tábla: Letéti számla állományok

1. A táblában külön ki kell emelni a 01. és 02. tábla mérlegtételei közül azon letéti számla állományokat, amelyeket partnerkockázat csökkentés céljából helyeznek el. A 01. és 02. táblában jelentendĘ, devizában fennálló mérlegtételeken kívül a forintban fennálló letéti számla állományokat is szerepeltetni kell a 06.

táblában. A bank saját ügyleteihez kapcsolódó letéti számla állományokat kell jelenteni, míg az ügyfél tételekhez kapcsolódó állományokat nem kell megadni. A tábla 01-24. soraiban szerepeltetendĘ letéti számla állományokat eredeti denominációban tizedesjegyek nélkül kerekítve ezres nagyságrendben kell megadni, míg a 25. sorban összesítve, forintra átszámítva kell megadni a letéti számla állományokat 2. A táblában a határidĘs (forward, futures), opciós, egyszerĦ devizacsere (simple currency swap vagy Fx-swap), a nem amortizálódó, illetve az amortizálódó kamatozó devizacsere (CCIRS) ügyletekhez, a deviza kamatcsere ügyletekhez (only interest rate swap) és egyéb (pl. határidĘs értékpapír) ügyletekhez kapcsolódó letéti (margin) számla állományokból származó követeléseket és tartozásokat ügyletenként kell meghatározni és besorolni amelyet devizanemenként, valamint belföld és külföld bontásban kell megadni a b), d), f) és h) megfelelĘ oszlopaiban. A c), e), g) és i) oszlopokban ki kell emelni, hogy a b), d), f) és h) oszlopban jelzett állományokból mennyi a swap ügyletekhez kapcsolódó belföldi és külföldi letéti számlaállomány követelés, valamint tartozás. A táblában minden ügylethez kapcsolódó letéti számla követelmény állományt jelenteni kell attól függetlenül, hogy bizonyos ügyletek [pl. deviza kamatcsere ügyletek (only interest rate swap)] nem jelentendĘek csak a K14 azonosító kódú adatszolgáltatásban.

A belföldi és külföldi megkülönböztetés azon alapul, hogy a partner külföldi vagy belföldi.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y •2012. évi 135. szám 22799

MNB azonosító: D24

I.1. Adatok a kereskedési tevékenység aktivitásáról FX forgalom³ Forgalom szintje áprilisban¹

Áprilist megelĘzĘ 6 hónap tendenciája²

1 1=átlag alatti / 2=átlagos / 3=átlag fölötti

2 1=csökkenĘ / 2=stabil / 3=növekvĘ

3 spot, határidĘs ügylet, FX csereügylet

Afrika és határidĘs ügyletek forgalma

(millió USD)

1 Az ügylet mindkét oldalán G10 deviza található (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, SEK).

I.3. Információk az "internetes ügyfélplatform"-on történĘ tranzakciókról

Devizaügyletek

1 Százalékban, de a százalékjel feltüntetése nélkül. Például a 90%-ot így kell feltüntetni: 90

Deviza spot ügyletek

1 Százalékban, de a százalékjel feltüntetése nélkül. Például a 90%-ot így kell feltüntetni: 90

FĘ deviza párok ¹

---/---I.2. Adatok az árfolyamok különbségére kötött határidĘs ügyletekrĘl, beleértve a leszállításra nem kerülĘ (eredmény elszámolásos) határidĘs ügyleteket is

2 Az ügylet egyik oldala sem, vagy csak az egyik oldala G10 deviza. Ha az ügyletben kizárólag a G10 csoporton kívül esĘ és különbözĘ régiókba tartozó devizák szerepelnek, akkor a táblázat kitöltésénél a névleges értéket

egyenlĘ arányban kell szétosztani a szóban forgó régiók között.

2

a) Amennyiben a spot devizaügyletek forgalma az "egyéb pénzügyi intézményekkel", azon belül is a "hedge fundokkal és PTF-ekkel kötött ügyletek" kategóriába tartozik, mennyi az Algo/HFT vállalatok becsült részesedése a megkötött spot ügyletekben?

