Vandome,P.: Ökonometriai előrebecslés az Egyesült Királyság számára

1062

PAELINCK, J. —— WAELBROECK. J.:

EMPIRIKUS TANULMÁNY Az lNPUT-OUTPUT KOEFFICIENSEK ALAKULÁSÁRÓL

(Etude empirigues sur l'évolution de coeffi- cients input-output.) — Economía Appltguée.

1963. 1. sz. 81—111. p.

A tanulmány a belga ágazati kapcso—

latok technikai koefficienseinek 1953. és 1959. évek közötti változása kétféle mó—

don számított értékeit hasonlítja össze.

Az összehasonlítás fő célja a RAS—nak

nevezett cambridge—i matematikai mód-

szer kipróbálása volt a belga ágazati kapcsolatok mérlegén, a koefficiensek előrejelzésére való alkalmasságának megitélése végett. Az összehasonlítás alapját képező másik módszer statiszti—

kai adatokra, valamint a technológiai

fejlődés szakértőinek véleményére tá—

maszkodva a korábbi időszak mérlegé—

nek összefüggései alapján becsülte a ké—

sőbbi időszak koefficienseit. A tanul-

mány ennek az utóbbi módszernek ered—

ményeihez hasonlítja a RAS módszerrel

végzett számítás eredményeit, és megál—

lapítja a kétféle eredmény közti egyezé—

sek és eltérések számát, utóbbit az el—

térések nagyságrendjének gyakorisága

szerint csoportosítva.

A RAS módszer lényegében azon a feltételezésen alapszik, hogy a technikai

koefficiensek időbeli alakulása 3 ténye—

ző függvénye, ezek: az árak változása, a helyettesítések hatása és az előállítás,

illetve átalakítás hatása. Ezek közül a második a mérleg kibocsátási sorain, a

harmadik a ráfordítási oszlopokon ke—

resztül, az első pedig a sorokon és az

oszlopokon át egyaránt hat. A RAS mód—

szer ezeket a hatásokat matematikailag megfogalmazva és a kiinduló mérlegen

végigvezetve, a későbbi időpontra vo-

natkozó gazdasági előrejelzések céljára

szolgál.

A kísérlet arra a felismerésre veze—

tett, hogy a RAS módszer merev me- chanikus alkalmazása nem ad elfogad- ható eredményt. Ezért egy második ki—

sérlet során javított, hajlékonyabb Vál—

tozatát alkalmazták, amelyben a hat legfontosabb koefficiens értékét előre

rögzítették. Az így nyert eredmények már sokkal biztatóbbak voltak; különö—

sen az összehasonlítás alapjához képest

jelentős nagysáarendű eltérések esetei—

nek száma csökkent igen nagymérték—

ben, a RAS módszer első változata al—

kalmazásának eredményeihez viszo—

nyítva. _

így a kísérlet végzői végeredményben arra a megállapításra jutottak, hogy a

STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÖ

javított RAS módszer fontos szerepet tölthet be a közgazdasági tervezés és programozás gyakorlatában.

A tanulmány mondanivalóit a részle—

tekre vonatkozólag is bőséges szám—,

anyag szemlélteti. * ;

(Ism.: Juhász László)

VANDOME, P.:

ÖKONOMETRIAI ELÖREBEGSL—És

Az EGYESULT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA

(Econometric forecastlng for the United Kingdom.) —- Bulletin of the oxford Univer—

sity Institute of Economics ami Statistics. 1963.

4. sz. 239—281. p.

Klein és munkatársai —- többek között a cikk szerzője —— elkészítették Anglia nemzetgazdaságának ökonometriai mo—

delljét. A modellel először 1959. első két negyedévére, majd 1961. első két negyed—

évére dolgoztak ki előrebecslést. Szerző cikkében az utóbbi előrebecslés tapasz-

talataival foglalkozik.

Elöljáróban gazdasági előrebecslések

néhány általános kérdését taglalja, A közgazdászok általában stabil közgazda—

sági tartalmú összefüggéseket igyeksze—

nek az előrebecslés céljára felhasználni,

azonban a gazdasági struktúra változik,

és az előrebecslés végzésekor az egyik fő probléma annak megbecslése, hogy a népgazdaság srtuktúrája milyen tekintet-

ben fog különbözni a jövőben a múltban megfigyelttől. A nem ökonometriai elő—

rebecslésekben ez a kérdés úgy hangzik, hogy: milyen különleges feltételeket kell

a jelenlegi helyzettől eltérően figyelembe venni? Viszont az ökonometriai előre- becslésekben így fogalmazhatjuk meg ezt

a problémát: megváltoznak-e az egyes

paraméterek értékei és jelentkeznek—e

nagyobb hatások azoknak a változóknak

részéről, amelyeket a modellben mint

lényegteleneket figyelmen kivül hagytak?

Külön probléma, hogy a közelmúlt struk—

turális változásairól általában csak késve kapnak megbizható statisztikai informá- ciókat. Az eddigi ökonometriai előre—

becslésekben csak kis mértékben hasz- náltak fel nem ökonometriai, hanem általános közgazdasági természetű infor—

mációkat a várható strukturális változá—

sokra vonatkozóan. Ez bizonyos hibákat

eredményezett, ezért kívánatos lenne ki-

dolgozni az ilyen nem ökonometriai ter—

mészetű információknak az előrebecs- lésbe való beépítési módszerét.

Ez annál is inkább szükséges, mert a

National Institute of Economic and Social

Research által készített nem ökonomet-

riai előrebecslések, — bár szintén nem

STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÖ

1063

hibátlanok, —— jobbaknak bizonyultak az

ökonometriai előrebecslésnél. Ugyanakkor

azonban a távlati gazdasági tervezés fej—

lődése és az egyes iparágak igényei egyre

inkább szükségessé teszik a pontos öko—

nometriai előrebecslések készítését.

