STATISZTlKAl IRODALMI FIGYELÖ
b) 5 százalékos (alternative 7.5, illetve 10 száza- lékos) felértékelés, valamint a nominálbérek lénye—
ges emelése;
c) a kormányzati kiadások jelentős növelése a fenti felértékelés mellett:
el) _a jövedelmi adók erős csökkentése változatlan mérvű felértékelés mellett;
e) a közvetlen és közvetett adók változtatásának hatása a nyereségre és ezen keresztül az egész gaz—
dasági rendszerre, azzal a további feltételezéssel, hogy a kormányzati kiadások szintje változatlan ma- rad;
f) a közvetlen adók hasonló mértékű változtatása és a kormányzati kiadások új árszinvonalának meg- felelő növelése mellett adódó hatások vizsgálata.
A továbbiakban a szerzők leírják, hogy ma- delljüket milyen elvek alapján kívánják to—
vábbfejleszteni; egyrészt a dezaggregálás vo- nalán (12 ipari és 5 háztartási szektor), más—
részt az egyenletrendszernek input-output- táblával való összekapcsolása révén.
A függelékben a 70 egyenletből álló előreA jelzési modell részletes specifikációját és be—
csült eredményeit, valamint az előrejelzés grafikus eredményeit mutatják be.
(Ism.: Nyáry Zsigmond)
NAYLOR, T. H. — SEAKS, T. G. — WICHERN. D. W.:
BOX—JENKINS MÓDSZEREK: AZ UKONOMETRIAI MODELLEK EGY ALTERNATlVÁJA
(Box—Jenkins methods: an alternative to econo- metric models.) —- International Statistical Review.
1972. 2. sz. 123—137. p.
A hagyományos ökonometriai modellek, s főként az 1960-es években kidolgozott nagy- méretű, erősen dezoggregált modellek a cikk szerzői szerint nem váltották be maradék—
talanul a hozzájuk fűzött reményeket. A spe- cifikációs, identifikációs és becslési problé- máik következtében az előrejelzés és a szi- muláció terén nem adtok megfelelő ered- ményeket. így az ökonometrikusoknak olyan módszereket kell kutatni, amelyekkel e két al- kalmazásra megfelelő modelleket lehet létre- hozni. A szerzők e célra a G. E. P. Box és G. M. Jenkins által az 1960-es évek végén kidolgozott, s több helyen publikált, ún.
ARlMA- (Autoregressive lntegratecl Moving Average) modelleket találják a legalkalma-
sabbnak.
A módszer az endogén (output) változókat függetleneknek tekinti. s ezeket saját korábbi értékeikkel (tehát egy autoregressziv model- lel) és egy véletlen (0 várható értékű és a szórású) valószínűségi változó mozgó átlagá- val közelíti —— így. értelemszerűen nem tartal—
maz szokásos értelemben vett magyarázó vál- tozókat. Ahhoz, hogy ez a közelítés lehetsé- ges. illetve kielégítő legyen, az szükséges.
hogy a közelített változó idősora egy stacio—
nárius folyamot realizációjaként viselkedjék.
Ellenkező esetben az idősor első vagy ma—
93
gasabb fokú differenciált kell képezni. s az így kapott (már stacionárius folyamatként felfogható) idősorral végezhető el a változó autoregresszív közelítése.
A modell általános alakja tehát:
ó,,(B) (usw vii: Garam,
ahol:
()
w, -— az endogén változó várható értékétől való eltérését.
a, — a mozgó átlag valószínűségi változó-
ját.
(Pp(B):1—— (15131- %32 _ . . . _ open, (%(B) : 1 — (9131 _ 9232— . . . — (agas
polinomokat jelenti. melyekben B — egy li- neáris késésoperátor, tehát BWgZWt__1n az (l—B)d polinom pedig az esetleges d-eclik differenciaképzésre utal.