2 EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF and USD/CAD

1

4

1 EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF and USD/CAD

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

Kizárólag a G10 devizák közötti ügyletek¹

b) A "nem nagykereskedĘ" partnerekkel folytatott online tranzakciók becsült, százalékos értéke. ¹

5 - Az összes deviza pár ¹ - FĘ deviza párok ^{1, 2} - Egyéb deviza párok ¹

b) Az "egyéb pénzügyi intézményekkel", azon belül is a "hedge fundokkal és PTF-ekkel kötött ügyletek" kategóriába tartozó speciális Algo/HFT vállalatokkal kötött szerzĘdések során melyik volt az 5 leginkább kereskedett deviza pár? (Felsorolásuk csökkenĘ sorrendben)

Nem G10 devizák közötti ügyletek²

a) A "nagykereskedĘ" partnerekkel folytatott tranzakciók becsült, százalékos értéke. ¹

c) A "nem nagykereskedĘ" partnerekkel folytatott telefonos tranzakciók becsült, százalékos értéke. ¹

I.4. Az algoritmikus (algoritmic=Algo) és a nagy gyakoriságú (high-frequency trading=HFT) kereskedési tevékenységek feltárása

3

a) Összes FX csereügylet HatáridĘs csereügyletek

ebbĘl nem szállításos forward FX csereügyletek

Deviza csereügyletek OTC opciók Egyéb

b) Összes egydevizás kamatláb megállapodás HatáridĘs kamatláb megállapodások Csereügyletek

OTC opciók Egyéb

I.5. Információk a központilag elszámolt tranzakciókról

Összeg (millió dollárban) A jelentett teljes forgalomból mennyi volt központi szerzĘdĘ feleken

keresztül elszámolva az alábbi OTC derivatívák közül?

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22801

MNB azonosító: D24

AUD CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Egyéb ² Összesen

SPOT ³ ÜGYLETEK

01 a jelentĘ dealerekkel –

02 rezidens –

03 nem-rezidens –

04 egyéb pézügyi intézményekkel –

05 rezidens –

06 nem-rezidens –

07 nem jelentĘ bankok –

08 intézményi befektetĘk –

09 hedge fundok és PTF⁹-ek –

10 az állami szektor pénzügyi intézményei –

11 egyéb –

12 nem besorolható –

13 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

14 rezidens –

15 nem-rezidens –

16 ÖSSZES SPOT ÜGYLET – – – – – – – – – –

17 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

18 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó –

HATÁRIDėS (OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEK

4

19 a jelentĘ dealerekkel –

20 rezidens –

21 nem-rezidens –

22 egyéb pézügyi intézményekkel –

A1 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában

Sorszám

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

HUF a következĘ devizákkal szemben

Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám

AUD CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Egyéb ² Összesen

A1 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában

Sorszám

HUF a következĘ devizákkal szemben

Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

23 rezidens –

24 nem-rezidens –

25 nem jelentĘ bankok –

26 intézményi befektetĘk –

27 hedge fundok és PTF⁹-ek –

28 az állami szektor pénzügyi intézményei –

29 egyéb –

30 nem besorolható –

31 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

32 rezidens –

33 nem-rezidens –

34 ÖSSZES HATÁRIDėS (OUTRIGHT FORWARD)

