Beszámoló Rappai Gábor
MTA doktori pályázatának nyilvános vitájáról
Ritka alkalom, hogy valaki az MTA dokto- ra címre pályázik statisztikából. Pontosabban, sokáig igen ritka alkalom volt a IX. Gazdaság- és Jogtudomány Osztályhoz tartozó szakterüle- teken dolgozók között. Örvendetes azonban, hogy az elmúlt években Kőrösi Gábor, Kézdi Gábor és Hajdu Ottó is sikerrel pályáztak erre a címre, úgy, hogy szakterületük legalábbis érintette a statisztikát vagy az ökonometriát.
Sajnos nincs rálátásunk arra, hogy más osztá- lyokhoz tartozó (például matematikus, pszi- chológus, orvos stb.) kutatók milyen eredmé- nyeket értek el ezen a téren, de a IX. osztály- ban ez mindig nagy esemény.
Ezúttal a statisztikustársadalom egyik ki- emelkedő képviselője mérette meg magát.
Rappai Gábor mintegy harmincéves pályafutá- sa alatt eddigi egyetlen munkahelyén (a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán) és annak vonzáskörzetében kivételesen sokoldalú tevékenységet fejt(ett) ki: oktató, elméleti kutató, gyakorló modellező, könyvíró, oktatásszervező, kari vezető, egyetemi vezető, bróker, nagyvállalati tanácsadó, egyetemi építé- si felújítást levezénylő menedzser és talán még több más is (volt) egyben. Ezért, akik ismerik munkásságát, nem lepődtek meg azon, hogy doktori értekezésének témáját úgy választotta meg, hogy az próbáljon hidat verni a statisztikai és az ökonometriai elmélet (egy szelete) vala- mint a megfelelő gyakorlat között, ezzel segítve és a jelenleginél megalapozottabbá téve a gya- korlati modellezők munkáját. A téma egyben lehetőséget adott a jelöltnek arra is, hogy szak- mai sokoldalúságát, amely egyebek mellett a
statisztika elméletének és a modellezendő köz- gazdasági (elsősorban pénzügyi) kérdéseknek az alapos ismeretéből, kiváló számítási kész- ségből és jó fogalmazni tudásból áll össze, egy műben megmutassa. Így olyan doktori művet készített és adott be elbírálásra, amely a szak- mában sokat emlegetett Mundruczó-dolgozat méltó párja, és csak remélhető, hogy előbb vagy utóbb ez is elérhető lesz valamilyen formában a széles alkalmazói kör számára.
Rátérve az eseményre, a bíráló bizottságot (a későbbiekben bizottság) Chikán Attila elnökölte, a felkért bírálók pedig Hajdu Ottó, Hideg Éva és Lengyel Imre voltak. A szokásos rend szerint az MTA doktora címre pályázó tudományos életrajzának és munkásságának ismertetése után a jelölt rövid előadásban ismertette kutatásának főbb eredményeit.
A szerző „A modellezés sajátosságai ano- máliákkal terhelt idősorok esetén” című dolgo- zatában az idősorok két fontos tulajdonságát emeli ki: egyváltozós esetben (egyetlen idősor elemzésekor) azt, hogy a sor tartalmaz-e tartós tendenciát (sztochasztikus trendet), két idősor kapcsolatát tekintve pedig azt, hogy azok relá- ciójában érvényesül-e a statisztikailag/ökono- metriailag kimutatható ok-okozati összefüggés.
Négy, az idősorelemzésben gyakran előforduló
„anomáliát” vizsgált, azaz azt elemezte, hogy – rendszertelenül megfigyelt (nem ekvi- disztans),
– outlierekkel terhelt,
– strukturális törést tartalmazó, illetve – időben aggregált
idősorok modellezése során a standard tesztek alkalmazása mellett milyen gyakorisággal fordulhat elő, hogy egy meglevő sztochaszti- kus trend, ok-okozati összefüggés vagy hiba- korrekciós mechanizmus meglétét helytelenül ítéljük meg.
