Ökonometriai programcsomagok

KÖRÖSI GÁBOR—LOVRICS LÁSZLÓ—MÁTYÁS LÁSZLÓ

A közgazdasági elemzés egyik jól bevált — Magyarországon is egyre népszerűbbé váló —— eszköze az ökonometriai modellezés.l Ennek gyakorlati kivitelezéséhez —— a szám—

szerűsítéshez, a modellszelekcióhoz stb. elengedhetetlen a számítógépes módszerek használata. Az erre alkalmas eszközök általában ökonometriai programcsomagok for—

májában találhatók meg. Ezek teszik lehetővé, hogy az egyes ökonometriai modellek becsléséhez, ellenőrzéséhez, előrejelzéséhez stb. rendelkezésre álló többé-kevésbé bonyo-

lult ökonometriai módszerek viszonylag könnyen, a felhasználó szempontjából ,,barátsá—

gosan" legyenek alkalmazhatók. Figyelembe véve, hogy az ökonometria határterület, számos egyéb (matematikai, statisztikai stb.) programmal is végezhetők egyszerűbb—

összetettebb ökonometriai elemzések,2 Vannak azonban olyan software-ek, programcso—

magok, amelyek kifejezetten Ökonometriai elemzések céljaira készültek, így ezek leg—

alábbis elvileg —— a legalkalmasabbak az ilyen jellegű modellezési feladatok elvégzésére.

Jelen tanulmány tájékoztat a főbb ökonometriai programcsomagok világáról, meg—

ismertet az egyes programok ,,tudományával" és ennek elsajátíthatóságával, így segítve a modellezőket és alkalmazókat abban, hogy megleljék a számukra legalkalmasabb számítógépes eszközöket.

Egy számítógépes programcsomag használata nagy munkaigényű: meg kell tanulni a program használatért, hozzá kell szokni, és ki kell alakítani a programcsomagnak megfelelő hátteret (például az adatbevitelt a programmal legegyszerűbben feldolgozható formában, a használt szövegszerkesztő és az ökonometriai programcsomag közötti kommunikációt stb.), így az áttérés egy új programcsomag használatára idő— és munka- igényes lehet, különösen a nem nagy számítástechnikai gyakorlattal rendelkezők szamá—

ra. Ennek figyelembevételével a tanulmány első felében ismertetjük, hogy mi várható el

egy ökonometriai programcsomagtól, milyen szempontokat célszerű a megfelelő prog- ramcsomag kiválasztásakor figyelembe venni. Természetesen mindenkinek magának kell eldöntenie: ezek közül melyiket és milyen súllyal veszi figyelembe, egyáltalán van-e mód

a figyelembevételükre.

A tanulmány második felében néhány ökonometriai programcsomag jellemzőit

ismertetjük. Ez az ismertetés kizárólag tájékoztató jellegű, mivel a software-ek folyama—

tos fejlődésével egyes megállapításaink minden bizonnyal gyorsan elavulnak. Töreked- tünk azonban arra, hogy a lehetőségeinkhez képest naprakészek legyünk, Az ökonomet-

* A tanulmány (iss/callilástihoz Berde Éva, (iv/Ui Anna, David F, Hendry, Tux/m Korfun/(lms (SASL John P, Link (Sorites) és I'". [,isku Tibor nyújtott segítséget (programmal. dokumentációval), amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

* Lásd erről bővebben: K'őn'ixi Gábor Mátyás Lásdó Székely István: Gyakorlati ökonometria Közgazdasági és Jogi Könyv—

kiadó. Budapest. (Megjelenés alatt.)

? A; ilyen jellegü programokról lásd; [,vvrim' [ást/u' Mán-ár László: Mikroszámilógépes statis/tikai-(')konometriai program' csomagok a gazdaságclcm/ésben Statisztikai Szent/v. 1988. évi 8 9, sz, 793 810. old. Jelen tanulmanyunk a korábbi folytatásának is tekinthető, különösen ha figyelembe vesszük az egyes programok gyors változását.

KÖRÖSI LOVRICS MÁTYÁS: ÖKONOMETRIAI PROGRAMCSOMAGOK 465

riai programcsomagokat folyamatosan fejlesztik, újak jelennek meg a piacon. A tanul—

mány készítése közben is tudomást szereztünk az ismertetett programcsomagok olyan új, továbbfejlesztett változatairól, amelyeket még nem állt módunkban kipróbálni. (Erde—

mes a konkrét programcsomag kiválasztása előtt a gyártóknál, forgalmazóknál érdek-

lődni a változásokról. Tábláink mégis segítséget nyújthatnak ebben a választásban, mivel az, amit egy programcsomag jelenleg ,,tud", valószínűleg újabb változataiban is használ- ható, Emellett a programcsomagok alapstruktúrája, felépítése, ,,filozófiája" viszonylag

ritkán, csak fokozatosan alakul át, mert a gyártók törekszenek arra, hogy a korábbi

változatok felhasználói zökkenésmentesen áttérhessenek az új verziókra.)

Mint már említettük, ismertetónkben csak ökonometriai programcsomagok szere- pelnek. Lineáris regresszió minden nagyobb statisztikai programcsomaggal számítható, ezek azonban az ökonometriában ajánlott próbák közül csak nagyon keveset végeznek el, és bonyolultabb ökonometriai elemzésre nem is alkalmasak.

A programcsomagok közül csak azokat ismertetjük, amelyeket tapasztalatból isme-

rünk, és személyi számítógépen is használhatók. A szakirodalomból más programcsoma-

gokról is tudunk (például SHAZAM, TROLL), ezekről azonban nem rendelkezünk

részletes információval, személyes tapasztalattal. Az ismertetett programcsomagokat

eredetileg nagygépre írták, így megfelelő számítástechnikai háttér (például lBM OS 360/ 370 és/vagy CMS) esetén a kis— és nagygépes változat felváltva is használható. Erre

akkor lehet szükség, ha valaki olyan elemzést kíván végezni — például nagyobb méretű szimultán modellt akar becsülni, szimulálni ——, amely a személyi számítógép szűkös erőforrásaival megvalósíthatatlan. (Úgy tűnik, hogy ezeket a korlátokat a 286-os és a 386—os gépek jelentősen kitágítják.) Sajnos azonban Magyarországon nagyon kevesen

tudnak korszerű, nagy teljesítményű számítógéphez hozzáférni, illetve keveseknek van

elég pénze — az általában drágább —— nagygépes változat megvásárlására, így ez inkább csak elvi lehetőség.

