Daniel, D.: A gazdaságstatisztika fejlesztése az Egyesült Királyságban

426

SMITH, T. M. F.:

UTÓLAGOS RÉTEGZÉS

(Post—stratiíication.) —— The Statisricían. 1991. 3. sz.

315—323. p.

Az utólagos rétegzés lényege az, hogy bizo- nyos külső információk alapján — a reprezen- tatív felvétel végrehajtása után — viszonylag homogén csoportokat alakítanak ki. A külső információ (cenzus, mikrocenzus, adminisztra- tív nyilvántartás) azt jelenti, hogy ismert az említett csoportok Súlya, nagysága, elemszáma.

Az utólagos rétegzéssel ritkán foglalkozik a szakirodalom. A megjelent publikációk szer- zői nem annyira a minta torzitottságának (nem- válaszolás) kiegyenlítését, a standardizálást, az utólagos ellenőrzéseket, azaz általában a minta újrasúlyozását helyezik figyelmük kö—

zéppontjába, hanem inkább a becslések pon- tosságának növelését. E cikk a torzítás csök- kentésének módozataival foglalkozik, kitágítva az újrasúlyozás felhasználási lehetőségeit.

Egyszerű véletlen mintavételt feltételezve valamely )? átlag becslése egy n elemű mintá- ból akkor lesz torzítatlan, ha az utólagos réte- gek j),, átlagait a tényleges Nm, súlyokkal átla- goljuk. Amennyiben viszont a minta nk," ará- nyait alkalmazzuk, akkor a becslés torzított lesz. A torzítottság fogalma technikai kérdés, és az eloszlásokra vonatkozó feltételektől függ, ami a mintavételi hibára is vonatkozik. Ha lakossági felvételek mintájának allokációja arányos, akkor —— a szerző szerint —— a becslés szinte eredménytelen. Intézmények, gazdasági tevékenységet végzők esetében viszont igen, s ez a magyarázata annak, hogy az ilyen felvé—

teleknél széles körben alkalmazzák is. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy adott n elemű minta mellett a feltételes és feltétel nélküli elosz- lások alapján kiszámított konfidencia-inter—

vallumok nem azonosak.

Komplex mintavételi tervek estén az utólagos rétegek kialakítása után tekintettel kell lenni arra, hogy mekkora volt azok kiválasztási

valószínűsége. Az utólagos rétegek esetében ez a szokásos, a valószínűségekkel súlyozott összesítéshez vezet. Ez a sokszor Hajek után elnevezett becslés különbözik a Horvítz és Thompson által alkalmazott becsléstől.

Az utólagos rétegzést a regressziós becslés speciális esetének is lehet tekinteni, ahol a segédváltozó a rétegképző ismérv.

Az utólagos rétegzésnek feltétele az Nk,": W,, rétegsűlyok ismerete. Ha nem ismerjük a sú- lyokat, csak bizonyos U,, becslésüket, akkor az Uh—k segítségével kapott becslés már torzitott lesz, s a torzítás mértéke a W,,——U,, különbség—

től függ. Mivel a súlyok általában valamilyen régebbi cenzusból vagy regiszterből származ- nak, így azok pontatlansága kétségessé teheti az utólagos rétegzés alkalmazhatóságát. Ez va- lós probléma, S anélkül, hogy jelentőségét tul- becsülnénk, újabb kutatásokra van szükség.

Az utólagos rétegzés célja tehát a szerző sze- rint nemcsak a becslések pontosságának a min- tavételi hiba nagyságával történő csökkentése, hanem bizonyos torzítások kiküszöbölése is.

A lefedés hiányosságairól és a meghiúsulások problémáiról külön kell szólni. A nemválaszo- lók megoszlását ugyanis nem ismerjük. Ha például olyan feltételezéssel lehetne utólagosan rétegezni, hogy a nemválaszolók rétegeken belüli megoszlása már véletlennek tekinthető, akkor a megfelelő felszorzással kiküszöböl- hető lenne az ebből adódó torzítás. Az utólagos rétegek (x) képzése nem független a vizsgált változóktól (y) .