A módszertani indíttatású dolgozat először bevezeti az alapfogalmakat, a fontosabb idősorelemzési technikákat, az okság detektálá- sára szolgáló ökonometriai eszközöket, vala- mint bemutatja a kiinduló (mesterséges) időso- rok generálásának módját. A doktori mű fő törzsének tekinthető 3–6 fejezetekben azt vizs- gálja, hogy az említett „anomáliák” (külön- külön) milyen mértékben változtatják meg a gazdasági idősorok természetére, egyes vizsgált tulajdonságaira vonatkozó hipotéziseink megíté- lését. E fejezetek először a megfelelő statisztikai problémákat, majd a káros jelenségek („anomá- liák”) kimutatására, valamint megszüntetésére szolgáló módszereket tárgyalják. Ezt követi a több ezer (pontosabban esetenként ezer) szimu- lációt tartalmazó Monte-Carlo-elemzés, amely- lyel bizonyítja (vagy inkább valószínűsíti) azt, hogy az egyes anomáliák, illetőleg a megszünte- tésüket célzó, helytelenül használt (felesleges) eszközök hogyan befolyásolják a standard tesztek eredményeit. A fejezetek végén valós makrogazdasági példák segítségével próbálja meg a szerző nyomatékosítani, a valósághoz közelebb hozni mondanivalóját.
Egy ilyen rövid ismertetőnek aligha lehet feladata az, hogy a terjedelmes és súlyos dol- gozat, valamint a mögötte rejlő hatalmas kuta- tómunka részleteit bemutassa, ezért a rövid bevezetés után csak a doktori mű néhány fontosabb eredményét szeretnénk bemutatni. A nem ekvidisztans sorok modellezésével kap- csolatban az írásban a következő összefoglaló megállapításokat találjuk:
– stacionárius, illetve sztochasztikus tren- det tartalmazó idősoroknál az interpolációval
történő kiegyenlítés általában nem veszélyez- teti az eredeti folyamat helyes megítélését;
– stacionárius esetben a Granger-okság F- próbája érzékeny erre az anomáliára, valamint annak interpolációval történő megszüntetésére:
ha az ok szerepét betöltő idősor lényegesen hiányosabb, mint az okozaté, az interpoláció viszonylag gyakran eredményezi a meglevő okság látszólagos eltűnését;
– két kointegrált idősor esetén a kiegészí- téssel óvatosan kell eljárnunk, mert az interpo- láció gyakran elfedi a közös trendet.
A kiugró értékek elemzésekor két fontos eredményt tartunk kiemelendőnek:
– az outlierek megjelenése miatt nagyon ritkán fordul elő az az eset, hogy egy stacioná- rius folyamatot hibásan egységgyököt tartal- mazónak specifikálunk, a fordított eset viszont elég gyakori;
– minél több outliert találunk az idősorok- ban, annál gyakrabban fordul elő az, hogy a Wald-próba, és/vagy a Johansen-teszt – téve- sen – az okság hiányát mutatja.
A strukturális törést tartalmazó idősorokra vonatkozó szimulációk alapján két fontos eredmény hangsúlyozandó:
– rezsimváltások esetén a stacioner egységgyökfolyamat azonosítására alkalmazott szokásos ADF- (augmented Dickey–Fuller – kiterjesztett Dickey–Fuller) próba gyengén teljesít;
– a közös trendek meglétét nagy gyakori- sággal elfedi az egyik idősorban bekövetkező törés, még akkor is, ha a másik idősor viszony- lag kis késleltetéssel követi a változást.
Végezetül, az időbeli aggregációra vonat- kozó szimulációs eredmények közül a követ- kező kettő érdemel említést:
– az idősorokban meglevő trend felismeré- sét nem zavarja meg lényegesen az időbeli aggregálás;
– az oksági viszonyok elmosásának gyako- risága az aggregálás rendjével párhuzamosan nő, például az átállás havi bontásról évesre minőségileg befolyásolhatja az elemzések következtetéseit.