ÜGYLET – – – – – – – – – –

35 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

36 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó –

37 ebbĘl nem leszállításos szállításos outright forward

5

HATÁRIDėS ÜGYLET (OUTRIGHT FORWARD) LEJÁRATOK

38 7 nap vagy annál rövidebb –

39 8 nap - 1 év –

40 1 éven túli –

FX CSEREÜGYLETEK ⁶

41 a jelentĘ dealerekkel –

42 rezidens –

43 nem-rezidens –

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22803

MNB azonosító: D24

AUD CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Egyéb ² Összesen

A1 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában

Sorszám

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

HUF a következĘ devizákkal szemben

Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

44 egyéb pézügyi intézményekkel –

45 rezidens –

46 nem-rezidens –

47 nem jelentĘ bankok –

48 intézményi befektetĘk –

49 hedge fundok és PTF⁹-ek –

50 az állami szektor pénzügyi intézményei –

51 egyéb –

52 nem besorolható –

53 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

54 rezidens –

55 nem-rezidens –

56 ÖSSZES FX CSEREÜGYLET – – – – – – – – – –

57 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

58 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó –

FX CSEREÜGYLET LEJÁRATOK

59 7 nap vagy annál rövidebb –

60 8 nap - 1 év –

61 1 éven túli –

DEVIZA CSEREÜGYLET ⁷

62 a jelentĘ dealerekkel –

63 rezidens –

64 nem-rezidens –

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám

AUD CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Egyéb ² Összesen

A1 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában

Sorszám

HUF a következĘ devizákkal szemben

Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

65 egyéb pézügyi intézményekkel –

66 rezidens –

67 nem-rezidens –

68 nem jelentĘ bankok –

69 intézményi befektetĘk –

70 hedge fundok és PTF⁹-ek –

71 az állami szektor pénzügyi intézményei –

72 egyéb –

73 nem besorolható –

74 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

75 rezidens –

76 nem-rezidens –

77 ÖSSZES DEVIZA CSEREÜGYLET – – – – – – – – – –

78 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

79 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó –

OTC OPCIÓK ⁸

Kiírt

80 a jelentĘ dealerekkel –

81 rezidens –

82 nem-rezidens –

83 egyéb pézügyi intézményekkel –

84 rezidens –

85 nem-rezidens –

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22805

MNB azonosító: D24

AUD CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Egyéb ² Összesen

A1 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában

Sorszám

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

HUF a következĘ devizákkal szemben

Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

86 nem jelentĘ bankok –

87 intézményi befektetĘk –

88 hedge fundok és PTF⁹-ek –

89 az állami szektor pénzügyi intézményei –

90 egyéb –

91 nem besorolható –

92 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

93 rezidens –

94 nem-rezidens –

95 ÖSSZES KIÍRT OTC OPCIÓ – – – – – – – – – –

96 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

97 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó –

Vásárolt

98 a jelentĘ dealerekkel –

99 rezidens –

100 nem-rezidens –

101 egyéb pézügyi intézményekkel –

102 rezidens –

103 nem-rezidens –

104 nem jelentĘ bankok –

105 intézményi befektetĘk –

106 hedge fundok és PTF⁹-ek –

107 az állami szektor pénzügyi intézményei –

108 egyéb –

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám

AUD CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Egyéb ² Összesen

A1 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában

Sorszám

HUF a következĘ devizákkal szemben

Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

109 nem besorolható –

110 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

111 rezidens –

112 nem-rezidens –

113 ÖSSZES VÁSÁROLT OTC OPCIÓ – – – – – – – – – –

114 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

115 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó –

116 ÖSSZES OTC OPCIÓ – – – – – – – – – –

117 ÖSSZES FX SZERZėDÉS – – – – – – – – – –

118 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött – – – – – – – – – –

119 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz kapcsolódó – – – – – – – – – –

¹ Minden olyan ügylet, amely egynél több devizának való kitettséget tartalmaz, akár kamatokon, akár árfolyamokon keresztül.

² Az "egyéb" devizák teljes forgalmának részletesebb bontását az A4 tábla tartalmazza.

³ Nem tartoznak ide a "tomorrow/next day" ügyletek.

4 Ide kell érteni a nem leszállításos határidĘs ügyleteket, illetve az egyéb, árfolyam különbözetre vonatkozó ügyleteket is.

5 Adatot csak az összesen oszlopban kell feltüntetni

6 A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön. Tartalmazza a "tomorrow/next day" ügyleteket is.

7 A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön.

8 Tartalmazza a deviza-warrantokat és a többdevizás swaption ügyleteket is.

9 PTF-ek (proprietory trading funds) olyan pénzügyi vállalatok, amelyek nem ügyfélmegbízások végrehajtása céljából, hanem saját kockázatra végeznek devizaügyleteket.

11 Elektronikus ügyfélplatformokon keresztül adott megbízások magukban foglalják az adatszolgáltató ügyfélkörének interneten, vagy más elektronikus módon (pl. telefonon) megadott megbízásokat, továbbá olyan egyéb pénzügyi közvetítĘkkel kötött ügyleteket, amelyek fĘ tevékenysége az elektronikusan megadott ügyfélmegbízások

végrehajtása.