Összefoglalásában a szerző hangsúlyozza, hogy az utólagos rétegzés szerepe a társada- lomstatisztikában nem jelentős, mig az intéz- ményi adatgyűjtéseknél jó eredménnyel alkal- mazható. Komplex mintavételi terveknél cél- szerűbb a feltételes valószínűségi következte- tések helyett a modelleken alapuló megköze- lítést választani. Az alkalmazott feltételezések érvényességét gondosan meg kell határozni.

(Ism.: Marton Ádám)

GAZDASÁGSTATISZTIKA

DANIEL, D. :

A GAZDASÁGSTATISZTIKA FEJLESZTÉSE AZ EGYESÚLT KIRÁLYSÁGBAN

(Improvements to economic statistics: A progress report.) —— Statistical News. 1991. 94. sz. 5—11. 1).

A nyolcvanas évek második felében egyre több kritikai megjegyzés hivta fel a figyelmet

az Egyesült Királyságban azokra a jelentős eltérésekre, amelyeket a bruttó hazai termék különböző módon számított mutatói között észleltek. Igen nagyok voltak például a meg- magyarázatlan különbségek a külkereskedelmi szférában, főleg a fizetésimérleg-számítások- nál. Döntéshozói körökben emellett bizonyta- lanságot okoztak az előzetes becslésekkel meg-

STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÓ

427

határozott főbb jövedelmi, illetve kiadási ada- tok gyakori, esetenként igen számottevő kor- rekciói is.

A helyzet javítására tett első kormányzati lépésnek az 1989. áprilisban közzétett, ún.

Pickford-jelentés tekinthető, amely a nemzet- gazdasági számlarendszert érintő számos mód—

szertani javaslaton kívül alapvető változtatá- sokat javasolt a statisztikai szolgálat országos rendszerében is. Ennek nyomán az Egyesült Királyságban 1989 júliusában új, kibővített Központi Statisztikai Hivatalt hoztak létre.

A vállalati megfigyelések komplex felülvizs- gálata keretében a Kereskedelmi és Ipari Mi- nisztérium új, kötelező havi értékesítési adat- gyűjtéseket vezetett be 1989 nyarán, egyidejű- leg jelentősen szűkítve a feldolgozóipari érté- kesítés negyedévenkénti termékmegflgyeléseit.

Ezzel a feldolgozóipar havi megtigyeléseinek aránya 43 százalékról 72 százalékra nőtt, ami számottevően javította az előzetes közzétételek minőségét.

Az új Központi Statisztikai Hivatal a gaz- dasági fejlődés pontosabb méréséhez elsősor- ban a negyedéves adatgyűjtéseket fejlesztette, egyrészt számos, addig ,,fehér foltnak" számító terület bevonásával, másrészt korábbi önkén- tes adatszolgáltatások kötelezővé tételével. Az új negyedéves megfigyelések, a teljes gazdasági szférát és az 1985. évi GDP-arányokat tekintve, közel 10 százalékkal voltak kiterjedtebbek.

Fejlesztésekre főleg a növekvő fontosságú szolgáltatási szférában volt szükség, ahonnan 1990-ben már a nemzetgazdaság összes kibo- csátásának mintegy kétharmada származott.

1991. I. negyedévétől a szolgáltatási tevékeny- ségek 36 csoportjában vezettek be új, az összes értékesítésre vonatkozó, kötelező negyedéves megügyeléseket, mindenekelőtt a közúti szál- lítás, a magánoktatás, az egészségügyi magán—

ellátás és az üzleti szolgáltatások körében.

A deflátor árindexek számítását javító új ár- megfigyelésekre 'többek között az autóbusz- közlekedés, a közúti teherszállítás és a tisztítási szolgáltatások területén került sor.

Megkülönböztetett figyelmet fordítottak a készletszámitások fejlesztésére, mivel ezek eredményei a termelési mutatókon kívül fon—

tos szerepet játszanak a felhalmozási ráfordí- tások és a hazai szükségletek meghatározásánál is. 1990 szeptemberében kötelező negyedéves megfigyelést vezettek be a termelői készletek alakulásról. A jelentések száma mintegy ötszö- rösre nőtt a korábbi hasonló témájú önkéntes adatszolgáltatáshoz képest. A nagykereske- delmi készletek és beruházások új, kötelező

negyedéves felmérésnek kérdőivét első alka- lommal 1991. márciusban küldték meg az adat—

szolgáltatóknak. E felvétel elrendelése a ko- rábbi, önkéntes mintához képest háromszo—

rosára növelte a rendelkezésre álló jelentések számát.

