tábla: Letéti számla állományok

1. A táblában külön ki kell emelni a 01. és 02. tábla mérlegtételei közül azon letéti számla állományokat, amelyeket partnerkockázat csökkentés céljából helyeznek el. A 01. és 02. táblában jelentendő, devizában fennálló mérlegtételeken kívül a forintban fennálló letéti számla állományokat is szerepeltetni kell a 06.

táblában. A bank saját ügyleteihez kapcsolódó letéti számla állományokat kell jelenteni, míg az ügyfél tételekhez kapcsolódó állományokat nem kell megadni. A tábla 01-24. soraiban szerepeltetendő letéti számla állományokat eredeti denominációban tizedesjegyek nélkül kerekítve ezres nagyságrendben kell megadni, míg a 25. sorban összesítve, forintra átszámítva kell megadni a letéti számla állományokat 2. A táblában a határidős (forward, futures), opciós, egyszerű devizacsere (simple currency swap vagy Fx-swap), a nem amortizálódó, illetve az amortizálódó kamatozó devizacsere (CCIRS) ügyletekhez, a deviza kamatcsere ügyletekhez (only interest rate swap) és egyéb (pl. határidős értékpapír) ügyletekhez kapcsolódó letéti (margin) számla állományokból származó követeléseket és tartozásokat ügyletenként kell meghatározni és besorolni amelyet devizanemenként, valamint belföld és külföld bontásban kell megadni a b), d), f) és h) megfelelő oszlopaiban. A c), e), g) és i) oszlopokban ki kell emelni, hogy a b), d), f) és h) oszlopban jelzett állományokból mennyi a swap ügyletekhez kapcsolódó belföldi és külföldi letéti számlaállomány követelés, valamint tartozás. A táblában minden ügylethez kapcsolódó letéti számla követelmény állományt jelenteni kell attól függetlenül, hogy bizonyos ügyletek [pl. deviza kamatcsere ügyletek (only interest rate swap)] nem jelentendőek csak a K14 azonosító kódú adatszolgáltatásban.

A belföldi és külföldi megkülönböztetés azon alapul, hogy a partner külföldi vagy belföldi.

3. Előírások a letéti számlák jelentéséhez

• Amennyiben a letéti szerződés (CSA) egy külföldi székhelyű bankkal kerül megkötésre, azonban a szerződés alapján egyéb, a cégcsoporthoz tartozó bankokkal (köztük akár belföldi székhelyű is lehet) kötött ügyletek is a margin számítás alapjául szolgálnak, akkor a letéti szerződéssel és a főkönyvi kimutatással egyezően a partner székhelye szerint külföldiként kell kimutatni az állományt (függetlenül attól, hogy belföldi székhelyű bankkal kötött ügyletekhez tartozó letétek is vannak a külföldi partnerrel szemben történő elszámolásban).

• Ha az adott partnerrel szembeni letéti állomány a követelést/kötelezettséget nettósítva (az ügyletek nettósított piaci értékét) tartalmazza, ennek ellenére a 06. táblában nem az ügyletek nettósított egyenlegét kell jelenteni, hanem ügyletenként kell megállapítani és besorolni a megfelelő oszlopba, hogy az adott ügylet miatt követelés vagy kötelezettség áll-e fenn.

• Amennyiben a letéti szerződésben foglaltak szerint a letéti állomány egy adott partnerrel szemben meglévő összes nyitott ügylet eredőjeként kerül megállapításra, és a letéti szerződés rögzíti a két fél között, hogy nem ügyletenként történik meg az adott partnerrel az elszámolás, hanem több ügylet eredőjéből származó letéti szintek/sávok alapján, akkor elfogadható a becslés alkalmazása az ügylet szintre történő felosztáshoz/visszaosztáshoz.

Amennyiben az adott partnerrel/ ügyféllel szembeni teljes letétet a következők szerint osztják fel:

teljes letét = Initial Margin (IM) + Variation Margin (VM), abban az esetben az alábbi becslési módszerrel történő felosztást javasoljuk az ügylet szintre történő lebontás esetében. Kiemelten fontos, hogy ne ütközzenek a szerződésben foglaltakkal a felosztás során:

⎯ az Initial Margin (IM) kizárólag azokra az ügyletekre osztható fel, amelyekhez kapcsolódóan az képződött, tehát olyan ügyletekre ne kerüljön visszaosztásra, ahol nem alkalmazható. Ebben az esetben az ügylet kötéskori értéke alapján javasolt az IM szétosztása.

