MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK
A GAZDASÁGI ELÓREJELZÉSEK HIBAFORRÁSAF
DR.; BÓC lMRE
A tőkés országokban számos intézet foglalkozik gazdasági előrejelzések készí-
tésével. A gazdaságkutatók elemzéseit, megállapításait a vállalatok vezetői, a gaz- daságpolitikusok általában nagy figyelemmel kísérik. Különös hangsúlyt kap a konjunktúrakutatás és a rövid távú makroökonómiai előrejelzés olyan időszakokban.amikor a gazdasági ciklus lefelé hajló ágba kerül. Az 1970—es évek gazdasági re- cessziói a tőkés országokban magukkal hozták az előrejelzések konjunktúráját.
A következőkben — 9 nyugat-európai ország adatai alapján —— azt vizsgáljuk, hogy miként értékelhető az előrejelzések minősége, hogyan váltak be az előrejel—
zések, milyen okok játszanak elsődleges szerepet a hibák elkövetésében.
Az előrejelzések minősége attól függ, hogy
— milyen pontosan volt képes a jövő fejlődési tendenciáit előrelátni,
—— milyen módszereket alkalmaztak összeállításánál,
—- milyen mértékben vették figyelembe a külső — exogén -— változók hatását.
Első közelitésre az előrejelzés minősége aszerint ítélhető meg. hogy mennyire vált be. azaz, hogy milyen pontossággal valósultak meg az előrejelzésben vázolt jö- vőbeni tendenciák. A kérdés ilyen megközelítése azonban már eleve félreértéshez vezethet. Ha ugyanis feltételezzük, hogy az előrejelzést az illetékes gazdasági ve- zetés fel is használja, az előrejelzés nyilvánosságra hozatala után a gazdaságra be—
folyást gyakorlók az előrejelzés értelmében intézkednek. Elképzelhető olyan szél- sőséges eset. hogy a tökéletes gazdasági előrejelzés alapján az adott ország kor—
mánya olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket hoz, amelyek megakadályozzák az elő- rejelzésben vázolt előnytelen tendenciák kibontakozását. Az utólagos értékelés az ilyen előrejelzést hibásnak minősítheti, holott talán tökéletesen elérte célját. Az elő- rejelzések értékelésénél ezért óvatosan kell eljárni. Figyelembe kell venni az előre- jelzés kidolgozásánál alkalmazott mádszert, a külső tényezőket és az előrejelzés idő-
pontjában rendelkezésre álló információkat.
A rövid távú előrejelzéseket összeállító gazdaságkutató intézetek különféle mód—
szereket alkalmaznak: a korábbi tendenciák extrapolálása. trendszámítás. normatív módszerek. exogén változókat is figyelembe vevő előrejelzés vagy ezek kombináció- ja. Az előrejelzés minősége azonban többnyire nem is annyira az alkalmazott mód- szerektől függ. G. F. Ray, a National Institut of Economic and Social Research (Lon- don) munkatársa 1968—ban 18 nyugat—európai gazdaságkutató intézet előrejelzéseit
' A Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztálya. Népgazdaságtewezési Szakosztálya és Matematikai Közgazdasági Szakosztálya közös rendezésében Budapesten. 1980. május 13-14-én ..A statisz- tika szerepe a népgazdaság fejlesztésében" cimmel tartott tudományos konferencia "Rövid távú gazdasági
előrejelzések" témájú 2. szekciójában megvitatott előadás.
DR. BÓC: AZ ELÖREJELZÉSEK HIBAFORRÁSAI 1217
elemezte.1 A megközelítés módszerei intézetenként eltérők és igen sokrétűek vol—
tak. ám az előrejelzések minőségében mégsem voltak számottevő eltérések. Egy tényt azonban mindenképpen figyelembe kell venni: az endogén, a gazdaság belső fejlő- dését determinóló változók eiőrejelzésének, becslésének módszerei jelentősen el- térnek a külső — exogén —- vóltozókétól.