Ahhoz, hogy az ökonometriai programcsomagok személyi számítógépes változatai

nyújtotta szolgáltatásokat ki tudjuk használni — gyakran egyáltalán a program használa-

tához —, a gépnek megfelelően felszereltnek kell lennie. A programcsomagok általában nagyméretűek, így beépített merev lemez (Winchester) nélkül nem, vagy csak nagyon körülményesen használhatók. Általában legalább 512 K memóriát igényelnek, de több—

nyire 640 K—s gépekre tervezik a programokat. Azoknak, akik ökonometriai csomagot rendszeresen kívánnak használni, célszerű matematikai koprocesszort (8087, 80287, 80387) is beszerezniük, mert anélkül nagyon lassan fog működni a program (a sebesség- különbség programcsomagtól és feladattól függően 3——20-szoros); ennek létét néhány programcsomag meg is követeli. Hasznos lehet egy nagyfelbontású grafikus adapter is, feltéve, hogy annak használatára a programcsomag fel van készítve.

Egy ökonometriai programcsomagnak a következőket illik tudni.

— A program lényegesen többet tudjon annál, mint amire az éppen esedékes munkához szükségünk van, így később se korlátozza az empirikus kutatást az, hogy a megfelelő módszer alkalmazására a programcsomag képtelen. Célszerű általános, az ökonometriai elemzés széles körére felkészített csomagot választani, a célra orientált speciális programok könnyen Prokrusztész- ággyá válhatnak.

— A program memóriájában, munkaterületen férjenek el a várható feladat adatai, munkatáb—

lái, mátrixai. A programok szükségszerüen korlátozzák egy változó megfigyeléseinek számát, az egyszerre használható változók, egyenletek számát. E korlátok megakadályozhatják a nagyméretű nliinták (például keresztmetszeti vagy panelminták) feldolgozását, nagyobb modellek becslését, e emzése't,

M Legyen egyszerűen használható, ne kelljen egy bonyolult programnyelvet megtanulni.3

* Egy—két évtizeddel ezelőtt a programcsomagokal szinte kizárólag programozók használták. akik hozzászoktak a programo- zási nyelvek használatához.

-— Legyen hozzá megfelelő dokumentáció és tanító/demonstrációs program. A dokumentáció tartalmazza minden parancs pontos leírását (referencia), az alkalmazott módszerek, a számított becslések és próbák egyértelműen azonosíthatók legyenek.

Az adatbeolvasás/kiírás legyen rugalmas, a programcsomag legyen felkészítve az adatcserére más programokkal. Tudjon lemezről szabad és kötött formátumban, binárisan. DIF, DBASE stb.

formában adatokat olvasni és ugyanígy visszairni.A Az adat kiírás/beolvasás egyaránt elvégezhető legyen változónként vagy több változóra, megfigyelésenként is.

— Legyen a programnak egy nagy kapacitású, egyszerűen használható adatbankja, amelyben változók, egyenletek, mátrixok, vektorok,5 paraméterek, konstansok egyaránt tárolhatók.

—— Az adatokon transzformációk széles köre legyen elvégezhető akár változónként, akár ele—

menként (megfigyelésenként). A változók (például idősorok) legyenek egyszerűen kiegészíthetők, meghosszabbíthatők, az adatobjektumok egymásba transzformálhatók.

— A programmal az ábrák széles körét lehessen elkészíteni: például a változók együttes és keresztábrája, egy regressziós becslés illeszkedésének ábrázolása (tény— és becsült érték ábrája), előrejelzés kontidenciasávval, autoregressziv és osztott késleltetésű együtthatók ábrája, reziduum ábrája és hisztogramja, periodogram, korrelogram stb.Ö

_ Az eredményeket lemezre is ki lehessen iratni, és az eredmények a későbbi feldolgozás során is egyértelműen azonosíthatók legyenek. (Például tartalmazza a becslés az egyenlet eredmény— és magyarázó változóit, nemlineáris becslés esetén az egyenlet algebrai alakját, az instrumentális változókat, a mintaidőszakot stb.) Az egyes eredményeket (például becsült együtthatók, kovariancia- mátrix, reziduum stb.) ne csak kiírja a program, hanem tárolja is hogy a programban tovább is felhasználhatók legyenek.

— A program lehetőleg végezze el a szakirodalomból ismert próbák széles körét (esetleg opcionálisan), és legyen mód olyan további próbafüggvények számítására, amelyekre a program készítői nem gondoltak. Legyen mód például mátrixok kezelésére, a (programcsomagba amugy is szükségszerűen beépített) mátrixműveletek közvetlen felhasználására, hogy —— igény szerint — olyan számításokat is el tudjunk végezni, amelyekre a programban nincs kész eljárás.

— A rendszeresen használt utasitássorozatok tárolhatók és együttesen behívhatók, használha- tók legyenek. Ilyen például a specifikáció-analízis során szokásosan elvégzett hipotézisvizsgálatok utasítássorozata, amely a használat egyszerűsítése mellett a hibalehetőséget is csökkenti. Hasznos, ha van valamilyen ciklusutasítás, amellyel például ugyanaz az elemzés elvégezhető minden ágazatra vagy termékcsoportra. Az ideális — sajnos nehezen megvalósítható " megoldás az, ha egy program egyaránt egyszerűen használható interaktívan, például menükkel vezérelve és kötegelt (batch) feldolgozásban7 valamilyen egyszerű, de tág lehetőségeket nyújtó programnyelvvcl.