A tapasztalatok szerint a gazdasági társa- ságok nyereségadatai rövid távon különösen nagy ingadozásokat mutatnak, s így a becsült mutatókon mindig nagy korrekciókat kellett végezni a végleges adóbevallások beérkezése—

kor. A Központi Statisztikai Hivatal a korábbi önkéntes adatszolgáltatás helyett negyedéves

kötelező jelentést vezetett be például az Északi- tengeri ipari és kereskedelmi társaságok nyere- ségének alakulásáról. A magasabb reprezentá—

ción kívül számottevő javulást várnak a nem—

zetgazdasági elszámolásokat jobban közelítő definíciók és a beszámolási időszakok kötelező alkalmazásának előírásától is.

A pénzügyi ágazatban a korábbi éves adat- közléssel szemben 1992. [. negyedévétől a ban- kokra és a nem életbiztosítással foglalkozó biztosító intézetekre vonatkozóan negyedéves megfigyelést vezetnek be. Más pénzintézeti körökkel szintén folynak már a tárgyalások a negyedéves adatszolgáltatás kiterjesztéséről.

A foglalkoztatottsági adatok önmagukban is fontosak, de lényeges szerepet töltenek be más számítások tényezőiként is (például az éves kereseti indexek vagy termelékenységi in- dexek megállapításánál, illetve az egységnyi bérköltség mérésénél). Emellett bizonyos terü- leteken helyettesítő adatként használták e mutatókat a termelési teljesítmények alakulá- sának jellemzésére is (bár e szerepük a szol- gáltatások értékesítési megfigyeléseinek kiter- jesztése folytán ma már veszít fontosságából).

A negyedéves munkaügyi adatgyűjtések mun- káltatói panelen alapulnak, felülvizsgálatukra az éves munkaerő-megfigyelés, illetőleg a két—

évenkénti foglalkoztatottsági cenzus adatai alapján kerül sor. A múlt évben szükségessé vált nagy korrekciók például számottevően érintették a nemzetgazdasági elszámolások több összefoglaló mutatóját is.

Az 1989-ben végrehajtott fejlesztések első sikereként az 1989. évi foglalkoztatottsági cenzus eredményei a szokásosnál hat hónappal korábban álltak rendelkezésre. A revíziót így az 1990. évi munkaerő—megügyeléssel együtt lehetett elvégezni. További javulást várnak az új, negyedévenként korszerűsített foglalkoz—

tatói panelen alapuló, havi és negyedéves becslésektől. 1992—től az éves munkaerő—meg—

figyelést is negyedéves gyakoriságúvá teszik,

428

ami várhatóan jelentősen csökkenteni fogja a foglalkoztatottak és az önállóak adatainak eddig szükséges korrekcióit.

A szolgáltatások külkereskedelme fontos tényezője mind a fizetési mérleg, mind a bruttó hazaitermék-számításoknak. Bár 1990—ben a szolgáltatások exportja már a termékexport—

nak közel harmadát képviselte, feltételezhető, hogy aránya alábecsült, mert nem minden fon- tos cég került be a megligyelésbe, s az új tipusú szolgáltatásokat sem vonják be haladéktalanul a megfigyelt körbe. A fejlesztés során 1990.

III. negyedévében új, kötelező negyedéves adat- szolgáltatást vezettek be a szellemi javak után fizetett jogdijakról (royalty) és más szolgálta- tások nagyobb külkereskedelmi ügyleteiről.

Ezt a kisebb ügyletek éves megfigyelése egészíti ki. Kulcsfontosságú feladatnak tekintik a szol- gáltatások külkereskedelmében részt vevő cé- gek integrált, központi regiszterének létreho—

zását is.

A fizetési mérleg fontos tételét jelentik a kül- földi működőtőke—beruházásokból származó bevételek. Korábban ezek negyedéves közlése önkéntes volt, s viszonylag kis mintán alapult, így a megalapozottabb éves adatok alapján 1990—től a mintát közel négyszeresre növelték, az adatszolgáltatást pedig kötelezővé tették.