⎯ a Variation Margin-t (VM) minden esetben nettó jelenérték változás (NPV) alapján javasolt felosztani a maradék, régebben kötött nyitott ügyletekre vonatkozóan, az adott napon kötött új ügyletekre nem osztható vissza.

• Amennyiben egy ügylet mögött értékpapír fedezet áll, azt is jelenteni kell. Kizárólag az adatszolgáltató saját mérlegében megjelenő értékpapírokat kell jelenteni. A kapott értékpapír óvadékot, amely nem jelenik meg az adatszolgáltató saját mérlegében, nem kell kimutatni.

• A letétek értékelésekor minden esetben az adatszolgáltató által is alkalmazott értékelési módszer alapján kell jelenteni, nem elvárt a napi piaci értékelés.

• A letéti számla állományok között minden ügylet mögötti letétet jelenteni kell, tehát nem csak a derivatív ügyletekhez kapcsolódóakat. Kizárólag a mérlegben is szereplő likvid letéti állományokat kell jelenteni, a likviditási hatással nem járó letéti állományokat (pl. ügyvédi, végrehajtási letét, bankgarancia mint fedezet) nem kell jelenteni. A táblában minden ügylethez kapcsolódó letéti állományt jelenteni kell, amely likviditási hatással jár függetlenül attól, hogy kapcsolódik-e hozzá letéti szerződés vagy sem.

MNB azonosító: D24

I.1. Adatok a kereskedési tevékenység aktivitásáról

FX forgalom³ Forgalom szintje áprilisban¹

Áprilist megelőző 6 hónap tendenciája²

1 1=átlag alatti / 2=átlagos / 3=átlag fölötti

2 1=csökkenő / 2=stabil / 3=növekvő

3 spot, határidős ügylet, FX csereügylet

Afrika és

Közép-Kelet

Ázsia és Csendes Óceán

Európ a

Latin Amerika és a Karib

szigetek

Árfolyamkülönbségre kötött határidős ügyletek forgalma

(millió USD)

1 Az ügylet mindkét oldalán G10 deviza található (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, SEK).

I.3. Információk az "internetes ügyfélplatform"-on történő tranzakciókról

Devizaügyletek

1 Százalékban, de a százalékjel feltüntetése nélkül. Például a 90%-ot így kell feltüntetni: 90

I. 4. FX csereügyletek internalizációja

Részesedések becsült, százalékos értéke ügylettípusonként a) Összes FX csereügylet

b) Spot

c) Határidős csereügyletek d) FX csereügyletek e) Deviza csereügyletek f) OTC opciók g) Egyéb ügyletek

1 Százalékban, de a százalékjel feltüntetése nélkül. Például a 90%-ot így kell feltüntetni: 90

Nem G10 devizák közötti ügyletek²

a) A "nagykereskedő" partnerekkel folytatott tranzakciók becsült, százalékos értéke. ¹

c) A "nem nagykereskedő" partnerekkel folytatott telefonos tranzakciók becsült, százalékos értéke. ¹

I.2. Adatok az árfolyamok különbségére kötött határidős ügyletekről, beleértve a leszállításra nem kerülő (eredmény elszámolásos) határidős ügyleteket is

2 Az ügylet egyik oldala sem, vagy csak az egyik oldala G10 deviza. Ha az ügyletben kizárólag a G10 csoporton kívül eső és különböző régiókba tartozó devizák szerepelnek, akkor a táblázat kitöltésénél a névleges értéket egyenlő

arányban kell szétosztani a szóban forgó régiók között.