— Segítsen a program a használat közben felbukkant problémák megoldásában, kapcsolódja—

nak e problémák akár a program használatához, akár az alkalmazott módszerekhez.

A TESZTELT PROGRAMCSOMAGOK

Mindegyik ismertetett programcsomag angol nyelven íródott, általában a különbö- ző dokumentációk is csak angolul olvashatók. Először ismertetjük a bemutatott prog- ramcsomag általános jellemzőit, majd összevetjük, hogy melyik program milyen fel- adatok megoldására alkalmas, és mennyiben könnyíti meg a modell felhasználójának munkáját.

AREMOS

Az AREMOS elsősorban szimulációra orientált, a modellek becslésére meglepően

kevés eljárást tartalmazó program, Nagyon jó az adattároló és feldolgozó része, felkészí—

tették más adatbankokkal, programokkal való kommunikációra is. (Eredetileg a Whar-

'* Ez utóbbiról elöszeretettel ,,megfeledkeznek" a programcsomagok készítői, így megnehezítik az áttérést egy másik program—

csomag használatára.

* Változón egy változó megfigyeléseit tartalmazó vektort értünk, ezt a programcsomagok külön kezelik, Vektor példán! a becsült egyenlet együtthatóinak vektora.

5 Ha az ábrák grafikus módban készülnek, természetesen tisztázni kell, hogy számitógépünk meg tudja-e az ábrákatjelenítem.

"' Interaktív használatról beszélünk, ha a program a begépelt utasításokat azonnal végrehajtja, e az. eredményeket a képernyő—

re kiírva folyamatosan új utasításokat vár. A kötegelt feldolgozás azt jelenti, hogy a program utasrtasait egy tile-ba tesszük, és a program e yszerre hajtja Végre az utasításokat a felhasználó beavatkozása nélkül. Az eredményeket ilyenkor általában külön eredmény—ile—ba írják a programok, Elképzelhető interaktiv használat közben is egy előre megírt eljárás végrehajtása kötegelt formában,

ÖKONOMETRIAI PROGRAMCSOMAGOK 467

ton-adatbank kiszolgáló programja volt.) A kötegelt és az interaktív használat igényeit

összehangolták; strukturált programnyelvvel és menürendszerrel is használható.8

GI VE

A GIVE (General Instrumental Variable Estimation)9 szinte teljes egészében menü—

vezérelt, interaktiv program, kötegelt feldolgozásra gyakorlatilag nem alkalmas. Csak a rendszerbecslés hívható meg kötegelt üzemmódban, és összeállítható egy próbasorozat specifikáció-analízisre, amit aztán kívánságra automatikusan végrehajt. Az alapos speci-

ükáció—analízishez a programcsomag nagyon jelentős támogatást nyújt, számos próba

gyorsan és egyszerűen elvégeztethető. A menürendszer nagyon egyszerűen, programozási ismeretek nélkül használható, de az elemzés menetét rögzíti, és attól nehéz eltérni, A programcsomag különösen azoknak ajánlható, akik egyetértenek David F. Hendry mo—

dellfilozófiájával. Ökonometriai módszerek kipróbálására, tanulásra kitűnő.

Az egy— és a többegyenletes becslés külön modullal történik, a modulok között csak az adatokat lehet átadni, egymástól függetlenül működnek. A késleltetettekkel együtt legfeljebb 40 változót tud egyszerre kezelni.

IAS

Az IAS (Inter Active Simulation system—Bonn)10 nagyon egyszerű struktúrájú,

nagyon korlátozott tudású programcsomag, amely a nagygépes változat személyi számí—

tógépre való átültetésének még csak az elsö fázisánál tart. Említésre érdemes az adat- bankja. az, hogy a közönséges legkisebb négyzetek módszeréhez (Ordinary Least Sguares

— OLS) kapcsolódó próbák széles köre használható, és hogy nagy modellek (maximum

2400 egyenletes rendszerek) szimulálására is alkalmas. Programnyelve semmilyen struk- turált programozást sem tesz lehetővé, használata primitívsége ellenére is körülményes.

RA TS

A RATS (Regression Analysis of Time Series)11 eredetileg VAR—modellek becslésé-

re, elemzésére készült, de fokozatosan köré építettek nagyon sok más becslést, eljárást és

egy strukturált programnyelvet is. A sok ad hoc megoldás ellenére viszonylag egyszerűen használható, rugalmas, hatékony programcsomag. Tág teret enged a felhasználónak saját eljárások gyártásában. Kis memóriájú, csak hajlékonylemez—meghajtóval rendelke- ző gépek számára a program ,.kicsinyített" változatát is kidolgozták.

SAS/ETS

A SAS/BTS (Statistical Analysis System/Economic Time Series)12 az egyik legna—

gyobb és legszélesebb körben elterjedt statisztikai programcsomag. A SAS a statisztika

" Használatához matematikai koprocesszorra és grafikus adapterre van szükség. Csak rögzített lemezről használható. egyes segédprogramjait mindenképp a ,,C1" lemezen keresia program (az AREMOS directoryban). Forgalmazója a Wharton Econometric Forecasting Associates (3624 Science Center. Philadelphia. PA l9l04. USA.) A tesztelt verzió sorszáma: 1.30, A gyártás éve: l986.

9 Forgalmazója Prof. David F. andry (Oxford Institute of Economics and Statistics. Oxford OXl 3UL. England). A tesztelt verzió sorszáma: 6.0. A gyártás éve: 1988.

") Az lAS—t eredetileg osztrákok készítették, majd Bonnban továbbfejlesztették. Az osztrák verziónak is van személyi számítógépes változata, ezt azonban nem ismerjük. A dokumentáció a nagygépes változat felhasználói számára készült, ezért önmagában nehezen érthetö. Forgalmazója Prof. Wilhelm Krelle (Université! Bonn. Adenauer Allee 24 42. D-53OO Bonn l.), A tesztel! verzió sorszáma: 6.2. A gyártás éve: l988.

" Forgalmazöja a VAR Econometrics (F.O. Box 1818. Evanston. lL 602044818. USA). A tesztelt verzió sorszáma: 30. A gyártás éve: l988.