A gazdaságstatisztika fejlesztésének számos terve még az előkészítési fázisnál tart, segítsé- gükkel azonban már a közeljövőben javulásra számítanak, főleg az alábbi területeken:

—— az építőipari kibocsátásnál. amely az egész gaz- daságban mintegy 6 százalékos arányt képvisel, a ter- melés megbízhatóbb mérésén kivül fontos feladat a deflátor árindex számításának javítása is;

— a pénzintézeti ügyletek belső ellentmondásainak fokozatos felderítése során további vizsgálatok szüksé- gesek a nem jogi személyiségű vállalkozások és a külön- böző alapok helytelen besorolást-úrral: tisztázásához;

— folyamatban van a gazdaságstatisztikai célokat szolgáló főbb regiszterek felülvizsgálata és lehetőség sze- rinti integrálása. ideértve a kapcsolatteremtést a Köz- ponti Statisztikai Hivatal üzleti regisztere és más főha- tóságok hasonló célú nyilvántartási rendszerei között (például a foglalkoztatottsági, illetve a környezetvédelmi témakörökben) ;

—- a fogyasztási ráfordítások mérése, illetve a ter- melőiárindex—számitások területén is jelentős fejlesztése- ket terveznek;

-—— a gazdasági fejlődés rövid távú jelzőszámainak problémakörével több javaslat is foglalkozik. mivel az esetenként túlzottan optimista, rövid távú becslések hát- rányosak lehetnek a Központi Statisztikai Hivatal hosz- lzú távú mutatóinak szempontjából is.

Kétségtelen, hogy a már bevezetett intézke- dések és az előirányzott további fejlesztések sok területen jelentősen növelik az adatszol- gáltatói terheket. Ezt a hatást a Központi Sta- tisztikai Hivatal a mintavételek optimalizálásá—

STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÖ

val, illetve a legkedvezőbb adatforrások feltá—

rásával igyekszik mérsékelni, s ennek érdekében a vállalatokkal és az érdekképviseleti szervek- kel konzultációkat folytatott. A statisztikai adatok minőségének javítását azonban nélkü- lözhetetlennek ítélik mind a kormányzati szervek, mind az üzleti élet résztvevőinek döntései szempontjából.

(Ism.: Tűű Lászlóné)

SOWEY, E.-—HARGREAVES, C.:

A MAKROÖKONOMETR'IAI MODELLEK ELTERJEDESE

(Dissemination of macroeconometric models: is a new age dawning?) — Journal of Political Modelüw.

1991. 4. sz. 599—621. p.

A tanulmány az ökonometriai modellek fel- használásával, szerkezeti és morfológiai sajá- tosságaikkal, a modellezés újabb eredményei—

nek felhasználásával foglalkozik. A szerzők a témával kapcsolatos tapasztalataikat az Egye- sült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália egyes modelljeinek vizsgálata és összehasonlítása alapján szűrte'k le.

A fejlődés egyik tartós vonását abban lát—

ják, hogy a modellfelhasználók igényei egyre nagyobb szerepet játszanak a modell össze- állításában. Ezen irányzatot 1965-ben Edwin Kuh egyik tanulmánya alapozta meg. Eszerint ugyanis az ökonometriai modellek fejlődésé—

nek a legfontosabb vonása éppen az, hogy a modellt ugyan ökonometriai szakemberek ál- litják össze, de a vizsgálandó kérdések körét és mélységét, a modell dezaggregáltsági fokát elsősorban a felhasználók igényei szabják meg.

Ennek az irányzatnak a körvonalai valójában már 1965 előtt kibontakoztak, amikor is a nagyméretű, több száz változót és matematikai formában megfogalmazott összefüggést tartal—

mazó ökonometriai modellek még vagy csak kidolgozás alatt álltak, vagy'éppen akkortájt jelentek meg könyvalakban (például a közis- mert Brookings-modell.) Ekkor a szaktudo- mány már maga mögött tudta a Tinbergen—, a Klein- és a Goldberger-féle modelleket.

Az ökonometriai modellek megjelenését a közgazdaság-tudomány, bár fenntartásokkal, de mégis nagyobb érdeklődéssel fogadta, mint a kereskedelmi—üzleti világ. Ennek oka az volt, hogy a gyakorlati közgazdászok a modelleket mindenekelőtt előrejelzésre, prognóziskészités—

re kívánták felhasználni. Erre a célra pedig a modell automatikus működtetése — az exogén tényezőkre tett feltételezések bizonytalansága