10 Prime brokerage keretében kötött ügyletek: olyan, jellemzĘen nagyobb nem pénzügyi vállalatokkal, vagy válallatcsoport központokkal kötött ügyletek, melynek keretében az adatszolgáltató meghatározott feltételekkel, szerzĘdésben rögzített módon, külön erre a célra kiépített infrastruktúra segítségével lehetĘséget ad az ügyfél treasury-jének a bankközi devizapiacon történĘ közvetlen ügyletkötésre.

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22807

MNB azonosító: D24

Instrumentumok

AUD BRL CAD CHF CNY EUR GBP HKD INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RUB SEK SGD TRY TWD ZAR Egyéb ² Összesen

SPOT ³ ÜGYLETEK

01 a jelentĘ dealerekkel –

02 rezidens –

03 nem-rezidens –

04 egyéb pézügyi intézményekkel

–

05 rezidens –

06 nem-rezidens –

07 nem jelentĘ bankok –

08 intézményi befektetĘk –

09 hedge fundok és PTF⁹-ek –

10 az állami szektor pénzügyi intézményei –

11 egyéb –

12 nem besorolható –

13 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

14 rezidens –

15 nem-rezidens –

16 ÖSSZES SPOT ÜGYLET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

17 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

18 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó –

HATÁRIDėS (OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEK ⁴

19 a jelentĘ dealerekkel –

20 rezidens –

21 nem-rezidens –

22 egyéb pézügyi intézményekkel

–

23 rezidens –

24 nem-rezidens –

25 nem jelentĘ bankok –

26 intézményi befektetĘk –

27 hedge fundok és PTF⁹-ek –

28 az állami szektor pénzügyi intézményei –

29 egyéb –

30 nem besorolható –

31 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

32 rezidens –

33 nem-rezidens –

34 ÖSSZES HATÁRIDėS (OUTRIGHT

FORWARD) ÜGYLET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

Sorszám

USD a következĘ devizákkal szemben A2 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám

Instrumentumok

AUD BRL CAD CHF CNY EUR GBP HKD INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RUB SEK SGD TRY TWD ZAR Egyéb ² Összesen

Sorszám

USD a következĘ devizákkal szemben A2 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

35 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

36 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó –

37 ebbĘl nem leszállításos szállításos outright

forward ⁵ –

HATÁRIDėS ÜGYLET (OUTRIGHT FORWARD) LEJÁRATOK

38 7 nap vagy annál rövidebb –

39 8 nap - 1 év –

40 1 éven túli –

FX CSEREÜGYLETEK ⁶

41 a jelentĘ dealerekkel –

42 rezidens –

43 nem-rezidens –

44 egyéb pézügyi intézményekkel

–

45 rezidens –

46 nem-rezidens –

47 nem jelentĘ bankok –

48 intézményi befektetĘk –

49 hedge fundok és PTF⁹-ek –

50 az állami szektor pénzügyi intézményei –

51 egyéb –

52 nem besorolható –

53 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

54 rezidens –

55 nem-rezidens –

56 ÖSSZES FX CSEREÜGYLET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

57 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

58 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó –

FX CSEREÜGYLET LEJÁRATOK

59 7 nap vagy annál rövidebb –

60 8 nap - 1 év –

61 1 éven túli –

DEVIZA CSEREÜGYLET ⁷

62 a jelentĘ dealerekkel –

63 rezidens –

64 nem-rezidens –

65 egyéb pézügyi intézményekkel

–

66 rezidens –

67 nem-rezidens –

68 nem jelentĘ bankok –

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22809

MNB azonosító: D24

Instrumentumok

AUD BRL CAD CHF CNY EUR GBP HKD INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RUB SEK SGD TRY TWD ZAR Egyéb ² Összesen

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

Sorszám

USD a következĘ devizákkal szemben A2 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

69 intézményi befektetĘk –

70 hedge fundok és PTF⁹-ek –

71 az állami szektor pénzügyi intézményei –

72 egyéb –

73 nem besorolható –

74 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

75 rezidens –

76 nem-rezidens –

77 ÖSSZES DEVIZA CSEREÜGYLET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

78 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

79 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó –

OTC OPCIÓK ⁸

Kiírt

80 a jelentĘ dealerekkel –

81 rezidens –

82 nem-rezidens –

83 egyéb pézügyi intézményekkel

–

84 rezidens –

85 nem-rezidens –

86 nem jelentĘ bankok –

87 intézményi befektetĘk –

88 hedge fundok és PTF⁹-ek –

89 az állami szektor pénzügyi intézményei –

90 egyéb –

91 nem besorolható –

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám

Instrumentumok

AUD BRL CAD CHF CNY EUR GBP HKD INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RUB SEK SGD TRY TWD ZAR Egyéb ² Összesen