" Forgalmazója a SAS Institute Inc. (SAS Circle. Box 8000. Cary. NC 27512—8000. USA), illetve SAS Institute GmbH (F.O.

Box l05340. Neucnheimer Landstri 28 30. D-69OO Heidelberg l. Német Szövetségi Köztársaság). A tesztelt verzió sorszáma: ói A gyártás éve: 1988 89.

szinte minden ágát felöleli, Külön—külön használható (és megvásárolható) modulokból áll, és ezek közül az ETS az ökonometriai modul. A program lehetőségeinek maximális

kihasználásához a SAS további elkülönült részei (például mátrixkezelés: SAS/IML,

grafikus blokk: SAS/GRAPH stb.) is szükségesek lehetnek. A SAS nagy előnye, hogy az adatok ökonometriai és statisztikai feldolgozásának számos eszközét egyseges keretben nyújtja, így, ha valaki megtanulta a SAS használatát, és megvette az összes modult, valószínűleg semmilyen más statisztikai programcsomagra nem lesz szüksége. A SAS cég komoly erőfeszítést tesz arra, hogy megrendelői módszertanilag és számítástechnikailag egyaránt korszerű és megbízható terméket kapjanak. A programcsomagot néha túlságo—

san is bőséges dokumentáció kíséri, áttanulmányozása nagy vállalkozás. Esetenként

könnyebb a program használatát kísérletezve elsajátítani, mint a csatolt kézikönyv

segítségével.

A SAS programnyelve eredetileg kötegelt feldolgozásra készült, egymástól független eljárásokból áll. A feladatot az eljárás hívásakor teljes egészében le kell írni (például

milyen módszerrel becsülje a modell egyenleteit, milyen hipotézisek vizsgálatát kérjük,

készüljön—e előrejelzés), és az eljárás azt folyamatosan végrehajtja. Ez nagyobb modellek-

nél meglehetősen körülményes lehet.

Az ETS inkább becslésorientált program, a becslési eljárások széles körét tartalmazza, ugyanakkor a hipotézisvizsgálatot kisebb mértékben támogatja, nagyon kevés próbát számít.

Megjegyezzük, hogy az ETS PC változata 1989. első félévében került forgalomba, mi még csak a SAS más moduljait tudtuk tesztelni, az ETS-t adokumentáció alapján ismertetjük. A SAS magyarországi értékesítéséhez az Egyesült Allamok Kongresszusá- nak eseti exportengedélye szükséges.

SORITEC

A SORITEC13 a TSP mintájára készült programcsomag, annak egy korábbi (3.1—es)

változatára írt programok apró változtatásokkal futtathatók rajta, néhány változtatással és számos bővítéssel annak logikáját követve. Azóta a TSP is sokat változott, és a két program eltérő irányban fejlődött. A fő hangsúlyt az adatfeldolgozásra és a becslésre helyezi, A kötegelt feldolgozást strukturált programozási nyelv támogatja, interaktív használata kevésbé fejlett.

A programcsomag nyújtotta lehetőségek bemutatására elkészült egy ,,zanzásított"

változata is (sampler), amit a terjesztők kívánságra ingyen elküldenek,

TS P

A TSP (Time Series Processor)14 elsősorban a becslésekre orientált programcsomag.

Hatékony algoritmusokat tartalmaz ökonometriai esztimátorok széles körére. Az adat- feldolgozás—transzformációk széles köre egyszerűen végezhető rajta. Rugalmas, széles körben felhasználható programcsomag. Viszonylag egyszerü, de nagyon hatékony struk-

turált programnyelv vezérli; az interaktív használatot erre kissé ad hoc módon ültették

rá, a személyi számítógép nyújtotta új lehetőségekkel (például grafika, menüvezér—

lés) alig él.

Megjegyezzük, hogy használatához matematikai koprocesszor szükséges. A kipró- bált verzió a DOS 4.0 rendszerrel nem működik.

" Forgalmazója a North-Holland (F.O. Box 1991, 1000 BZ Amsterdam) és a Sorites Group (P (). Box 2939, Springfield, VA 22152. USA). A tesztelt verzió sorszáma: 1.05 és l.(y7 (sampler), A gyártás éve: l984 és WM (sampler), A táblázatokat kiegészítettük a .3—as verzióhoz készült kézikönyv (1986) alapján,

" Forgalma/ója. a TSP International (F.O. Box (vltllí Station A. Palo Alto. (*A 94306 USA) A tes/telt verzió sorszáma 4. l A, A gyártás éve: l987,

ÖKONOM ETRlAl PROGRAMCSOMAGOK 469

ÖSSZEHASONLíTÓ VIZSGÁLAT

A következőkben a hét programcsomag jellemzőit hasonlítjuk össze. A 4— és a — jelöli azt, hogy az adott eljárás stb. létezik-e, az egytől ötig terjedő ,,osztályzat" pedig azt,

mennyire kényelmesen használható (az 5 a nagyonjót, nagyon egyszerütjelenti). Például

* jelöli, hogy egy próbát a program kiszámít. Ha némi programozással kiszámíttatható,

osztályzat jelöli, könnyű-e, és — jelöli azt, ha a programmal egyáltalán nem vagy csak

nagyon körülményesen számítható. A zárójel azt jelöli, hogy az általában érvényes

jellemző alól (nagyon speciális esetben) van kivétel.

Általános jellemzők

Kiemelkedő jelentőségű a programhoz mellékelt dokumentáció. Értékelésénél figye—

lembe vettük az egyes kiadványok meglétét és minőségét (Reference Manual, Users,

Guide, illetve Tutorial), egyaránt beleértve ebbe a fizikai megjelenést, a módszertani

igényességet, az érthetőséget és a szakszerűséget, valamint az interaktív segítséget (bármi- kor hívható help—et).

A dokumentációk közül kiemelkedik (kissé eltúlzott böségességével) a SAS mind technikai leírásával, mind módszertani ismertetőjével. A RATS, a TSP és a SORITEC kézikönyvei jól kiegyensúlyozottak, megfelelő arányban szerepelnek bennük a technikai

és a módszertani részek, és pontos hivatkozások segítik az esetleges további tájékozódást.