Megfelelő kiegészítéssel (még egy késés- polinom bevezetésével) a modell olyan válto- zók vizsgálatára is alkalmas. melyeknek idő- sora szezonális ingadozásokat tartalmaz.
Az ARlMA-modellek osztályából (: megfe—
lelő modell kiválasztása az outokorreláció—
függvény (illetve ennek becsült értéke) alap- ján történik. Ha ennek értéke nagy. ez nem stacionárius jellegre utal, s ekkor az idősor differenciált kell vizsgálni.
A modell paramétereinek becslése — a ha- gyományos ökonometriai modellekéhez ha- sonlóan —- a legkisebb négyzetek elve alapján történik. A paraméterek, mivel nem magya—
rázó változók koefficiensei, gazdaságilag nem értelmezhetők. A becslési eljárás igen gyak- ran igényli a nem lineáris legkisebb négyze- tek módszerének alkalmazását. A szerzők váz- latosan ismertetnek egy ilyen módszert. mely- nek segítségével a Wharton—modell négy en—
dogén változójára felállított Box—Jenkins-féle _ modellek paramétereit becsülték.
A modell adekvát vagy éppen nem adek- vát voltának ellenőrzése a túlparametrizálás segítségével - mely az autoregresszív séma és a mozgó átlag tagjai számának helyes megválasztását teszi lehetővé a reziduumok négyzetösszegeinek figyelembevételével —. és (vagy) a rezíduumok viselkedésének vizsgála—
tával végezhető el.
Amennyiben a modell paramétereinek becslése és az ellenőrzés kielégítő eredmé- nyeket ad. sor kerülhet az előrejelzésre, az idősor további értékeinek generálására. Az előrebecslés függvényének sajátosságait (a szezonális modellek esetén is) a 45 (B) (l—B)d autoregresszor operátor határozza meg. Ha
94
STATISZTIKA! IRODALMI FiGYELÓVaz előrejelzés hibájára teljesül a normalitás hipotézise, akkor a becsült értékekre konfi—
dencia-intervallumok adhatók meg. A Box—
Jenkins—modellekkel való előrejelzési eljárás rendelkezik azzal az igen nagy előnnyel, hogy könnyen vihető elektronikus számítógépre. A Wharton-modell egyes egyenleteire felállitott Box—Jenkins-sémák mindegyike jobb előrejel- zést eredményezett. mint amilyent az eredeti
modell lehetővé tett.
Az eddigi tapasztalatok alapján a Box—- Jenkins-féle módszer főleg az előrejelzést célzó modellek kialakításánál alkalmazható sikerrel. A szerzők is kiemelik azonban, hogy a módszernek bizonyos hátrányai is vannak.
melyek kiküszöbölése. illetve csökkentése a további kutatás feladata lesz. Az előrejelzési és számítástechnikai előnyök mellett nem sza- ' bad megfeledkeznünk arról. hogy magyarázó változók hiányában a gazdasági okokat és ezek komplex összességét nem tükrözi a mo—
dell. A Box—Jenikins—féle módszer pusztán rna—
tematikai eszközt jelent a gazdaság valamely változójának vizsgálatára, gazdaságelméleti megalapozás nélkül. s a hagyományos öko— "
nometriai modellekkel ellentétben a gazda- ság komplex viszonyairól nem nyújt semmiféle információt.
(lsm.: Sas Márta)
lNFOÉMÁClÓ — ADATFELDOLGOZÁS
BARSZKIJ, A. D. - DANlLlN. V. l. -—
KOROTAEV. M. F.:
INTEGRALT ADATFELDOLGOZÁS! RENDSZEREK FELÉPITESÉNEK ELVE!
(Principü posztroenija integrlrovannüh szisztem obrabotki dannüh.) — Ékonomika i Motematicseszkie
Metodü. 1971. 4. sz. 603—610. p.