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

Kizárólag a G10 devizák közötti ügyletek¹

b) A "nem nagykereskedő" partnerekkel folytatott online tranzakciók becsült, százalékos értéke. ¹

MNB azonosító: D24

AUD CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Egyéb ² Összesen

SPOT ³ ÜGYLETEK 01 a jelentő dealerekkel 02 rezidens 03 nem-rezidens

04 egyéb pénzügyi intézményekkel 05 rezidens

06 nem-rezidens 07 nem jelentő bankok 08 intézményi befektetők 09 hedge fundok és PTF⁹-ek 10 az állami szektor pénzügyi intézményei 11 egyéb

12 nem besorolható

13 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 14 rezidens

15 nem-rezidens 16 ÖSSZES SPOT ÜGYLET 17 ebből prime brokerage¹⁰keretében kötött 18 ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó

HATÁRIDŐS (OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEK ⁴

19 a jelentő dealerekkel 20 rezidens 21 nem-rezidens

22 egyéb pénzügyi intézményekkel 23 rezidens

24 nem-rezidens 25 nem jelentő bankok 26 intézményi befektetők 27 hedge fundok és PTF⁹-ek 28 az állami szektor pénzügyi intézményei 29 egyéb

30 nem besorolható

31 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 32 rezidens

33 nem-rezidens

34 ÖSSZES HATÁRIDŐS (OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLET

35 ebből prime brokerage¹⁰keretében kötött 36 ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó

37 ebből nem leszállításos szállításos outright forward ⁵

HATÁRIDŐS ÜGYLET (OUTRIGHT FORWARD) LEJÁRATOK

38 7 nap vagy annál rövidebb 39 8 nap - 1 év 40 1 éven túli

FX CSEREÜGYLETEK ⁶ 41 a jelentő dealerekkel 42 rezidens 43 nem-rezidens

44 egyéb pénzügyi intézményekkel 45 rezidens

46 nem-rezidens

(millió USD-ben, 6 tizedesjeggyel) A1 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2016 áprilisában

Sorszám Instrumentumok

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

HUF a következő devizákkal szemben

MNB azonosító: D24

AUD CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Egyéb ² Összesen

(millió USD-ben, 6 tizedesjeggyel) A1 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2016 áprilisában

Sorszám Instrumentumok

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

HUF a következő devizákkal szemben

47 nem jelentő bankok 48 intézményi befektetők 49 hedge fundok és PTF⁹-ek 50 az állami szektor pénzügyi intézményei 51 egyéb

52 nem besorolható

53 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 54 rezidens

55 nem-rezidens

56 ÖSSZES FX CSEREÜGYLET 57 ebből prime brokerage¹⁰keretében kötött 58 ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó

FX CSEREÜGYLET LEJÁRATOK 59 7 nap vagy annál rövidebb 60 8 nap - 1 év 61 1 éven túli

DEVIZA CSEREÜGYLET ⁷ 62 a jelentő dealerekkel 63 rezidens 64 nem-rezidens

65 egyéb pénzügyi intézményekkel 66 rezidens

67 nem-rezidens 68 nem jelentő bankok 69 intézményi befektetők 70 hedge fundok és PTF⁹-ek 71 az állami szektor pénzügyi intézményei 72 egyéb

73 nem besorolható

74 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 75 rezidens

76 nem-rezidens

77 ÖSSZES DEVIZA CSEREÜGYLET 78 ebből prime brokerage¹⁰keretében kötött 79 ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó OTC OPCIÓK ⁸

Kiírt

80 a jelentő dealerekkel 81 rezidens 82 nem-rezidens

83 egyéb pénzügyi intézményekkel 84 rezidens

85 nem-rezidens 86 nem jelentő bankok 87 intézményi befektetők 88 hedge fundok és PTF⁹-ek 89 az állami szektor pénzügyi intézményei 90 egyéb

91 nem besorolható

92 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 93 rezidens

MNB azonosító: D24

AUD CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Egyéb ² Összesen

(millió USD-ben, 6 tizedesjeggyel) A1 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2016 áprilisában

Sorszám Instrumentumok

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

HUF a következő devizákkal szemben

94 nem-rezidens 95 ÖSSZES KIÍRT OTC OPCIÓ 96 ebből prime brokerage¹⁰keretében kötött 97

ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó

Vásárolt 98 a jelentő dealerekkel 99 rezidens 100 nem-rezidens

101 egyéb pénzügyi intézményekkel 102 rezidens

103 nem-rezidens 104 nem jelentő bankok 105 intézményi befektetők 106 hedge fundok és PTF⁹-ek 107 az állami szektor pénzügyi intézményei 108 egyéb

109 nem besorolható

110 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 111 rezidens

112 nem-rezidens

113 ÖSSZES VÁSÁROLT OTC OPCIÓ 114 ebből prime brokerage¹⁰keretében kötött 115

ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó

116 ÖSSZES OTC OPCIÓ 117 ÖSSZES FX SZERZŐDÉS 118 ebből prime brokerage¹⁰keretében kötött 119 ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó

¹ Minden olyan ügylet, amely egynél több devizának való kitettséget tartalmaz, akár kamatokon, akár árfolyamokon keresztül.