A belső gazdasági folyamatok — a bruttó nemzeti termék növekedése. a belső kereslet szerkezeti megoszlása, a belső piac árainak alakulása stb. — nem függet- lenek az olyan exogén tényezőktől, mint a világkereskedelem fejlődése, a nemzetközi pénzpiac feltételei, a gazdaságpoltikai döntések. Ha az előrejelzésben vázolt ten- dencia nem következik be, ez nem feltétlenül az adott változóra vonatkozó becslés hibájából ered. de következhet az exogén változókkal kapcsolatos helytelen hipo—
tézisből is. Az előrejelzések minőségének utólagos értékelésénél ezért mindenkép- pen másként kell megítélni az endogén és másként az exogén változókra vonatkozó becslések hibáit. Az utóbbi négy—hat év világgazdasági eseményei arra utalnak,
hogy az exogén változók a korábbinál nagyobb befolyást gyakorolnak a gazdasági
folyamatok alakulására, és ezek becslésénél sokkal több a szubjektív elem.AZ ELÖREJELZÉSEK MINÖSÉGÉT ERTEKELÖ MÓDSZEREK
Az előrejelzések minőségét többnyire statisztikai módszerekkel értékelik. Ezek az egymást követő előrejelzések és tényszámok adatait összevető koefficiensekkel kí- vánják kifejezni a közelítés pontosságát. E módszerek közül öt használotosabb.
1. Az előrejelzések átlagos eltérése (EÁE) kifejezi az előrejelzés és a tényszám
különbségeinek számtani átlagát. Képlete:1
EÁE :: _]; Z (Ef—TI) : E—T (l:1,...y N)
ahol:
N —— a megfigyelések száma.
E — az előrejelzett adat.
T —— a tényleges adat.
Ha EÁE negatív, az arra utal. hogy az előrejelzések rendszeresen alábecsülték
a fejlődés ütemét. _ (
2. Az előrejelzések abszolút hibáinak átlaga—(EAHÁ). Ez a koefficiens összegezi és átlagolja az előrejelzések és a tényszámok közötti eltéréseket. függetlenül attól.
hogy ezek negatív vagy pozitív irányúak-e. lgy nem annyira az előrejelzés és a bekö- vetkezett tendencia eltérését fejezik ki, mint inkább a hiba nagyságát. Képlete:
1
EAHÁa ?? [ Ei—Tj
3. Az előrejelzés hibájának négyzetes átlaga (EHNÁ) koefficiens a legkisebb
négyzetek elvére épül. Képlete:1
EHNÁ : ? (El.—Ti)?
* La prévision économiaue c': court terme en Europe. Méthodes de prévisions de 18 instituts européens de recherche, par G. F. Ray. Rapport préparé pour la réunion de l'Association d'Instituts 'Européens de
Conjuncture Économíaue (AIECE), octobre 1966. Kiel.
4 Statisztikai Szemle
1218 DR. BÓC lMRE
4. Theil 1. koefficiens:
VÉZW—W
Theil 1. : ATWTV—n -
V—N— Z'E? *l'í ÉT?
0 § Theil 1. § 1 Theil 1. : 0, ha E,. : T,. az egész időszakban.
Theil 1. : 1, ha E,. z—Tí az egész időszakban.
Minél jobban közelítették meg átlagosan az előrejelzések a valóságot. annál inkább közeledik a Theil 1. koefficiens a nullához. Ha az előrejelzés állandóan alá;
becsülte a valóságot. a koefficiens eléri maximális értékét, az 1-et.
5. Theil 2. koefficiens:
1
V—zw—nz
N í ! !
Theil Z. : _—
1 2
VÉR
0 § Theíl2. § 00
A Theil 2. koefficiens csak és kizárólag akkor 0, ha az előrejelzések tökéletesek.
voltak. A koefficiens akkor éri el az 1—es értéket. ha az előrejelzések ugyanazon át- lagos négyzetes hibához vezetnek, mint egy változatlan extrapoláció. Minthogy a Theil 2. koefficiensnek nincs felső határa, azt is jelzi, ha az előrejelzés rosszabb volt. mint egy változatlan állapotot feltételező előrejelzés.
HOGYAN VÁLTAK BE A NYUGAT—EURÓPAI INTÉZETEK ELÖREJELZÉSEI?
E módszerek alkalmazásával elemezte az olasz lSCO és a belga DULBEA2 in—
tézet közös. az Európai Gazdaságkutató Intézetek Szövetsége 1979. október 25—26—i
brüsszeli ülésén előterjesztett jelentésében3 kilenc európai ország (Ausztria. Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Német Szövetségi Köztársaság. Nor- végia, Olaszország. Svájc) 20 gazdaságkutató intézetének előrejelzéseit tíz évre visz—szamenően, az 1968 és 1978 közötti időszakra.!