Az AREMOS a módszertant elhanyagolja, nyilván, mert kevés és közismert módszert tartalmaz. A technikai ismereteket viszont szinte szájbarágós módszerekkel sulykolja. A dokumentáció nagy része a segítségadó rendszeren keresztül is elérhető az interaktív használat közben. A GIVE leírása sajatos ötvözete a Hendry professzor nevével fémjel- zett ökonometriai irányzatnak és egy program technikai leírásának. Az [AS—dokumentá—

ció elégtelen és szinte használhatatlan. Az interaktív segítség szinte teljes mellőzése jellemzi a TSP—t, a SORITEC—et és a RATS—ot, (bár ez utóbbinak van egy menüvezérelt segédprogramja, az EZRATS, amellyel interaktívan összeállítható egy nagyon egyszerű

regressziós elemzés RATS-programja). A többi rendszer technikai segítsége jónak mond-

ható, s egyesek még módszertani segítséget is adnak.

Mind a tanulhatóság, mind a használhatóság szempontjából fontos összetevő az interaktivitás kialakítása. A hagyományos parancsmódot gyakran kiegészítik gombnyo- másos vezérléssel, illetve menüvezérléssel. Az interaktív programozást, a program és az eredmények jobb áttekintését szolgálja az ablaktechnika. Fontos lehet — különösen a bonyolult szintaktikájú utasításkészlettel rendelkező programoknál v a már bevitt utasí—

tások újraszerkeszthetősége és újrakiadhatósága.

A fenti tulajdonságok mindegyikét magas szinten nyújtja a SAS, Utasításai bevihe-

tők parancsként, újraszerkesztve többször is kiadhatók, fejlett ablakozási technikát alkalmaz, s a menüvezérlés mellett a parancsok egy része még gombnyomással is kiadha—

tó, sőt a gombokjelentése átprogramozható, bővíthető. Az AREMOS utasításainak csak

egy része érhető el a menürendszeréből, a GIVE viszont szinte csakis meglehetősen merev

menüin keresztül használható. Ami az utasítások újraszerkeszthetőségét illeti, a progra—

mok fejlesztői két filozófiát követhetnek. Az egyik szerint a rendszerüket bővítik egy

szerkesztővel ,,belülről", a másik szerint olyan szerkesztőt mellékelnek a rendszerhez,

amely képes meghívni a változatlanul hagyott programot. Az elsö képviselője a SAS

magas színvonalú teljes képernyős szövegszerkesztője s a TSP primitiv sorszerkesztő

editora egyaránt. A másik irányzatot képviseli a RATS. Elvileg ez a megoldás nagyon

életrevaló, hiszen így a program megváltoztatása nélkül lehet kényelmesebbé tenni használatát, sőt akár menüvezérlést is beépíteni — a RATSEDIT például a szövegszer-

kesztésen kívül az adatbázis—kezelési és bizonyos grafikai funkciókat is menüvezérelten tud ellátni de ennek használhatósága a szerkesztőszinvonaltól függ. A RATSEDIT szerkesztési lehetőségei pedig egyelőre igencsak korlátoltak. Gyakorlott felhasználóknak

—— ha az utasításnyelv eléggé egyszerű — kielégítő segítséget adhatnak a parancsok újra—

szerkesztéséhez és újrakiadásához a DOS—parancs szerkesztőjének felváltására készült minimális tárigényű rezidens segédprogramok, Az IAS—hoz, a RATS—hoz vagy a TSP-hez használható a DOSEDIT vagy a CED.

l. tábla A vizsgált programcsomagok általános jellemzői

Megnevezés %d%% GIVE IAS RATS %% $$$ rsp

Verzió ... 130 6.0 6.2 3.0 6 1.67 41

Gyártás e've ... 1986 1988 1988 l988 1989 1986 l987

Dokumentáció

Reference Manual . . . . 4 ' 4 4 4 4 5

Users' Guide ... 4 5 — 4 — 4 4

Módszertan ... l 5 2 2 4 2 4

Interaktív használat

Parancs ... 4— (—) Jr Jr % ne Jr

Menü ... Jr % f ( Jr ) t — —

Billentyűzet ... — e -' -— % - -

Képernyőszerkesztés

(ablaktechnika) ... — — — * Jr — —

Segítség

Szintaktikai ... 4 4 4 e 5 — —

Módszertani ... l 4 2 — 3 * *

Szövegszerkesztő ... 2 — , 3 5 l

Kötegelt használat (programnyelv)

Vezérlés ... 3 e * 5 2 3 4

Egyszerűség ... 1 , " ? 2 2 3

Eljárás ... * ( — ) M * Jr % Jr

Ciklus ... * — — Jr % % %

Megfigyelésre ... * -— — Jr % Je Jr

Változóra iiiiiiiiii 4 — — 4 " 4 t

Feltétel ...

* — — r i— % Jr

Gyakran szükség van az interaktív és a kötegelt feldolgozás keverésére, erre külön—

böző mértékben mindegyik program lehetőséget nyújt. Ez a lehetőség szoros kapcsolat—

ban van a programok utasításkészletével. A programok nyelve két szintre, az általános programozási nyelvekhez hasonlító vezérlési és a speciálisan ökonometriai eljárások utasításaira tagolható.

