur une période de quatre années, soit un total de 220 observations. A chaque observation, les patients ont été notés pour chacun des 16 symptômes. En raison de l’absence de scores de symptôme pour le patient 71/visite 2, le patient 76/visite 2 et le patient 47/visite 3, le nombre d’observations valides est de 217.

autoaccidents.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne les mesures qu’entreprend un analyste en assurances pour modéliser le nombre d’accidents de la route par conducteur tout en prenant en compte l’âge et le sexe du conducteur. Chaque observation représente un conducteur distinct et enregistre son sexe, son âge et le nombre d’accidents de la route au cours des cinq dernières années.

band.sav.Ce fichier de données contient les chiffres de ventes hebdomadaires hypothétiques de CD musicaux d’un groupe. Les données relatives à trois variables explicatives possibles sont également incluses.

bankloan.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne les mesures qu’entreprend une banque pour réduire le taux de défaut de paiement. Il contient des informations financières et démographiques sur 850 clients existants et éventuels. Les premières 700 observations concernent des clients auxquels des prêts ont été octroyés. Les 150 dernières observations correspondant aux clients éventuels que la banque doit classer comme bons ou mauvais risques de crédit.

bankloan_binning.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne des informations financières et démographiques sur 5 000 clients existants.

behavior.sav. Dans un exemple classique (Price et Bouffard, 1974), on a demandé à

52 étudiants de noter les combinaisons établies à partir de 15 situations et de 15 comportements sur une échelle de 0 à 9, où 0 = « extrêmement approprié » et 9 = « extrêmement inapproprié ».

En effectuant la moyenne des résultats de l’ensemble des individus, on constate une certaine différence entre les valeurs.

behavior_ini.sav. Ce fichier de données contient la configuration initiale d’une solution bidimensionnelle pourbehavior.sav.

brakes.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne le contrôle qualité effectué dans une usine qui fabrique des freins à disque pour des voitures haut de gamme. Le fichier de données contient les mesures de diamètre de 16 disques de 8 machines de production. Le diamètre cible des freins est de 322 millimètres.

breakfast.sav. Au cours d’une étude classique (Green et Rao, 1972), on a demandé à 21 étudiants en MBA (Master of Business Administration) de l’école de Wharton et à leurs conjoints de classer 15 aliments du petit-déjeuner selon leurs préférences, de 1= « aliment préféré » à 15= « aliment le moins apprécié ». Leurs préférences ont été enregistrées dans six scénarios différents, allant de « Préférence générale » à « En-cas avec boisson uniquement ».

breakfast-overall.sav. Ce fichier de données contient les préférences de petit-déjeuner du premier scénario uniquement, « Préférence générale ».

broadband_1.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne le nombre d’abonnés, par région, à un service haut débit. Le fichier de données contient le nombre d’abonnés mensuels de 85 régions sur une période de quatre ans.

broadband_2.sav.Ce fichier de données est identique au fichierbroadband_1.savmais contient les données relatives à trois mois supplémentaires.

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33 Fichiers d’exemple

car_insurance_claims.sav. Il s’agit d’un ensemble de données présenté et analysé ailleurs (McCullagh et Nelder, 1989) qui concerne des actions en indemnisation pour des voitures.

Le montant d’action en indemnisation moyen peut être modelé comme présentant une distribution gamma, à l’aide d’une fonction de lien inverse pour associer la moyenne de la variable dépendante à une combinaison linéaire de l’âge de l’assuré, du type de véhicule et de l’âge du véhicule. Le nombre d’actions entreprises peut être utilisé comme pondération de positionnement.

car_sales.sav. Ce fichier de données contient des estimations de ventes hypothétiques, des barèmes de prix et des spécifications physiques concernant divers modèles et marques de véhicule. Les barèmes de prix et les spécifications physiques proviennent tour à tour de edmunds.comet des sites des constructeurs.

car_sales_uprepared.sav. Il s’agit d’une version modifiée decar_sales.savqui n’inclut aucune version transformée des champs.

carpet.sav. Dans un exemple courant (Green et Wind, 1973), une société intéressée par la commercialisation d’un nouveau nettoyeur de tapis souhaite examiner l’influence de cinq critères sur la préférence du consommateur : la conception du conditionnement, la marque, le prix, une étiquetteEconomiqueet une garantie satisfait ou remboursé. Il existe trois niveaux de critère pour la conception du conditionnement, suivant l’emplacement de l’applicateur, trois marques (K2R,GloryetBissell), trois niveaux de prix et deux niveaux (non ou oui) pour chacun des deux derniers critères. Dix consommateurs classent 22 profils définis par ces critères. La variablePréférenceindique le classement des rangs moyens de chaque profil.