² Az "egyéb" devizák teljes forgalmának részletesebb bontását az A4 tábla tartalmazza.

³ Nem tartoznak ide a "tomorrow/next day" ügyletek.

4Ide kell érteni a nem leszállításos határidős ügyleteket, illetve az egyéb, árfolyam különbözetre vonatkozó ügyleteket is.

5Adatot csak az összesen oszlopban kell feltüntetni

6A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön. Tartalmazza a "tomorrow/next day" ügyleteket is.

7A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön.

8Tartalmazza a deviza-warrantokat és a többdevizás swaption ügyleteket is.

9 PTF-ek (proprietory trading funds) olyan pénzügyi vállalatok, amelyek nem ügyfélmegbízások végrehajtása céljából, hanem saját kockázatra végeznek devizaügyleteket

11 Elektronikus ügyfélplatformokon keresztül adott megbízások magukban foglalják az adatszolgáltató ügyfélkörének interneten, vagy más elektronikus módon (pl.

telefonon) megadott megbízásokat, továbbá olyan egyéb pénzügyi közvetítőkkel kötött ügyleteket, amelyek fő tevékenysége az elektronikusan megadott ügyfélmegbízások végrehajtása.

10 Prime brokerage keretében kötött ügyletek: olyan, jellemzően nagyobb nem pénzügyi vállalatokkal, vagy válallatcsoport központokkal kötött ügyletek, melynek keretében az adatszolgáltató meghatározott feltételekkel, szerződésben rögzített módon, külön erre a célra kiépített infrastruktúra segítségével lehetőséget ad az ügyfél treasury-jének a bankközi devizapiacon történő közvetlen ügyletkötésre.

MNB azonosító: D24

AUD BRL CAD CHF CNY EUR GBP HKD INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RUB SEK SGD TRY TWD ZAR Egyéb ² Összesen

SPOT ³ ÜGYLETEK 01 a jelentő dealerekkel 02 rezidens 03 nem-rezidens

04 egyéb pénzügyi intézményekkel 05 rezidens

06 nem-rezidens 07 nem jelentő bankok 08 intézményi befektetők 09 hedge fundok és PTF⁹-ek 10 az állami szektor pénzügyi intézményei 11 egyéb

12 nem besorolható

13 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 14 rezidens

15 nem-rezidens 16 ÖSSZES SPOT ÜGYLET 17 ebből prime brokerage¹⁰ keretében kötött 18 ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó

HATÁRIDŐS (OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEK ⁴

19 a jelentő dealerekkel 20 rezidens 21 nem-rezidens

22 egyéb pénzügyi intézményekkel 23 rezidens

24 nem-rezidens 25 nem jelentő bankok 26 intézményi befektetők 27 hedge fundok és PTF⁹-ek 28 az állami szektor pénzügyi intézményei 29 egyéb

30 nem besorolható

31 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 32 rezidens

33 nem-rezidens

34 ÖSSZES HATÁRIDŐS (OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLET

35 ebből prime brokerage¹⁰ keretében kötött 36 ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó

37 ebből nem leszállításos szállításos outright forward ⁵

HATÁRIDŐS ÜGYLET (OUTRIGHT FORWARD) LEJÁRATOK 38 7 nap vagy annál rövidebb 39 8 nap - 1 év 40 1 éven túli

FX CSEREÜGYLETEK ⁶ 41 a jelentő dealerekkel 42 rezidens 43 nem-rezidens

44 egyéb pénzügyi intézményekkel 45 rezidens

46 nem-rezidens

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

Sorszám

USD a következő devizákkal szemben A2 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2016 áprilisában (millió USD-ben, 6 tizedesjeggyel)

Instrumentumok

MNB azonosító: D24

AUD BRL CAD CHF CNY EUR GBP HKD INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RUB SEK SGD TRY TWD ZAR Egyéb ² Összesen