Az eljárások hívása — kivéve a teljesen menüvezérelt GIVE programcsomagot -—

opciókkal és paraméterekkel ellátott utasításokkal történik. A legbonyolultabb szintak- tikájú eljárásokkal a SAS/BTS dicsekedhet, szerencsére remek segítség— és menürendsze—

re ennek ellenére is jól használhatóvá teszi. Az IAS nem annyira bonyolult, mint inkább következetlen, s a klasszikus nagygépes pozíciós utasításokkal is terhelt. A RATS, a SORITEC és a TSP eljárásainak bonyolultsága nagyjából hasonló: az utasítások alapér- telmezéseit használva egyszerűen adhatók meg a standard feladatok, de megfelelő opció-

és paraméter—beállítással az eljárások elég széles skálája lefedhetö. Megfigyelhető, hogy

ÖKONOMETRIAI PROGRAMCSOMAGOK 471

ez utóbbi programok (nyelvek) többé—kevésbé közelítenek egymáshoz, a hatékonyságot növelő szervezési elveket gyakran átveszik egymástól. Több programban van több

eljárásra is ható opció- és paraméter-beállítási lehetőség — konvergencia—krítériumok, kiíratási, illetve grafikai formátum stb. ——, a legszellemesebben az AREMOS oldotta meg

ezt a feladatot ún. egész képernyős panelek kitöltésével (interaktiv módban).

A vezérlési szerkezetek egyrészt a programozási nyelvekben megszokottak — elágaz- tatás, feltételes és feltétel nélküli ugrás, ciklusszervezések —- másrészt kifejezetten ökonó-

metriai jellegűek lehetnek, például változókra (idősorokra) vonatkozó ciklusok. Az

értékadó utasítások általában az ökonometriai objektumokra is kiterjednek, A legfonto—

sabb nyelvi elem az eljárás- vagy makrokészitési és —felhasználási lehetőség. Makronak eredetileg a paraméterezés nélküli, egyszerűen a többször előforduló azonos utasításso—

rozatok elnevezését és hívását nevezzük, mig eljárásnak a beépített utasításokhoz hason- lóan paraméterezhető és meghívható utasitáscsomagot.

Programszervezési szerkezetekben leggazdagabb a RATS, körülbelül egy szinten van a SORITEC és a TSP, s a legszegényebb az AREMOS. Ugyanez a sorrend érvényes ezek használhatóságára s ezáltal az eljárások/makrok készítésére is. Ennek értelmében új

eljárások — modellek, esztimátorok, tesztek stb. — megírására és a hagyományosok közé

illesztésére is ez a sorrend érvényes. A RATS és az AREMOS rendelkezik interaktív menüszervezési utasításokkal is, ezáltal lehetőség van interaktív döntésű és paramétere- zésű eljárás készítésére, amellyel nemcsak a modellezési és elemzési munkát könnyíthet—

jük meg, hanem hatékony oktatási segédeszközöket is alkothatunk velük.

A RATS, a SORITEC és a TSP tartalmazza a legtöbb, az adattípusokkal konform

adatkezelési utasítást, változó- (idősor—) vektor-, mátrix—, egyenlet-, modell—transzformá- ciót. A RATS a spektrálanalízis beépítésének melléktermékeként komplex típusokat is

kezel. Az AREMOS modellkezelési utasításokban gazdag.

Adatmozgatás, feldolgozás, ábrázolás

Az Ökonometriai feldolgozásokhoz alapvető az adatbank kényelmes és széles körű

használhatósága. Elvárható (lenne), hogy a rendszerben használatos minden objektum könnyen tárolható és visszaolvasható legyen, azonosító megjegyzésekkel (például forrás

és típus) ellátva Ebből a szempontból az AREMOS a legerősebb (ez természetesen adatbankkezelő örökség), a GIVE a leggyengébb, a többiek nagyjából hasonló szinten vannak.

Az adatok fogadása, továbbítása és ábrázolása, valamint javításuk és transzformá—

ciójuk fontos feladatai egy programnak. A beolvasást — természetszerűleg _ igyekeztek

a legtöbb módozatra felkészíteni. Majd mindegyik rendszer tud szabad, illetve kötött

formátumú karakteres adatüle-okból változónként vagy megügyelésenkent olvasni, ki—

vétel a GIVE és az [AS, amelyek csak változónként olvasnak. Több program is támogat- ja egy—két elterjedt adatformátum írását és olvasását, mint a DIF, a LOTUS stb. A

bináris formátum írásának és olvasásának nincs akkora jelentősége, hiszen csak akkor

lehet rá szükség, ha ugyanazt a (nagyobb) adattömeget gyakran kell ugyanabban a

szerkezetben beolvasni.

Az adatok javítása mindenütt lehetséges értékadó utasításokkal, emellett néhány

program (AREMOS, RATS, SAS) teljes képernyős interaktív editorral is rendelkezik.

Fontos körülmény a programok használatánál az adatok lehetséges transzformáció-

ja, azaz az egyes típusokon elvégezhető műveletek köre, illetve a típusok egymás közötti konverziós lehetőségei. Az AREMOS erős a periódusok átváltásában, nagyon finom disztinkciókra is fel van készítve, mint például havi adatok munkanapok szerinti közös nevezőre hozása, különböző típusú interpolációk stb. A RATS, a SAS, a SORITEC és

a TSP gazdag a mátrixműveletekben, az elöl állók valamivel többet tudnak (például

sajátérték- sajátvektor-szamítás). A RATS és a SAS segítségével a mátrixok elemenke'nti kezelése is kényelmesen megoldott, és speciális műveleteket is tudnak, mint péld ául a

Kronecker—szorzat.

Gyakran szükségünk lehet további számításainkhoz az elvégzett ökonometriai vizsgálatok részeredményeire, statisztikáinak értékére. Ezek visszanyerésére majd minden program lehetösé—

get ad valamilyen körben. Ennek mértékét minden vizsgalt programnál mutatja az alábbi tábla.