Elvileg meg kell különböztetni a sta—

tikus a a dinamikus előrebecsléseket.

Az előbbiekben a jellemző változóknak egy bizonyos jövő időpontban várható értékét becsülik előre, az utóbbiakban a

változások irányát, vagyis azt, hogy a nemzetgazdaság a konjunktúraciklus me- lyik részében lesz.

A második részben a szerző összeha-

sonlítja az 1961. első két negyedévére

vontkozó előrebecslést a tényleges érté—

kekkel, a National Institute előrebecslé—

sével, valamint három különböző ,,naív"

előrebecsléssel.

A tényleges értékekkel való összeha—

sonlítás azt mutatja, hogy az előrebecslés a ténylegesnél kisebb fellendülést jelzett.

Tehát ugyanúgy borulátó volt, mint az 1959. évi előrebecslés. A ténylegesnél kisebb termelést, importot, fogyasztást és bérből származó jövedelmet becsülték előre, a munkanélküliséget viszont túl- becsülte'k. Az exportot, a bérszintet, vala—

mint a tartós javak fogyasztását viszont

nagyjából jól becsülték előre.

Az ökonometriai előrebecslést és a National Institute előrebecslését nehéz összehasonlítani, mert az utóbbiban egy- részt más változók is szerepelnek, más—

részt viszont nem minden előrebecslést adtak meg számszerűen. Mégis meg lehet állapítani, hogy a sokkal nagyobb igényű National Institute előrebecsle's valamivel jobb volt, mint az ökonometriai előre- becslés, a termelést és a fogyasztást job—

ban adta meg. Ennek oka részben az

lehet, hogy a National Institute elő-re—

becslése figyelembe vett az ökonometriai előrebecslésben figyelmen kívül hagyott

tényezőket, például a kapacitáskihaszná—

lást és a készletciklust is, ezen kívül elő—

rebecsléseket adott bizonyos, az utóbbi—

ban exogénnek tekintett tényezők, pél—

dául a kormánykiadások számára.

Az összehasonlítás céljára a következő ,,naiv" előrebecsléseket használták: az I.

naiv előrebecslés azon a feltételezésen alapul, hogy nincs változás, tehát az előrebecslés megegyezik az előző év meg- felelő negyedévének értékeivel; a 11.

naiv előrebecslésben az előző évek trend- jét vetítették előre; az előbbi módszer stagnálást tételez fel, az utóbbi pedig vál—

tozatlan fellendülést vagy visszaesést.

Mindkét módszer tehát azon alapul, hogy a gazdasági élet várható alakulá'

sára vonatkozóan bizonyos előfeltételezé—

seket veszünk fel, ahhoz azonban nem

nyújt támpontot, hogy stagnálást vagy fellendülést lehet-e várni. Ezért dolgoz- ták ki a III. naív előrebecslés-i módszert;

ebben állandó autoregressziós struktúra feltételezése alapján becsülték meg az egyes változók értékét. _A munkanélküli—

séget mindegyik módszer —— az ökono—

metriai előrebecsléshez hasonlóan ——

nagy hibával adja meg, ha ezért ezt a

változót figyelmen kívül hagyjuk, akkor

a III. naív módszer és az ökonometriai előrebecslés körülbelül egyforma jó ered—

ményt ad, azután következik a gazdasági tevékenység színvonalát alulbecsülő I.

módszer, végül az azt túlbecsülő Il.

módszer.

Végül értékelték az ökonometriai elő- rebecslést statisztikai tesztek segítségével is. Megvizsgálták, hogy a modellben szereplő véletlenszerűséget mennyire te—

kinthetik az előrebecslési hibák fori—asá-

nak. Azt a módszert alkalmazták, hogy

sztochasztikus megoldások sorozatát dol- gozták ki az egyenletekben szereplő rezi-

duális tag standard eltérése alapján. A

megoldások szóródása jelzi a bekövetkező eredmény változékony-ségét olyan gazda- ságban, amelynek strukturális és szto- chasztikus jellemzői megegyeznek a mo—

delléivel, és amelyben a kezdő értékek

megegyeznek az 1960 végi tényleges érté—

kekkel. Ezután megvizsgálták, hogy a tényleges érték a kiszámított sztochaszti- kus megoldások között hogyan helyezkedik

el, Érdekes például, hogy annak ellenére.

hogy a munkanélküliség előrebecslésében

nagy hibák voltak, a tényleges érték a

sztochasztikus előrebecsléssel megállapí- tott értékek tartományán belül van.

A harmadik részben a szerző megkí—

sérli az előrebecslési hibák okait felku—

tatni. Ezek lehetnek egyrészt a modell

hibái, másrészt az előre meghatározott

(exogén) változókra vonatkozó téves fel—

tételezések. A modellben a profitokat exogén változóként kezelték, a szerző

megvizsgálja, hogy ez mennyiben befo—

lyásolta az eredményeket. és megálla—

pítja, hogy az alkalmazott eliárás nem okoz nagy hibát. Végül kidolgoz olyan

előrebecslést, amelyben feltételezik, hogy

a reziduális tagok egymás után következő

értékei között autoregresszió van, és összehasonlítja ezt az előrebecsléssel. Az autoreeresszió figyelembevételével készí—

tett előrebecslés általában jobban meg- közelítette a tényleges értékeket, ezért a jövőben kívánatos lenne ilyen előrebecs—

léseket készíteni.

(Ism.: Andorka Rudolf)