Un rang faible correspond à une préférence élevée. Cette variable reflète une mesure globale de préférence pour chaque profil.

carpet_prefs.sav. Ce fichier de données repose sur le même exemple que celui décrit pour carpet.sav, mais contient les classements réels issus de chacun des 10 clients. On a demandé aux consommateurs de classer les 22 profils de produits, du préféré au moins intéressant. Les variablesPREF1àPREF22contiennent les identificateurs des profils associés, tels qu’ils sont définis danscarpet_plan.sav.

catalog.sav. Ce fichier de données contient des chiffres de ventes mensuelles hypothétiques relatifs à trois produits vendus par une entreprise de vente par correspondance. Les données relatives à cinq variables explicatives possibles sont également incluses.

catalog_seasfac.sav. Ce fichier de données est identique àcatalog.savmais contient en plus un ensemble de facteurs saisonniers calculés à partir de la procédure de désaisonnalisation, ainsi que les variables de date correspondantes.

cellular.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne les mesures qu’entreprend un opérateur téléphonique pour réduire les taux de désabonnement. Des scores de propension au désabonnement sont attribués aux comptes, de 0 à 100. Les comptes ayant une note égale ou supérieure à 50 sont susceptibles de changer de fournisseur.

ceramics.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne les mesures qu’entreprend un fabricant pour déterminer si un nouvel alliage haute qualité résiste mieux à la chaleur qu’un alliage standard. Chaque observation représente un test séparé de l’un des deux alliages ; le degré de chaleur auquel l’alliage ne résiste pas est enregistré.

(42)

34 Annexe A

cereal.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne un sondage de 880 personnes interrogées sur leurs préférences de petit-déjeuner et sur leur âge, leur sexe, leur situation familiale et leur mode de vie (actif ou non actif, selon qu’elles pratiquent une activité physique au moins deux fois par semaine). Chaque observation correspond à un répondant distinct.

clothing_defects.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne le processus de contrôle qualité observé dans une usine de textile. Dans chaque lot produit à l’usine, les inspecteurs prélèvent un échantillon de vêtements et comptent le nombre de vêtements qui ne sont pas acceptables.

coffee.sav. Ce fichier de données concerne l’image perçue de six marques de café frappé (Kennedy, Riquier, et Sharp, 1996). Pour chacun des 23 attributs d’image de café frappé, les personnes sollicitées ont sélectionné toutes les marques décrites par l’attribut. Les six marques sont appelées AA, BB, CC, DD, EE et FF à des fins de confidentialité.

contacts.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne les listes de contacts d’un groupe de représentants en informatique d’entreprise. Chaque contact est classé selon le service de l’entreprise où il travaille et le classement de son entreprise. Sont également enregistrés le montant de la dernière vente effectuée, le temps passé depuis la dernière vente et la taille de l’entreprise du contact.

creditpromo.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne les mesures qu’entreprend un grand magasin pour évaluer l’efficacité d’une promotion récente de carte de crédit. A cette fin, 500 détenteurs de carte ont été sélectionnés au hasard. La moitié a reçu une publicité faisant la promotion d’un taux d’intérêt réduit sur les achats effectués dans les trois mois à venir. L’autre moitié a reçu une publicité saisonnière standard.

customer_dbase.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne les mesures qu’entreprend une société pour utiliser les informations figurant dans sa banque de données et proposer des offres spéciales aux clients susceptibles d’être intéressés. Un sous-groupe de la base de clients a été sélectionné au hasard et a reçu des offres spéciales. Les réponses des clients ont été enregistrées.

customer_information.sav. Un fichier de données d’hypothèse qui contient les informations postales du client, telles que le nom et l’adresse.