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

Sorszám

USD a következő devizákkal szemben A2 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2016 áprilisában (millió USD-ben, 6 tizedesjeggyel)

Instrumentumok

47 nem jelentő bankok 48 intézményi befektetők 49 hedge fundok és PTF⁹-ek 50 az állami szektor pénzügyi intézményei 51 egyéb

52 nem besorolható

53 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 54 rezidens

55 nem-rezidens 56 ÖSSZES FX CSEREÜGYLET 57 ebből prime brokerage¹⁰ keretében kötött 58 ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó

FX CSEREÜGYLET LEJÁRATOK 59 7 nap vagy annál rövidebb 60 8 nap - 1 év 61 1 éven túli

DEVIZA CSEREÜGYLET ⁷ 62 a jelentő dealerekkel 63 rezidens 64 nem-rezidens

65 egyéb pénzügyi intézményekkel 66 rezidens

67 nem-rezidens 68 nem jelentő bankok 69 intézményi befektetők 70 hedge fundok és PTF⁹-ek 71 az állami szektor pénzügyi intézményei 72 egyéb

73 nem besorolható

74 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 75 rezidens

76 nem-rezidens

77 ÖSSZES DEVIZA CSEREÜGYLET 78 ebből prime brokerage¹⁰ keretében kötött 79 ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó OTC OPCIÓK ⁸ Kiírt 80 a jelentő dealerekkel 81 rezidens 82 nem-rezidens

83 egyéb pénzügyi intézményekkel 84 rezidens

85 nem-rezidens 86 nem jelentő bankok 87 intézményi befektetők 88 hedge fundok és PTF⁹-ek 89 az állami szektor pénzügyi intézményei 90 egyéb

91 nem besorolható

92 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel

MNB azonosító: D24

AUD BRL CAD CHF CNY EUR GBP HKD INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RUB SEK SGD TRY TWD ZAR Egyéb ² Összesen

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

Sorszám

USD a következő devizákkal szemben A2 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2016 áprilisában (millió USD-ben, 6 tizedesjeggyel)

Instrumentumok

93 rezidens 94 nem-rezidens 95 ÖSSZES KIÍRT OTC OPCIÓ 96 ebből prime brokerage¹⁰ keretében kötött 97 ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó Vásárolt 98 a jelentő dealerekkel 99 rezidens 100 nem-rezidens

101 egyéb pénzügyi intézményekkel 102 rezidens

103 nem-rezidens 104 nem jelentő bankok 105 intézményi befektetők 106 hedge fundok és PTF⁹-ek 107 az állami szektor pénzügyi intézményei 108 egyéb

109 nem besorolható

110 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 111 rezidens

112 nem-rezidens

113 ÖSSZES VÁSÁROLT OTC OPCIÓ 114 ebből prime brokerage¹⁰ keretében kötött 115

ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó

116 ÖSSZES OTC OPCIÓ 117 ÖSSZES FX SZERZŐDÉS 118 ebből prime brokerage¹⁰ keretében kötött 119

ebből elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó

¹ Minden olyan ügylet, amely egynél több devizának való kitettséget tartalmaz, akár kamatokon, akár árfolyamokon keresztül.

² Az "egyéb" devizák teljes forgalmának részletesebb bontását az A4 tábla tartalmazza.

³ Nem tartoznak ide a "tomorrow/next day" ügyletek.

4Ide kell érteni a nem leszállításos határidős ügyleteket, illetve az egyéb, árfolyam különbözetre vonatkozó ügyleteket is.

5Adatot csak az összesen oszlopban kell feltüntetni

6A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön. Tartalmazza a "tomorrow/next day" ügyleteket is.

7A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön.

8Tartalmazza a deviza-warrantokat és a többdevizás swaption ügyleteket is.

9 PTF-ek (proprietory trading funds) olyan pénzügyi vállalatok, amelyek nem ügyfélmegbízások végrehajtása céljából, hanem saját kockázatra végeznek devizaügyleteket.

10 Prime brokerage keretében kötött ügyletek: olyan, jellemzően nagyobb nem pénzügyi vállalatokkal, vagy válallatcsoport központokkal kötött ügyletek, melynek keretében az adatszolgáltató meghatározott feltételekkel, szerződésben rögzített módon, külön erre a célra kiépített infrastruktúra segítségével lehetőséget ad az ügyfél treasury-jének a bankközi devizapiacon történő közvetlen ügyletkötésre.

