Fisher, F.M.: A priori információ és idősorelemzés

A STATISZTIKA ÁLTALÁNOS ELMÉLETE És MÓDSZERTANA

FISHER, F. M.:

A pmom lNFORMÁClÓ És IDÖSORELEMZÉS:

ÉRTEKEZÉSEK A KÖZGAZDASÁGI ELMÉLET És MÉRÉSÉKÖRÉBÓL

(A priori information and time series ana- lysis: essays in economic theory and meas-

urement. ) Amsterdam, 1962, North—Holland

Publishing Co., xn —i— 168 p.

A szerző szerint a gazdasági idősorok elemzésére a legalkalmasabb eljárás egy megfelelő ökonomiai vagy sztochasztikus modell szerkesztése. Ilyenkor azonban mindig gondosan figyelembe kell Venni; * hogy a modell egyenletei a gazdasági és társadalmi magatartások összességét meg- határozó relációlmak csak egy igen kis töredékét képviselik közelítőleg. Ezért a modell együtthatói:

méterek ismételten bekövetkező exogén eredetű változások, törések hatását is tartalmazzák Ha ezek befolyása bizonyos * megfigyelési adatokban túlnyomó, akkor az ilyen adatokat legcélszerűbb figyel—

men kívül hagyni. Ez, a szerző által sze— '_

lektív becslésnek nevezett eljárás külön-'A böző a priori, a megfigyelési adatok kö- rén kívül eső forrásokból származó inf fomációln'a támaszkodik és az adatok kiválasztását megfelelő objektiv elvek, rendszere alapján végzi a szubjektív tor—

zítások elkerülése céljából.

Az idősorok elemzésének alapproblé—

mája a rövid és hosszú lejáratú változá—_

sok szétválasztása Szerző szerint a rövid időközt jellemző változás paramétereit az egymásután következő értékekből ké—

pezett első differenciák regressziója alap- ján lehet legcélszerűbben meghatározni.

A trend meghatározására a legelterjedtebb eljárás a mérlegeletlen vagy mérlegelt mozgó átlagok módszere. Ehelyett azon—

ban sokszor a valóság jobb megközelíté—

sét érjük el a szerző szerint, ha hullám—

komponenseket magában foglaló

toknál az egymás után következő jor- dulópontokhoz tartozó értékek különbsé geinek regresszióiát határozzuk meg az alábbiak szerint.

a strukturális pam— , teljesül,

időm-'

Ha az i-ik fordulóponthoz tartozó gaz—

dasági mozzanat értékét Yi, az ezt dön-—

tően befolyásoló térnie—ző értékét X, jelzi,

akkor a trendszerű változás a következő

Yi _ Yi_1 BÖ(XI-Xí—1)*K* 8,

ahol 0 és K meghatározandó paraméte- rek, e a véletlen befolyásol—tat képviselő sztochasztikus változó A regresszió-egyen- letcsakakkoradmáuseredméwghaa két fordulópont közötti intervallum elég nagy ahhoz, hogy annak folyamán a vál—

tozás stabil jellegű. Az időköz azonban

nem annyira hosszú, hegy közben valam lényeges lökésszerű változás következne be. Amennyiben az utóbbi feltétel nem

úgy a a) nem tekinthető állan—

dónak, és további vizsgálatra van szük—

ség. A rövidleiáratú változás jellemzé—

sére szolgáló első differenciák kép—méne!

a fordulópontok—hoz tartozó ilyen diffe—

renciák ezen eljárás alkalmazása esetén elhagyandők Szerző az eljárást az 1867——

1914. időszakra vonatkozó nagybütanniai búza-keresletnek, továbbá az Egyesült Államokban az 1925—1940. években meg—

figyelt aluminiumingot—keresletnek a reg—

ressziós elemzésére használja fel __ió

eredménnyel. '

Az-' a priori információk felhasználásá—

ra harmadik példa gyanánt szerző a New York, és'Boston: közötti vasúti személy—

szállítás keresletének elemzését végzi el az 1929—1956 időszakra vonatkozóan. A rövid időközben érvényesülő keresletet a- vasút, autóbusz és repülőgép személyi-—

szállítási díjszabása, valamint a fejen- . kénti reáljövedelem adatai alapján itt is az első differenciák módszehével hatá—

rozza meg. Az így kapott regréssZió—rezi—

duumokat a priori információk gyanánt kezeli a trend meghatározása során. E rreziduumok regressziója a magán igép—

kocsi—állomány és a népességváltozáj"

függvényében lehetővé teszi a tre megállapítását. A számításokat szerző az

1929—1940 és 1946—1956. időszakok—ragi

STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÖ

95

külön-külön végzi el, amikor az íg! ka- pott eredmények összehasonlítása össz—- hangban áll a keresleti tényezők körében végbement igen jelentős strukturális át—

alakulással, amiről különböző a priori infonnációk tájékoztatnak.