customer_subset.sav.Un sous-ensemble de 80 observations decustomer_dbase.sav.

customers_model.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne les personnes ciblées par une campagne de marketing. Ces données incluent des informations démographiques, un récapitulatif de l’historique d’achat et indiquent si chaque personne a répondu ou non à la campagne. Chaque observation représente une personne distincte.

customers_new.sav.Ce fichier de données d’hypothèse concerne les personnes constituant des cibles potentielles pour une campagne de marketing. Ces données incluent des informations démographiques et un récapitulatif de l’historique d’achat pour chaque personne. Chaque observation représente une personne distincte.

debate.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne des réponses appariées à une enquête donnée aux participants à un débat politique avant et après le débat. Chaque observation représente un répondant distinct.

debate_aggregate.sav.Il s’agit d’un fichier de données d’hypothèse qui rassemble les réponses dans le fichierdebate.sav. Chaque observation correspond à une classification croisée de préférence avant et après le débat.

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35 Fichiers d’exemple

demo.sav.Ce fichier de données d’hypothèse concerne une base de données clients achetée en vue de diffuser des offres mensuelles. Les données indiquent si le client a répondu ou non à l’offre et contiennent diverses informations démographiques.

demo_cs_1.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne la première mesure entreprise par une société pour compiler une base de données contenant des informations d’enquête.

Chaque observation correspond à une ville différente. La région, la province, le quartier et la ville sont enregistrés.

demo_cs_2.sav.Ce fichier de données d’hypothèse concerne la seconde mesure entreprise par une société pour compiler une base de données contenant des informations d’enquête. Chaque observation correspond à un ménage différent issu des villes sélectionnées à la première étape. La région, la province, le quartier, la ville, la sous-division et l’identification sont enregistrés. Les informations d’échantillonnage des deux premières étapes de la conception sont également incluses.

demo_cs.sav. Ce fichier de données d’hypothèse concerne des informations d’enquête collectées via une méthode complexe d’échantillonnage. Chaque observation correspond à un ménage différent et diverses informations géographiques et d’échantillonnage sont enregistrées.

dmdata.sav. Ceci est un fichier de données d’hypothèse qui contient des informations démographiques et des informations concernant les achats pour une entreprise de marketing direct.dmdata2.savcontient les informations pour un sous-ensemble de contacts qui ont reçu un envoi d’essai, etdmdata3.savcontient des informations sur les contacts restants qui n’ont pas reçu l’envoi d’essai.

dietstudy.sav.Ce fichier de données d’hypothèse contient les résultats d’une étude portant sur le régime de Stillman(Rickman, Mitchell, Dingman, et Dalen, 1974). Chaque observation correspond à un sujet distinct et enregistre son poids en livres avant et après le régime, ainsi que ses niveaux de triglycérides en mg/100 ml.

dvdplayer.sav.Ce fichier de données d’hypothèse concerne le développement d’un nouveau lecteur DVD. A l’aide d’un prototype, l’équipe de marketing a collecté des données de groupes spécifiques. Chaque observation correspond à un utilisateur interrogé et enregistre des informations démographiques sur cet utilisateur, ainsi que ses réponses aux questions portant sur le prototype.

german_credit.sav. Ce fichier de données provient de l’ensemble de données « German credit » figurant dans le référentiel Machine Learning Databases (Blake et Merz, 1998) de l’université de Californie, Irvine.

grocery_1month.sav. Ce fichier de données d’hypothèse est le fichier de données

grocery_coupons.savdans lequel les achats hebdomadaires sont organisés par client distinct.

Certaines variables qui changeaient toutes les semaines disparaissent. En outre, le montant dépensé enregistré est à présent la somme des montants dépensés au cours des quatre semaines de l’enquête.

grocery_coupons.sav. Il s’agit d’un fichier de données d’hypothèse qui contient des données d’enquête collectées par une chaîne de magasins d’alimentation qui chercher à déterminer les habitudes de consommation de ses clients. Chaque client est suivi pendant quatre semaines et chaque observation correspond à une semaine distincte. Les informations enregistrées concernent les endroits où le client effectue ses achats, la manière dont il les effectue, ainsi que les sommes dépensées en provisions au cours de cette semaine.