Az előbbi részeredmények után érdemes egy kicsit kitérni a dolgozat zárófejezetére, amely a modellezés etikai kérdéseit tárgyalja.
A zárófejezet nem az eddigiek összegzésével, a nyitva maradt nagyszámú kérdés felvetésével vagy a további tervekkel foglalkozik. Ezt a szerző azzal indokolja, hogy kutatásával olyan segítséget kívánt a gyakorló modellezők kezé- be adni, amellyel nem csupán a helyes (kor- rekt) és a helytelen módszereket képesek egymástól elkülöníteni, hanem a korrekt mód- szertanon belül ki is tudják választani azt vagy azokat, amelyek meglevő tudásunk mellett a lehető legjobban és legkevésbé félrevezetően oldják meg az aktuális problémát. Az etika számára ott kezdődik, ahol a helytelen, hibás alkalmazás befejeződik. A dolgozat ezért nemcsak eredményeivel, de szemléletével, kérdésfeltevéseivel és megközelítési módsze- rével is az etikus modellezés felé mutat.
Ami a konkrét eredményeket illeti, a szer- ző a következő etikai normaelemeket fogal- mazta meg:
– a modell specifikációja során mindig tö- rekedjünk a vizsgálandó jelenséget lehető legjobban leíró, pontosan definiált idősorok használatára;
– csak indokolt adattranszformációkat használjunk, a transzformációkat pontosan írjuk le, és óvakodjunk attól, hogy olyan soro- kat használjunk, amelyek a transzformációk következtében elvesztik vagy megváltoztatják értelmüket;
– sohase feledkezzünk meg arról, hogy a modell a valóság egyszerűsített változata, ahol az operacionalizálás oltárán mindig fel kell áldoznunk valamit a valósághűségből!
A dolgozat és az előadás a jelöltnek azzal az optimista hangú kijelentésével záródott, hogy hite szerint gondosan, korrekten és etiku- san készített empirikus modellekkel jobb döntések hozhatók, mint azok nélkül. Ez utób- bi állítás azért fontos, mert manapság egyre többen kétségbe vonják a modellek hasznossá- gát, ugyanakkor értékes is, mert a szerzője hazánk egyik legtapasztaltabb modellezője, legalábbis ami a statisztikai-ökonometriai makromodellezést illeti.
Az előadást követően a felkért bírálók mondták el, vagy olvasták fel véleményüket;
mindegyikük jónak, alaposnak ítélte meg és nyilvános vitára bocsátásra alkalmasnak találta a művet, illetve javasolta a bizottságnak annak kedvező elbírálását.
Hajdu Ottó igen részletes és alapos (több mint húsz oldalra kiterjedő!) bírálatában hang- súlyozta az idősor horizontjának szerepét, az adatállomány alapos előkészítésének fontossá- gát, és megkérdőjelezte azt, hogy egyáltalán létezhet-e korrekt adatelőkészítés. Egyebek között kiemelte, hogy az outlierek fontos elemei az idősoroknak, lényeges információk hordozói. A kutatás idősoros kereteit természe- tesen elfogadva, némiképp hiányolta a panelek (kiegyensúlyozott/nem kiegyensúlyozott) elemzését vagy legalább az említésüket.
Hideg Éva dicsérte a munkát tömörségéért, precizitásáért, pozitivista szemléletéért. Meg- ítélése szerint a dolgozat tankönyvszerű – sőt, talán egy kicsit szakácskönyvszerű. Ez azon- ban – felfogása szerint – nem von le semmit a mű értékeiből. A bíráló emellett hangot adott néhány kifogásának is. Az egyik abból adó- dott, hogy a különféle alapokon álló közgazda- sági elméletek más-más modellezési felfogás-
hoz, filozófiához vezetnek. A bíráló ebben a dolgozatban nem tudta beazonosítani, hogy a jelölt mely közgazdasági iskolához tartozik, illetve annak sajátosságai miként jelennek meg modelljeiben. A másik kritikai megjegyzése ahhoz kapcsolódott, hogy a tudatos emberi tevékenység erősödése zavarni fogja az időso- rokat, azaz kérdéses lehet, hogy valós értékűek lehetnek-e a valószínűségszámításban használt véletlenekből generált idősorok alapján levont következtetések. Végül megemlítette, hogy az etika itt félrevezető cím, véleménye szerint a dolgozat nem érint valódi etikai kérdéseket, ugyanakkor hiányolja a jövőbe való kitekin- tést.