Sorszám

USD a következĘ devizákkal szemben A2 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1

Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

92 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

93 rezidens –

94 nem-rezidens –

95 ÖSSZES KIÍRT OTC OPCIÓ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

96 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

97

ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó –

Vásárolt

98 a jelentĘ dealerekkel –

99 rezidens –

100 nem-rezidens –

101 egyéb pézügyi intézményekkel

–

102 rezidens –

103 nem-rezidens –

104 nem jelentĘ bankok –

105 intézményi befektetĘk –

106 hedge fundok és PTF⁹-ek –

107 az állami szektor pénzügyi intézményei –

108 egyéb –

109 nem besorolható –

110 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel –

111 rezidens –

112 nem-rezidens –

113 ÖSSZES VÁSÁROLT OTC OPCIÓ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

114 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött –

115

ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó –

116 ÖSSZES OTC OPCIÓ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

117 ÖSSZES FX SZERZėDÉS – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

118 ebbĘl prime brokerage¹⁰ keretében kötött – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

119

ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹¹-hoz

kapcsolódó – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

¹ Minden olyan ügylet, amely egynél több devizának való kitettséget tartalmaz, akár kamatokon, akár árfolyamokon keresztül. A

² Az "egyéb" devizák teljes forgalmának részletesebb bontását az A4 tábla tartalmazza.

³ Nem tartoznak ide a "tomorrow/next day" ügyletek.

4 Ide kell érteni a nem leszállításos határidĘs ügyleteket, illetve az egyéb, árfolyam különbözetre vonatkozó ügyleteket is 5 Adatot csak az összesen oszlopban kell feltüntetni

6 A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön. Tartalmazza a "tomorrow/next day" ügyleteket is.

7 A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön.

8 Tartalmazza a deviza-warrantokat és a többdevizás swaption ügyleteket is.

9 PTF-ek (proprietory trading funds) olyan pénzügyi vállalatok, amelyek nem ügyfélmegbízások végrehajtása céljából, hanem saját kockázatra végeznek devizaügyleteket.

10 Prime brokerage keretében kötött ügyletek: olyan, jellemzĘen nagyobb nem pénzügyi vállalatokkal, vagy válallatcsoport központokkal kötött ügyletek, melynek keretében az adatszolgáltató meghatározott feltételekkel, szerzĘdésben rögzített módon, külön erre a célra kiépített infrastruktúra segítségével lehetĘséget ad az ügyfél treasury-jének a bankközi devizapiacon történĘ közvetlen ügyletkötésre.

11 Elektronikus ügyfélplatformokon keresztül adott megbízások magukban foglalják az adatszolgáltató ügyfélkörének interneten, vagy más elektronikus módon (pl. telefonon) megadott megbízásokat, továbbá olyan egyéb pénzügyi közvetítĘkkel kötött ügyleteket, amelyek fĘ tevékenysége az elektronikusan megadott ügyfélmegbízások végrehajtása.

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22811

MNB azonosító: D24

Instrumentumok

AUD CAD CHF CNY DKK GBP HUF JPY NOK PLN SEK TRY Egyéb ²Összesen AUD BRL CAD NZD TRY ZAR Egyéb²Összesen