11 Elektronikus ügyfélplatformokon keresztül adott megbízások magukban foglalják az adatszolgáltató ügyfélkörének interneten, vagy más elektronikus módon (pl. telefonon) megadott megbízásokat, továbbá olyan egyéb pénzügyi közvetítőkkel kötött ügyleteket, amelyek fő tevékenysége az elektronikusan megadott ügyfélmegbízások végrehajtása.

MNB azonosító: D24

AUD CAD CHF CNY DKK GBP HUF JPY NOK PLN SEK TRY Egyéb ²Összesen AUD BRL CAD NZD TRY ZAR Egyéb²Összesen

SPOT ³ ÜGYLETEK 01 a jelentő dealerekkel 02 rezidens 03 nem-rezidens

04 egyéb pénzügyi intézményekkel 05 rezidens

06 nem-rezidens 07 nem jelentő bankok 08 intézményi befektetők 09 hedge fundok és PTF¹³-ek 10 az állami szektor pénzügyi intézményei

11 egyéb

12 nem besorolható

13 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 14 rezidens

15 nem-rezidens 16 ÖSSZES SPOT ÜGYLET 17 ebből prime brokerage¹⁴ keretében kötött 18 ebből elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó

HATÁRIDŐS (OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEK ⁴ 19 a jelentő dealerekkel

20 rezidens 21 nem-rezidens

22 egyéb pénzügyi intézményekkel 23 rezidens

24 nem-rezidens 25 nem jelentő bankok 26 intézményi befektetők 27 hedge fundok és PTF¹³-ek 28 az állami szektor pénzügyi intézményei

29 egyéb

30 nem besorolható

31 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 32 rezidens

33 nem-rezidens

34 ÖSSZES HATÁRIDŐS (OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLET

35 ebből prime brokerage¹⁴ keretében kötött 36 ebből elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó 37 ebből nem leszállításos szállításos outright forward ⁵ HATÁRIDŐS ÜGYLET (OUTRIGHT FORWARD) LEJÁRATOK

38 7 nap vagy annál rövidebb 39 8 nap - 1 év 40 1 éven túli

FX CSEREÜGYLETEK ⁶ 41 a jelentő dealerekkel 42 rezidens 43 nem-rezidens

44 egyéb pénzügyi intézményekkel 45 rezidens

46 nem-rezidens 47 nem jelentő bankok 48 intézményi befektetők 49 hedge fundok és PTF¹³-ek Sorszám

EUR a következő devizákkal szemben JPY a következő devizákkal szemben

A3 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1 Forgalom névleges értéken 2016 áprilisában

Instrumentumok

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

A többi deviza ³

A1+A2+A3 +A többi deviza ⁴ (millió USD-ben, 6 tizedesjeggyel)

MNB azonosító: D24

AUD CAD CHF CNY DKK GBP HUF JPY NOK PLN SEK TRY Egyéb ²Összesen AUD BRL CAD NZD TRY ZAR Egyéb²Összesen Sorszám

EUR a következő devizákkal szemben JPY a következő devizákkal szemben

A3 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1 Forgalom névleges értéken 2016 áprilisában

Instrumentumok

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

A többi deviza ³

A1+A2+A3 +A többi deviza ⁴ (millió USD-ben, 6 tizedesjeggyel)

50 az állami szektor pénzügyi intézményei

51 egyéb

52 nem besorolható

53 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 54 rezidens

55 nem-rezidens 56 ÖSSZES FX CSEREÜGYLET 57 ebből prime brokerage¹⁴ keretében kötött 58 ebből elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó

FX CSEREÜGYLET LEJÁRATOK 59 7 nap vagy annál rövidebb 60 8 nap - 1 év 61 1 éven túli

DEVIZA CSEREÜGYLET ⁷ 62 a jelentő dealerekkel 63 rezidens 64 nem-rezidens

65 egyéb pénzügyi intézményekkel 66 rezidens

67 nem-rezidens 68 nem jelentő bankok 69 intézményi befektetők 70 hedge fundok és PTF¹³-ek 71 az állami szektor pénzügyi intézményei