Lengyel Imre szintén nagyra értékelte a dolgozat helyes arányait, világos szerkezetét, jó stílusát. Ő is úgy találta, hogy a mű tan- könyvszerűen foglalja össze fontos mondani- valóját. Az okság tárgyalásánál hiányolta a determinisztikus és a sztochasztikus szemlélet világosabb szétválasztását, megkülönbözteté- sét. Bár neki tetszettek a tanulmány példái, véleménye szerint azokban nagyobb lehetőség rejlik, így például az outlierek kapcsán a dok- tori műben szereplőknél érdekesebb, trükkö- sebb példákat is el tudott volna képzelni.
A felkért bírálók véleménye után a bíráló bizottság elnöke ismertette a bizottság Rappai Gáborhoz intézett, zárt ülésen megfogalmazott kérdését: A jelölt érzékelte-e munkája során a folyamatok stabilitásának változását? Ezt követően megnyitotta a nyilvános vitát, egy- aránt helyt adva a kérdéseknek és a hozzászó- lásoknak. A vitán több kérdés hangzott el.
Azok egyike azt firtatta, vajon az adatgenerá- lás során nem forgott-e fenn annak a veszélye, hogy a kutató olyan sort vagy sorokat generál, amit látni szeretett volna. Más megfogalma- zásban, a helyes végeredményre való törekvés nem befolyásolta-e magát a feladatot vagy kissé sarkítva, magára a hipotézisre „rá lehet-e húzni” az eredményeket? Egy másik, a model-
lezés gyakorlati alkalmazását tekintve igen lényeges kérdés azt feszegette, hogy mi Rappai Gábor véleménye a KSH már-már rendszeres adatrevízióiról, nem jelentenek-e szerinte azok komoly problémát a modellezés során. Végül arra vonatkozóan hangzott el érdekes kérdés, hogy alkalmasak lehetnek-e a jelölt által javasolt, anomáliákat ellensúlyozni szándékozó módszerek a szándékos befolyáso- lások detektálására, illetve hatásuk kiszűrésére.
A kérdések mellett egy hozzászólás hangzott el, Herman Sándoré, a Pécsi Tudományegye- tem ny. tanszékvezető egyetemi docenséé, aki a jelölt szóban forgó dolgozaton túlmutató, munkahelyén és az egész statisztikus- ökonometrikus szakmán belül végzett, széles körű, pozitív tevékenységére hívta fel a bizott- ság figyelmét.
Az opponensek által felvetett, a bizottság által megfogalmazott és a vitában felmerült kérdésekre a jelölt egyszerre, összefoglalóan adott választ.
– A dolgozat jellegét illetően elmondta, doktori művét nem tankönyvnek és nem is szakácskönyvnek szánta, hanem olyan útmuta- tónak, amilyen korábban Mundruczó György szerencsétlen sorsú disszertációja volt, illetve olyan részeredménynek, amely képes segítsé- get adni a gyakorló, de talán nem elég gyakor- lott modellezőknek bizonyos alapkérdések megközelítésében.
– Egyetértett azokkal a bírálatokkal, hogy sok minden kimaradt a dolgozatból, és maga is említett több olyan „anomáliát”, amelyeket joggal lehetett volna vizsgálni. Utalt arra, hogy a kutatói kapacitás, valamint a dolgozat terje- delmi korlátai nem tették lehetővé a jelenlegi- nél lényegesen szélesebb körű, több elemre, esetre kiterjedő vizsgálatot.