SPOT ³ ÜGYLETEK

01 a jelentĘ dealerekkel – – –

02 rezidens – – –

03 nem-rezidens – – –

04 egyéb pézügyi intézményekkel – –

–

05 rezidens – – –

06 nem-rezidens – – –

07 nem jelentĘ bankok – – –

08 intézményi befektetĘk – – –

09 hedge fundok és PTF¹³-ek – – –

10 az állami szektor pénzügyi intézményei – – –

11 egyéb – – –

12 nem besorolható – – –

13 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel – – –

14 rezidens – – –

15 nem-rezidens – – –

16 ÖSSZES SPOT ÜGYLET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

17 ebbĘl prime brokerage¹⁴ keretében kötött – – –

18 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó – – –

HATÁRIDėS (OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEK ⁴

19 a jelentĘ dealerekkel – – –

20 rezidens – – –

21 nem-rezidens – – –

22 egyéb pézügyi intézményekkel – –

–

23 rezidens – – –

24 nem-rezidens – – –

25 nem jelentĘ bankok – – –

26 intézményi befektetĘk – – –

27 hedge fundok és PTF¹³-ek – – –

28 az állami szektor pénzügyi intézményei – – –

29 egyéb – – –

30 nem besorolható – – –

31 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel – – –

32 rezidens – – –

33 nem-rezidens – – –

34 ÖSSZES HATÁRIDėS (OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

35 ebbĘl prime brokerage¹⁴ keretében kötött – – –

36 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó – – –

37 ebbĘl nem leszállításos szállításos outright forward ⁵ –

HATÁRIDėS ÜGYLET (OUTRIGHT FORWARD) LEJÁRATOK

38 7 nap vagy annál rövidebb – – –

39 8 nap - 1 év – – –

40 1 éven túli – – –

FX CSEREÜGYLETEK ⁶

41 a jelentĘ dealerekkel – – –

42 rezidens – – –

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

A többi deviza ³

A1+A2+A3+

A többi deviza ⁴ Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

Sorszám

EUR a következĘ devizákkal szemben JPY a következĘ devizákkal szemben

A3 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1 Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám

Instrumentumok

AUD CAD CHF CNY DKK GBP HUF JPY NOK PLN SEK TRY Egyéb ²Összesen AUD BRL CAD NZD TRY ZAR Egyéb²Összesen

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

A többi deviza ³

A1+A2+A3+

A többi deviza ⁴ Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

Sorszám

EUR a következĘ devizákkal szemben JPY a következĘ devizákkal szemben

A3 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1 Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában

43 nem-rezidens – – –

44 egyéb pézügyi intézményekkel – –

–

45 rezidens – – –

46 nem-rezidens – – –

47 nem jelentĘ bankok – – –

48 intézményi befektetĘk – – –

49 hedge fundok és PTF¹³-ek – – –

50 az állami szektor pénzügyi intézményei – – –

51 egyéb – – –

52 nem besorolható – – –

53 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel – – –

54 rezidens – – –

55 nem-rezidens – – –

56 ÖSSZES FX CSEREÜGYLET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

57 ebbĘl prime brokerage¹⁴ keretében kötött – – –

58 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó – – –

FX CSEREÜGYLET LEJÁRATOK

59 7 nap vagy annál rövidebb – – –

60 8 nap - 1 év – – –

61 1 éven túli – – –

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22813

MNB azonosító: D24

Instrumentumok

AUD CAD CHF CNY DKK GBP HUF JPY NOK PLN SEK TRY Egyéb ²Összesen AUD BRL CAD NZD TRY ZAR Egyéb²Összesen

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

A többi deviza ³

A1+A2+A3+

A többi deviza ⁴ Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

Sorszám

EUR a következĘ devizákkal szemben JPY a következĘ devizákkal szemben

A3 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1 Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában

DEVIZA CSEREÜGYLET ⁷

62 a jelentĘ dealerekkel – – –

63 rezidens – – –

64 nem-rezidens – – –

65 egyéb pézügyi intézményekkel – – –

66 rezidens – – –

67 nem-rezidens – – –

68 nem jelentĘ bankok – – –

69 intézményi befektetĘk – – –

70 hedge fundok és PTF¹³-ek – – –

71 az állami szektor pénzügyi intézményei – – –

72 egyéb – – –

73 nem besorolható – – –

74 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel – – –

75 rezidens – – –

76 nem-rezidens – – –

77 ÖSSZES DEVIZA CSEREÜGYLET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