72 egyéb

73 nem besorolható

74 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 75 rezidens

76 nem-rezidens

77 ÖSSZES DEVIZA CSEREÜGYLET 78 ebből prime brokerage¹⁴ keretében kötött 79 ebből elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó

OTC OPCIÓK ⁸ Kiírt 80 a jelentő dealerekkel 81 rezidens 82 nem-rezidens

83 egyéb pénzügyi intézményekkel 84 rezidens

85 nem-rezidens 86 nem jelentő bankok 87 intézményi befektetők 88 hedge fundok és PTF¹³-ek 89 az állami szektor pénzügyi intézményei

90 egyéb

91 nem besorolható

92 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 93 rezidens

94 nem-rezidens 95 ÖSSZES KIÍRT OTC OPCIÓ 96 ebből prime brokerage¹⁴ keretében kötött 97 ebből elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó

Vásárolt

MNB azonosító: D24

AUD CAD CHF CNY DKK GBP HUF JPY NOK PLN SEK TRY Egyéb ²Összesen AUD BRL CAD NZD TRY ZAR Egyéb²Összesen Sorszám

EUR a következő devizákkal szemben JPY a következő devizákkal szemben

A3 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1 Forgalom névleges értéken 2016 áprilisában

Instrumentumok

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

A többi deviza ³

A1+A2+A3 +A többi deviza ⁴ (millió USD-ben, 6 tizedesjeggyel)

98 a jelentő dealerekkel 99 rezidens 100 nem-rezidens

101 egyéb pénzügyi intézményekkel 102 rezidens

103 nem-rezidens 104 nem jelentő bankok 105 intézményi befektetők 106 hedge fundok és PTF¹³-ek 107 az állami szektor pénzügyi intézményei

108 egyéb

109 nem besorolható

110 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel 111 rezidens

112 nem-rezidens

113 ÖSSZES VÁSÁROLT OTC OPCIÓ 114 ebből prime brokerage¹⁴ keretében kötött 115 ebből elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó 116 ÖSSZES OTC OPCIÓ

117 EGYÉB TERMÉKEK¹¹ 118 ÖSSZES FX SZERZŐDÉS 119 ebből prime brokerage¹⁴ keretében kötött 120 ebből elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó 121 ebből cégcsoporton belül kötött ügyletek ¹²

¹ Minden olyan ügylet, amely egynél több devizának való kitettséget tartalmaz, akár kamatokon, akár árfolyamokon keresztü

² Az "egyéb" devizák teljes forgalmának részletesebb bontását az A4 tábla tartalmazza

³ Az összes devizapár, kivéve az USD, EUR és JPY

4Tartalmazza a A1, A2, A3 tábla összesen oszlopait és a "többi deviza" oszlo 5 Kivéve a "tomorrow/next day" tranzakcióka

6Ide kell érteni a nem leszállításos határidős ügyleteket, illetve az egyéb, árfolyam különbözetre vonatkozó ügyleteket 7 Az adatokat csak az összesen oszlopokban kell feltüntetni

8 A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön. Tartalmazza a "tomorrow/next day" ügyleteket is.

9 A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön.

10 Tartalmazza a deviza-warrantokat és a többdevizás swaption ügyleteket is.

11 Ide tartoznak a többszörösen összetett ügyletek és/vagy amikor a tőkeösszeg (névleges összeg) változó és ahol a plain vanilla összetevőkre való bontás nem célszerű, vagy nem lehetséges.

12 Ide tartoznak a cégcsoporton belül kötött ügyletek - irodák, fióktelepek, leányvállalatok, tekintet nélkül arra, hogy a partner a jelentő dealerrel ugyanabban az orszgban rezidens, vagy sem. A belső, könyvelési célú vagy belső, kockázatkezelési céllal kötött ügyleteket viszont nem kell szerepeltetni.

12 Ide tartoznak a cégcsoporton belül kötött ügyletek - irodák, fióktelepek, leányvállalatok, tekintet nélkül arra, hogy a partner a jelentő dealerrel ugyanabban az orszgban rezidens, vagy sem. A belső, könyvelési célú vagy belső, kockázatkezelési céllal kötött ügyleteket viszont nem kell szerepeltetni.

In document A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen az MNB alapvető feladatai ellátásához teljesítendő adatszolgáltatások (Pldal 72-93)