24 tábla Adatmozgatás, jéldolgozás

Megnevezés %%; GIVE IAS RATS §!er $$$? TSP

Adatbank

Változó ... % $ Jr % d' $ 4—

Egyenlet ... t _ Jr % Jr Jr Jr

Modell ... % , %— t % Jr %

Egyéb ... l — — "? $ % %

Adatbeolvasás/kiíras Olvasás

Szabad formátum , . . t % % % t t *

Változónkém ... 4r **l' Jr t 4— -l— l—

Megfigyelésenke'nt * — Jr Jr % $ %

Formázott ... Jr Jr Jr Jr % % %

Változónként ... % Jr Jr % $ % %

Megfigyelésenkem Jr — % t t % %

Bináris ... * — — % 4— r a

, DIF ... Jr — — $ —— t —

Iras

Tábla ... 4 2 2 4 4 4 5

File ... * "i' 4" %— % "F %

Formázva ... Jr — r 4- % %f A"

Bináris ... — — _. Jr % f %"

DIF ... % — — —t- — w w

Adatvisszanyerós ... l l 3 5 4 4 5

Adatjavítas ... 4 3 l 2 5 5 3

Transzformáció ... 4 3 l 2 5 5 3

Szezonalitás ... Jr — — At "i" % %

Interpoláció ... % — — $ % Jr tv

Hiányzó adatok ,,,,,, l — —— % $ % %—

Abrak

Több idősor ... GK G K GK GK K K

Keresztábra ... GK G K GK GK K K

Hisztogram ... * G K GK GK ( — ) K

Korrelogram ... _ G — GK GK K K

Periodogram ... 7 G — GK GK — (K)

Illeszkedés ... K G K GK GK K K

Módosíthatósag ... 4

3 l ?

5 2 4

Az eredmények bemutatása hozzátartozik a számításokhoz. Az egyes vizsgálatok ered-

ménytáblainak külalakját, illetve módosíthatóságát szintén értékeltük a 2. tábla pontszámai-

ban.

ÖKONOMETRlAl PROGRAMCSOMAGOK 473

A GIVE és az IAS azért kapta a legalacsonyabb pontszámot, mert nem módosítha—

tó, esetenként nem szép a kiírása. A többi nagyjából egy szinten van, a TSP csekély

előnyével.

Az eredmények értelmezését kifejező ábrákkal lehet segíteni. A 2. táblában a beépí—

tett grafikus eljárásokat soroltuk fel, G-Vel jelezve a nagyobb felbontású, ún. grafikus

ábrákat, K—val pedig a karakterekből összeállítottakat.

A módosíthatóság pontszáma a tábla utolsó sorában jelzi a felhasználó beavatkozá- si lehetőségét az ábrák kialakításába.

Ökonometriaí módszerek

A 3. tábla az ökonometriában leggyakrabban használt esztimátorokat sorolja fel,

míg a 4. tábla az egyes eljárásokhoz tartozó vagy önállóan számítható próbák listáját

mutatja be.

3 tábla

Esztímátorok

Me mevezés ARE' GIVE IAS RATS SAS/ SOR!-

5 mos

^{Ers ruc TS?}

[NST ...

ARl* —CORC** ...

ARl*—LNM ...

ARl*—ML ...

ARl*—CORC**—-INST ARl*—INST ...

ALMON ...

ALMON—INST ...

SHILLER ...

ARIMA ...

Racionális DL ...

Súlyozott ...

Súlyozott—INST ...

ALNM ...

Ridge ...

NLML ...

NLLNM ...

NLLNM—INST ...

Korlátozott ...

Panel ...

SUR ...

3LNM ...

3LNMe--NL*** ...

FlML—LIML**** .... — FIML—LIML-l——NL*** , — ARMAX-VAR ... — PROBIT ... — LOGIT ... —

TOBIT ... " — ——

l t l l l t % % l 4

4.l

1 — l l l l t l l t r l — r t l r l l l l t !

HMA l-k—l—l ! sraaee

1 l! l!

lwl—r-l—l 1 l

1

! l % t l l t r t l h w r t w l h t l t t l l l l l ! ! l t t l l l w t l $ $ $ l $ $ $ % l l l l $ l

l—l—l—l—l-l—l—l !

1 ! !

l l t l r l l t w l l l t $ $ $ ! % $ % % % w % % % % N N % $ I t u $ $ % $ % % $ % %

! m t t l l

! !

* ARl: autokorrelált reziduum.

** CORC: Cochrane-Orcutt iteráció.

"* NL: nemlineáris.

**" FlML LIML: a FlML egy egyenletre UML-becslést ad.

Jól látható, hogy az IAS egycélúsága mellett viszonylag gazdag statisztikákban, hogy az AREMOS és a GIVE hagyományos módszerekre támaszkodik, s hogy a többi,

az esztimátorok többségét számitani képes programok közül a RATS és a TSP a leginkább alkalmas nem beépített eljárások, tesztek elkészítésére.

Az ökonometriai vizsgálatok gyakori feladata a modellekben szereplő változók jövőbeli mozgásának leírása. Az egyegyenletes, illetve többegyenletes modellek előrejel—

zési lehetőségeit tartalmazza az 5. tábla. (Lásd: 475. old.) A szimuláció pontszáma a lehetséges módszerek számát és variabilitását mutatja.

4. tábla Hípotézísvízsgálat

Megnevezés %%Es- GlVE [AS RATS SEATSS' $$$?" TSP

t—próba ... Jr 4 %— Al— %— 4" "F

White SE* ... — 4- — 4— — 4 'l"

Rugalmasság ... — —— 4— 3 3 % 3

F—próba ... Jr %- — * % 4" *

R2 ... *l' % 4- 4— l l— *

RZ ... % Jr * Jr 'i' l 4-

SEE ... "k 4- -l— 'le 4— 4— %

MAPE ... -— —- % 3 — — 3

Reziduális autokorreláció

Durbin-Watson d lllll * % * Jr % * %

Durbin h ... l _" * 3 — " 2

Durbin m ... Jr * 4— 4 2 2 4

King ... — — — 2 2 - 2

LM p-periódus ... l 4— 4— 4 — l 2

Heteroszkedaszticitás

White ... — 'i' — 4 -— 2 3

LM ... ] dt % 4 2 — 2

Breusch-Pagan ... l * 4— 4 2 ' 2

Bartlett ... " —— — 4 2 3 4

Glejser ... l — " 2 —* — 2

Normalitás

LM ... —— l % 4 — % 2

Linearitás

LM ... —— m 4- — — — —

Godfrey-Wickens ... — — 4— 3 H _. 3

Stukturális törés

Chow ... — * * 4 — — 2

Ouandt ... — — 4— l — — ]

Goldfeld-Ouandt ... * — 4— 4 — " l

Diagnosztikai próbák

CUSUMSO ... ,. — * 3 — 2 3

RESET ... 2 4— 4— 3 — 3 3

Modellválasztás

Akaike ... — Jr — 3 % * 3

J, JA ... l l l 3 l l 3

* White SE: heteroszkedaszticitás konzisztens standard hiba.