78 ebbĘl prime brokerage¹⁴ keretében kötött – – –

79 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó – – –

OTC OPCIÓK ⁸

Kiírt

80 a jelentĘ dealerekkel – – –

81 rezidens – – –

82 nem-rezidens – – –

83 egyéb pézügyi intézményekkel – –

–

84 rezidens – – –

85 nem-rezidens – – –

86 nem jelentĘ bankok – – –

87 intézményi befektetĘk – – –

88 hedge fundok és PTF¹³-ek – – –

89 az állami szektor pénzügyi intézményei – – –

90 egyéb – – –

91 nem besorolható – – –

92 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel – – –

93 rezidens – – –

94 nem-rezidens – – –

95 ÖSSZES KIÍRT OTC OPCIÓ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

96 ebbĘl prime brokerage¹⁴ keretében kötött – – –

97 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó – – –

Vásárolt

98 a jelentĘ dealerekkel – – –

99 rezidens – – –

100 nem-rezidens – – –

101 egyéb pézügyi intézményekkel – –

–

102 rezidens – – –

103 nem-rezidens – – –

MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám

Instrumentumok

AUD CAD CHF CNY DKK GBP HUF JPY NOK PLN SEK TRY Egyéb ²Összesen AUD BRL CAD NZD TRY ZAR Egyéb²Összesen

Jegybanki felmérés a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról (forgalmi adatok)

A többi deviza ³

A1+A2+A3+

A többi deviza ⁴ Negatív értékek és nem numerikus adatok nem megengedettek! (millió USD-ben)

Sorszám

EUR a következĘ devizákkal szemben JPY a következĘ devizákkal szemben

A3 tábla: DEVIZAÜGYLETEK 1 Forgalom névleges értéken 2013. áprilisában

104 nem jelentĘ bankok – – –

105 intézményi befektetĘk – – –

106 hedge fundok és PTF¹³-ek – – –

107 az állami szektor pénzügyi intézményei – – –

108 egyéb – – –

109 nem besorolható – – –

110 egyéb, nem pénzügyi partnerekkel – – –

111 rezidens – – –

112 nem-rezidens – – –

113 ÖSSZES VÁSÁROLT OTC OPCIÓ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

114 ebbĘl prime brokerage¹⁴ keretében kötött – – –

115 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó – – –

116 ÖSSZES OTC OPCIÓ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

117 EGYÉB TERMÉKEK¹¹

118 ÖSSZES FX SZERZėDÉS – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 119 ebbĘl prime brokerage¹⁴ keretében kötött – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 120 ebbĘl elektronikus ügyfélplatform¹⁵-hoz kapcsolódó – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 121 ebbĘl cégcsoporton belül kötött ügyletek ¹²

¹ Minden olyan ügylet, amely egynél több devizának való kitettséget tartalmaz, akár kamatokon, akár árfolyamokon keresztül.

² Az "egyéb" devizák teljes forgalmának részletesebb bontását az A4 tábla tartalmazza.

³ Az összes devizapár, kivéve az USD, EUR és JPY

4 Tartalmazza a A1, A2, A3 tábla összesen oszlopait és a "többi deviza" oszlo 5 Kivéve a "tomorrow/next day" tranzakcióka

6 Ide kell érteni a nem leszállításos határidĘs ügyleteket, illetve az egyéb, árfolyam különbözetre vonatkozó ügyleteket 7 Az adatokat csak az összesen oszlopokban kell feltüntetni

8 A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön. Tartalmazza a "tomorrow/next day" ügyleteket is.

9 A csereügyleteket egy ügyletként kell megadni, nem lábanként külön-külön.

10 Tartalmazza a deviza-warrantokat és a többdevizás swaption ügyleteket is.

11 Ide tartoznak a többszörösen összetett ügyletek és/vagy amikor a tĘkeösszeg (névleges összeg) változó és ahol a plain vanilla összetevĘkre való bontás nem célszerĦ, vagy nem lehetséges.

12 Ide tartoznak a cégcsoporton belül kötött ügyletek - irodák, fióktelepek, leányvállalatok, tekintet nélkül arra, hogy a partner a jelentĘ dealerrel ugyanabban az orszgban rezidens, vagy sem. A belsĘ, könyvelési célú vagy belsĘ, kockázatkezelési céllal kötött ügyleteket viszont nem kell szerepeltetni.

12 Ide tartoznak a cégcsoporton belül kötött ügyletek - irodák, fióktelepek, leányvállalatok, tekintet nélkül arra, hogy a partner a jelentĘ dealerrel ugyanabban az orszgban rezidens, vagy sem. A belsĘ, könyvelési célú vagy belsĘ, kockázatkezelési céllal kötött ügyleteket viszont nem kell szerepeltetni.

In document MAGYAR KÖZLÖNY (Pldal 82-109)