A vizsgált kilenc ország intézetei évente háromszor állítanak össze előrejelzé- seket: októberben a következő évre, májusban és októberben a folyó évre. A becs—
lés hibája természetszerűen az idő előrehaladtával és az előrejelzett időhorizont szűkülésével csökken.
Az előrejelzett és megvalósult gazdasági fejlődés összevetése a bruttó nemzeti termék átlagos növekedési ütemének szisztematikus bruttó alábecslését mutatta ki.
(Lásd az 1; táblát.)
Az előrejelzések természetesen nem korlátozódnak a bruttó nemzeti termék (GNP) fejlődésének becslésére, hanem részletesen taglalják annak összetevőit. el- sősorban a végső kereslet egyes elemeinek alakulását. Minthogy a bruttó nemzeti
? ISCO: lstituto Nazionale per lo Studio della Cogniuntura (Róma); DULBEA: Dépártment d'Écanomie
Appilgué de I'Unlversité Iibre de Bruxelles. _
Dix années de prévisions AIECE: Anulyse post ruci-tem (1968—1978). Rapport presenté á la réunion de,
l'AlECE 25—26 octobre 1979 a Bruxelles. * * '
AZ ELÖREJELZÉSEK HIBAFORRÁSAI 1219
termék a végső kereslet elemeiből tevődik össze, az egyes elemek becslésében el-
követett hiba adódik össze a GNP hibójóban.
1. tábla
A vizsgált kilenc nyugat-európai ország bruttó nemzeti termékének növekedési üteme és előrejelzése
Előre-
jelzés az Eltérés
Év Tényszóm előző év a tény—
októbe- számtól rében
1968 . . . . . . 5,0 4.0 ——1.0
1969 . . . . . . 6.0 4.5 —1,5
1970 . . . . . . 5.0 4.5 —0.5
1971 . . . . . . 3.0 4.0 —l—1 ,0
1972 . . . . . 4.0 2,5 --1,5
1973 . 5.0 4.8 -0.2
1974 . . . . . . 1,0 3.3 —l—2,3
1975 . . . . . . —2,0 3.0 —l—5,Ú
1976 . . . 5.0 3,0 —2,0
1977 . 2.5 4.5 _l—ZO
l978 . 3.0 2.8 —0.2
Forrás: Lásd a 3. lábjegyzetet.
Az elkövetett hiibók, összességükben — legalábbis ami a leghosszabb időper—
spektívót, a t—1 periódust illeti -- bizonyos logikát követnek. A lakossági fogyasztás, a beruházások, a készletvóltozósok és a külpiaci egyenleg eltérései szorosan köve- tik a konjunktúroprofilt, míg a közfogyasztás hibái anticiklikus mozgást mutatnak. Az állami kiadásokat a recessziós periódusok végén és a fellendülési periódusok kez—
detén rendszeresen alóbecslik.
A külpiaci egyenleg előrejelzéseinek hibói ellentétes irányban mozognak a bel- ső kereslet hibáival: ha alóbecsülik a fejlődés ütemét, ezzel párhuzamosan aló- becsülik az importot is az exporthoz képest és fordítva.
A GNP és külkereskedelem közötti összefüggés pontos előrejelzése a gazdaság
import— és exportrugalmasságónak helyes felmérésén múlik.2. tábla
A gazdaság külkereskedelmi rugalmasságának előrejelzése és tényszámai országonként
lmportrugalmassóg Exportrugalmasság
(import/GNP) H (export/GNP)
Ország tény— ] előrejelzésének hiból_ tény- előrejelzésének hibája lege- ! október május ! október lege- október május ' oka—e?