(Ism.: Theiss Ede)

*

BALL, R. J.:

A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS CAMBRIDGE-l MODELLJE

(The Cambridge model of economic growth)

———' Economtca, 1963. május. 180—190. p.

anglia közgazdaságtani irodalma az el—

mult negyed évszázadban a statisztikai modellek kidolgozása területén viszony—

lag kevés jelentősebb eredményt mutat.

Paradox módon éppen Keynes, — akinek gondolatmenetei világszerte megterméke- nyítették az ökonometriát — foglalt ál—

lást Tinbergennel folytatott vitájában a hagyományos, elvont közgazdasági kuta—

tások mellett és az ökomometriával szem—

ben. Éppen ezért nagy a jelentősége a Richard Stone vezetésével a Cambridge-i közgazdászok által kidolgozott nagymé—

retű kvantitatív modellről szóló első

munkai megjelenésének. A cikk szerzője e modell célkitűzéseit, szerkezetét és problémáit ismerteti.

'A modell elkészítésének célja —- alko- toi szerint —- első lépésben a tényleges gazdasági élet működésébe való bepillan- tás, második lépésben annak kvantitatív leírása volt Jelenleg itt tartanak. A tá- volabbi jövőben azonban a cambridge—i modell felhasználható a gazdaságpolitikai célok kitűzésére és végrehajtására is, mivel megmutatja a lehetőségeket, vala- mint a különböző javaslatok előfeltéte- leit és következményeit.

a modell alapja a társadalmi elszámo—

lás matrix (Social Accounting Matrix), melyet az alábbi ábra szemlélteti

0 E

, Y O

Termelés ,

Jövedelem

ylio

(a) (b)

Az (a) ábrá—ban az első sor a népgazda- ság termelési elszámolásra befolyó be—

vételeit ábrázolja. Maga a termelés nem járul hozzá ezekhez a bevételekhez, mivel a nemzeti jövedelem elszámolásá-

i Stone, R. —— Brown, A.: A computable model of economic growth. London 1962.

Chapman and Hell.

nál minden közbenső ügyletet elha—

gyunk és csak a végső felhasználásra kerülő termékkel foglalkozunk. Ezért a termelési elszámolásra befolyó bevételek vagy állami kiadásokból vagy a végső keresletből származnak (E). Ugyanakkor a termelési kibocsátások jövedelmek (Y) alakjában jelentkeznek. A bevételek és a kiadások értéke természetesen egyenlő.

A (b) ábránál a termelési elszámolásba belevesszük a T ágazati kapcsolatok mérlegét is. Minden ágazatnak van egy jövedelem és egy ldadás elszámolása.

Az E helyett az e oszlop-vektort írják fel, amely megadja a végső keresletet a kérdéses ágazatok termékei iránt. Az Y helyére egy sorvektor kerül, amelynek minden eleme a kérdéses ágazatból szár-—

mazó jövedelem nagyságát fejezi ki.

A társadalmi elszámolási matrix bo—

nyolultabb változata a végső keresletet alkotórészeire bontja. Bevezeti a külke—

reskedelmet és az államkincstárt (közü—

leteket) és nemzetközi gazdasági kapcso—

latokat. 15 osztályra tagozódik Ezek közül hat a folyó elszámolásokra, nyolc a tőke—elszámolásokra és egy a világ többi részeire vonatkozik. A modell meghatá—

rozta keretben 257 elszámolás van, így a matrix összesen 66 049 négyzetből — áll.

Ezek a lehetőségekhez képest egybevág-—

nak a hivatalos angol statisztikával.

A társadalmi elszámolási matrixban sze——

replő [ágazati kapcsolatok mérlege 31 ágazatot tartalmaz. Az input-output elemzés eddigi gyakorlatával! szemben érdekes újítás, hogy a szerzők különbsé—

get tesznek ágazatok és termékek (áruk) között. Figyelembe veszik, hogy ugyan- azt a terméket több ágazat is gyárthatja és egy ágazat több terméket is gyárthat.

Ezért , a társadalmi elszámolási matrix- ban vannak ágazati és termékelszámolá—

sok is. Ennek a megkülönböztetésnek oka, hogy a műszaki együtthatókat he—

lyesebb termékekben, mint ágazatok sze—

rint rögzíteni. Az ágazatok termékössze—

tétele ,tugyanis idővel megváltozhat, A termékcsoportokat azonban úgy 4 állapí—

tották meg, hogy ugyanannyi termék van,_ mint ágazat. A társadalmi elszá—

molási matrix egységes keretben foglalja össze a fogyasztást és a termelést.

A következő lépés az elszámolás egyes elemeit összekötő gazdasági magatartást és technológiát tükröző összefüggések kidolgozása volt. A Cambridge—i modell

elsősorban a fogyasztás alakulását érintő

gazdasági magatartásra és a termeléssel kapcsolatos technológiára vonatkozóan tartalmaz összefüggéseket. A modell alkotói elsősorban arra a kérdésre ki'-—