– Azzal is egyetértett a jelölt, hogy a pél- dák lehettek volna frappánsabbak, ugyanakkor azzal „védte meg” őket, hogy azok valós
eseteket ábrázolnak, és nem egyet közülük élesben is használt konkrét gazdaságpolitikai kérdésekben hozott állásfoglalásai esetén.
– A modellezési prekoncepciók veszélyét ő is látja, véleménye szerint azok ellen válto- zatos és változó paraméter-beállításokkal lehet védekezni.
– Arra a bírálatra, hogy valóban etikai kér- désekkel foglalkozik-e az utolsó fejezet, azt válaszolta, az ő felfogásában az etikai kérdé- sek ott kezdődnek, ahol a büntetendők befeje- ződnek, hiszen a szándékos csalásokkal (és a jó szándékú balfogásokkal) nem az etika fog- lalkozik. Az etika azokon felül áll, más szintet jelent, azt másképp kell megítélni. Etikus az a modellezés, ami módszertanilag korrekt, de amellett vagy azon túl igyekszik a legjobb, a leginkább célravezető, a legkevésbé félreveze- tő megoldásokat alkalmazni.1
– A bizottság által felvetett, stabilitásra vonatkozó kérdésre az volt a válasza, hogy a folyamatok stabilitása a paraméter-beállítá- sok függvénye, ami persze szükség szerint változhat, és ekkor a stabilitás is másként jelentkezik.
– A KSH adatrevízióiról annyit mondott, hogy azok módszertani változások miatt szük- ségesek. Ugyanakkor fontos, hogy legyenek olyan időszakok, amikor mind a két módszer- rel számított adatok megjelennek, hiszen ez teszi lehetővé valamilyen szinten az összeha- sonlítható sorok képzését. Ha a revíziók gya-
1 Jelen ismertető írója egy egészen más terület némiképp profán példáját hozza fel ennek illusztrá- lására. A vadon termő gombák árusításának szabá- lyozásakor tiltják a mérgező vagy rossz ízű, nehezen emészthető gombák árusítását. Emellett olyan gombák árusítása is tilos, amelyek jól fogyaszthatók ugyan, de a felületes vásárló által összetéveszthetők más, nem ehető gombákkal. Talán látható és érthető az analógia: ami rossz, azt egyszerűen tiltani kell, de azon túl az igazán jó (etikus) megoldások megpró- bálják elejét venni a felületes, hibás, téves alkalma- zásoknak is.
koriak, sajnos okozhatnak rendszertelenséget, ami az idősori modellezés szempontjából nem kedvező.
– Végül a csalásdetektálás érdekes és fon- tos feladat, amelynek kezelése azonban nem egyszerű. Erre számba vehető módszerként a különböző időben és helyszíneken folyó kuta- tások közös elemzését, a metaanalízist említet- te, amelyben – szerencsés esetben – az ilyen hamisítások jól felismerhető outlierként jelen- hetnek meg.
A válaszokat a bizottság, a felkért bírálók, valamint a nyilvános vitaülés résztvevői is elfogadták, és a bírálók egyhangúan azt nyilat- kozták, fenntartják a dolgozatot és a jelöltet támogató véleményüket. Ezt követően a bi- zottság zárt ülésre vonult vissza, melynek eredményeképp titkos szavazással hozták meg döntésüket. Eszerint a jelölt a megszerezhető 35 pontból 33-at kapott, ami 94,3 százalékos eredménynek felel meg. A bizottság az ered- mény alapján támogatóként továbbította a jelölt pályázatát a Doktori Tanács felé.
Végezetül a bizottság, a bírálók és a vita- ülés résztvevői gratuláltak a jelöltnek a kiváló eredményhez, melyhez a Statisztikai Szemle Szerkesztősége ezúton csatlakozik.
Hunyadi László,
a Budapesti Corvinus Egyetem prof. emeritusa E-mail: hunyadi44@gmail.com