ÖKONOMETRlAl PROGRAMCSOMAGOK 475

5. tábla Egyéb jellemzők

Megnevezés [lt/11348— GIVE IAS RATS SEATSS/ S.?EBCL TSP

Előrejelzés, szimulácro

Előrejelzés ... %- % 4 4— 'l— 4— %

Konfidenciasáv ... —— % — 4— — 4 4

AR] előrejelzés ... * 4- — 4— Jr 4 4—

Konfidenciasáv ... — 4— —— Jr —— 4 4

ARIMA előrejelzés . . . , —- — — % 4— 4— $

Konüdcnciasáv ... — — —— t % 'l— Jr

Szimuláció ... Jr 4— 4 "'i' % Jr Jr—

Visszanyerés ... 4 — 2 4 4 3 3

Mátrixműveletek ... — — — 4— 4 4— %

Sajátérték ... — — — 4- —t — —

Főkomponens ... " —— —— $ % 4— %—

Spektrálanalízis ...

—— —

— % Jr

— —

Általános értékelés

A 6. táblában bemutatott Végső pontszám —- szubjektivitástól a legkevésbé sem mentesen — a tanulhatóság, a kényelem, a rugalmasság és a megbízhatóság rangsora

alapján alakult ki.

6. tábla

Általános értékelés

Megnevezés $$$" GlVE IAS RATS $$$; $$$? TSP

Előrejelzés, szimuláció

Használhatóság ... 4 5 2 4 4 4 4

Kényelem ... 4 5 1 4 4 3 3

Rugalmasság ... 4 l 2 5 4 5 5

Megbízhatóság* 3 4 4 3 5 3 4

Tanulhatóság ... 4 5 3 4 3 3 4

* A megbízhatóság azt jelenti. hogy fel van—e készítve a program a lehetséges hibákra (például nem áll le egy hibás utasítástól, számítási hibától, például ha negatív szám logaritmusát akarjuk kiszámlttatni, vagy ha megtelt a memória), azt számítja, azt teszi, ami a dokumentációban van stb

Az összetettebb értékítéletet jelző pontok közül a tanulhatóságot egyrészt a doku—

mentáció minősége, másrészt a program interaktív használatát megkönnyítő eszközök határozzák meg; a használhatóságot pedig értelemszerűen az interaktív és a kötegelt felhasználás kényelmessége, technikai és módszertani értelemben egyaránt. A rugalmas—

ság a program variábilis utasításnyelvének, bővíthetőségének a mértéke, míg a megbízha- tóság a speciükációnak való megfelelést és a lehetséges hibákra való felkészítettséget

jelenti.

Az első három pont összetevőiről az előzőkben már volt szó. A megbízhatóság rangsorában az AREMOS azért került hátra, mert ha a memóriaigény túllépi a rendelke—

zésre álló mennyiséget, akkor a rendszer összeomolhat, sőt az adatbankok tartalma is elveszhet.

TÁRGYSZÓ: Számítástechnika.

PE3IOME

ABTOpr conocrammior nnnmcaropbr 14 npaicrwiecrcyio npnronnocrb cnenyiorunx, maecmux B CpaBHHTCJ'IbHO iuupOKOM prry, naKeTOB akonomeTpnueCKi/rx riporpaMM: AREMOS, PC-GIVE, lAS—Bonn. RATS, SAS/BTS, SORITEC PI TSP.

OHH maaraior npenmsnncmue K naKeTaM SKOHOMCTpI/IWCCKHX nporpaMM oőiune rpeőosa—

HMS H HHIIPIKaTOpr OTHCJIBHBIX naxeron nporpaMM. HOTOM cpaBHnBaioT HaKCTbI nporpaMM c pumi-mux TOlieK sperma a no aanaaaM. Cpeim oöumx nnnukaropoa riporpaMM ynenmor enumanne B HCpByK) otiepem: noxyMeHraunn, nmepaxrnnnomy HOIIb3OBaHI/Ho Pl Bosmoxmocrm nporpaMMHpOBaHm. B oőnacrn oőpaőoncn HaHHHX uccnenyior annKaropbi (Salma HaHHbIX, umpoxnü prr [[aHHbIX onna n BbIXOIIa n nx rpathnliecxoe naoőpaxenne. Cpeim akonomerpwrec- KHX MÖTOHOB uccnenyior aocryrmocrb n CTCI'ICHb HpOCTOTbI npnmenennx OHCHO'H—lblx mun/maro- pon n npoő, attam/13013 BpeMeHHbix psmoe, npomompoaanna l/l Meronoe chermmn. B 38KJHO'16—

ime nponasonar oueHKy npnmenumocrn naKeTOB nporpaMM, B TOM 'mcne nx ?JIaCTH'íHOCTI/I, Hanemnocrm Bosmomuocm OCBOCHHH n yaoőcrna B nonbaoaannn.

SUMMARY

The authors compare the characteristics and applicability of econometric programme pack—

ages known more widely, namely: AREMOS, PC—GIVE, IAS-Borm, RATS, SAS/BTS, SORITEC and TSP.

The study gives account of the general reguirements to be set for econometric programme packages and of the characteristics of individual programme packages. Then the programme packages are compared by various aspects and tasks. Among the general characteristics of prog—

ramme documentation, interactive use and programmability are stressed. In data processing the characteristics of the data bank, a wide scope of data input/output and their graphical display are analysed. From among econometric methods estimators and tests, time series analysis, facility and simplicity of forecasting as well as simulation methods are analysed. Finally, the authors evaluate the applicability of programme packages, the convenience, Hexibility, reliability and acguirement possibility of their use.