Az integrált adatfeldolgozási rendszer a vezetés egységes információ-rendszerének al- rendszere, amelyben az információk feldol- gozása egységes módszerrel, centralizáltan történik. Létrehozásának alapfeltétele, a ve- zetés rutintevékenységeinek elválasztása az ún. ,,alkotó folyamatoktól". Az előbbieknél a munkafolyamatból eredő rendszeres ismétlő—
dés figyelhető meg a rögzítésre kerülő ese- ményekben. A rögzített adatok gyűjtésének és feldolgozásának jellemzői egyben meghatá- rozzák az alkalmazható számítástechnikai esz- közöket is.
A rendszer kialakításának feltételei:
1. Az adatfeldolgozás egységes rendszerének ki- dolgozása. Az adatfeldolgozás minden folyamatát az egységes vezetési folyamat elemeként és azzal össz-
hangban kell kialakítani.
2. Az adatfeldolgozás centralizálása és az elemi folyamatok elhatárolása és egységesítése a gazdasági mutatók kiszámítása során. Ez lehetővé teszi, hogy az adatfeldolgozási rendszer igazodjon a termelési folyamatokhoz és korszerű technikát alkalmazzon.
3. A bizonylatok áramlásának szabályozása. A bi- zonylatok formáját és útját szabályozni és maximá- lisan egyszerűsíteni kell. A szabályozással a párhuza- mosságokat kell kiküszöbölni.
4. Az adatok egyszeri leírása. A termelő és gaz- dasági tevékenység minden eseményét csak egy bi- zonylatra jegyzik fel. amelyet átadnak az adatfel- dolgozó központnak. Az egyszer rögzitett információt minden osztály az általa meghatározott feldolgozási formában és tartalommal kapja meg.
5. A feladatok típizálása. Egységes algoritmuso- kat kell kidolgozni a tipikus és gyakran ismétlődő folyamatokra és tevékenységekre.
6.* Az egységes tájékoztató-normatív információkra épülő gazdálkodás. Ez lehetővé teszi. hogy :: funk- cionálisan megosztott vezetés megszabaduljon a kii- lönálló normatív adatbázisok fenntartásának szűk- ségességétől.
A tájékoztató—normatív adatok fogalmán a következőket értjük: alkatrészek, szerelvé- nyek és gyártmányok konstrukciós—technoló- giai jellemzői; mindenfajta készlet költség—
normái; hosszú időtartamra megőrzendő munkatervek; a vállalati tevékenység előző időszakának a programozáshoz szükséges számviteli adatai.
Az integrált vállalati adatfeldolgozási rend—
szer kidolgozása a vezetés szervezetében végbemenő folyamatok modellezésére épül fel. A modellben a vezetési információk és azok adatfeldolgozás útján történő átalakí- tása szerepelnek. A rendszert egybe kell han- golni a vállalat által megvalósítandó terme—
lési—gazdasági feladatokkal.
Az integrált adatfeldolgozási rendszer fel- építésének lehetősége a vállalatnál végbe- menő termelési—gazdasági folyamatok egy—
más közti összefüggéseiből és egységességé- ből következik. Az első nagyvonalú kidolgozás után a további feladat az adatfeldolgozási rendszerterv kialakítása a leszűrt tapasztala- tok alapján. Ennek két módja van: a deduk—
tív és az empirikus módszer.
A deduktív módszer a vállalat alapvető tervezési—gazdasági számításaira vonatkozó a priori feltételezéseken alapszik. Az elvi alapsémát részletesebb elemekre bontják az egyes vezetési feladatoknak megfelelően. A részletek alapján következtetéseket lehet le—
vonni a rendszer jellemzőire nézve, például a szükséges adattárolók nagyságára stbLA kidolgozás munkája megosztható a részletek szerint a rendszertervezők között és felülről lefelé építhető ki a rendszer, amelynek ter- vezési alapja a vezetési szervezet elvi mo- dellje.
A deduktív módszer hibái a tervezési munka bonyolultságából, a magasan kvalifikált szak- emberek igényéből és a meglevő adatfeldol—
gozási rendszerből következnek.