sen (t—i ) (t) (0 se " (f—i) (t) (1)
Német Szövetségi Köztársaság . 2.5 —O,4 -—O,5 0.2 2.2 —0.2 —-O,5 —0,1
Ausztria . 1.7 0.3 0,1 0.4 1.8 0 ——0,2 -—0,1
Belgium 2,2 —O,4 —O,4 —O.3 2.0 —0.1 -—0,1 ——0,1
Franciaország 2.3 —-0,4 —0,3 —O,1 2.4 —O.2 ——O,2 O,1
Olaszország 2,2 0.3 0.3 —0,1 2.7 —0.5 —-O,5 —0,3
Norvégia . 1.1 —0,7 -—0,5 —0.3 1.6 ——0,2 —0,7 —O,3
Hollandia . . 2.1 —0,3 —0.5 —0,2 2.1 —O,1 -—0,3 0
Egyesült Királyság 2.1 —0.6 —O,ó 0 3.0 —1,6 —1,1 -——O.8
Svájc . . . 3.0 —O,4 —1,0 —O,5 2,8 —-0,8 —0.8 ——0,5
9 ország együtt 2.3 —0.4 —0.5 —O.1 2.3 —O.4 —-O,5 —O.1
4e
1220 ' DR. Boc lMRE
Az előrejelzők nem tartották valószínűnek. hogy a külkereskedelem — különö- sen az import — éves növekedési üteme jelentősen ingadozzék, annak ellenére, hogy a konjunktúraciklusban már látható változások voltak. E változások hatását ugyan- akkor a beruházási volumen előrejelzésénél már figyelembe vették, tisztában voltak vele. hogy az ütem jelentős ingadozására kell számítani. A fejlődés ütemében bekö- vetkezett tényleges változások ezzel szemben gyakran nagyobbak voltak az im- portnál, mint a beruházásoknál. Feltehető. hogy az előrejelzésekben nem vették kellőképpen figyelembe a készletváltozások befolyását. r
Figyelmet érdemel az a tény is, hogy az előrejelzések hibái azonos jelűek, és bizonyos hasonlatosság tapasztalható az előrejelzést összeállítók gondolatmeneté—
ben. P. Samuelson közismert hasonlatával élveyaz előrejelzők magatartása hasonló
ahhoz a hat eszkimóéhoz. akik egy ágyban alszanak, és akikről csak egy valami
állapítható meg teljes bizonyossággal: hogy az ágyban egyszerre fognak megfor-dulni.
A HIBÁK FÖ FORRÁSAI
Az elmúlt évtizedben két .,rendkívüli" körülmény befolyásolta a konjunktúra—
ciklus alakulását: az áttérés a rögzített valutaárlolyamokról a lebegtetésre a dollár aranykonvertibilitásának megszüntetésével, valamint a nyersolajválság. A nyugat—
európai országok előrejelzéseinek hibái nagyrészt e két tényező fizetési mérlegre gyakorolt hatásának nem megfelelő értékeléséből adódtak.
3. tábla
Az OECD-országok előrejelzett és tényleges fizetésimérlegeegyenlegei
A fizetési mérleg egyenlege
(milliárd dollár)
Ev az előre- , ! _
jelzés tengeige eltérés
szerint
1
1970. . . . . . 4—5,7 ! —l—4,8 l 09
1971 . . . . . . -l—-ó.4 —l—7,2 § 0.8
1972 . . . . . . —l—6.3 4—43 ; 2,0
1973. . . . . . —l—4,7 —l—2,5 5 2.2
1974. . . . . . —H.o —33,3 ! 34.3
1975. . . . . . —38,5 —6,5 § 32,0
1976. . . . . . —6,0 —26,5 20.5
1977 . . . . . . 475 —27,6 l 10,1
1978 . . . . . . -—22,5 —l—6,4 ) 28.9 i
Forrás: Perspectives Économiaues. Rapport presenté á la réunion de l'AlECE 25—26 octobre 1979 a Bru- xelles. Az előrejelzések az 1972; évi kivételével az előző év decemberében készültek. 1972—re az előrejelzést 1972 júliusában állították össze.
A valutaárfolyamok változása elsősorban a kereskedelmi és fizetési mérleg ala-
kulására gyakorol hatást. és a folyó időszakban csak kis mértékben befolyásolja a konjunkturális fejlődést. A valutaárfolyamok makroökonómiai hatása a gazdaság- politikai döntésekre három—négy negyedévi késéssel jelentkezik. A rövid távú egyéves előrejelzések eredményeit gyakorlatilag nem befolyásolja. hogy az előrejelzést össze- állítók változatlan vagy változó valutaárfolyamot vesznek—e figyelembe. Ezért a leg—több előrejelzésben az összeállítás időpontjában érvényben volt valutaárfolyamokkal számoltak. mert biztosak lehettek abban, hogy emiatt az előrejelzés fő számaiban na—
AZ ELÖREJELZÉSEK HIBAFORRÁSAI
1221
gyobb hiba nem adódik. Ugyanakkor a változatlan valutaárfolyamok hipotézise ve- szélyt jelent az előrejelzést felhasználókra. különösképpen a pénzügyi—gazdaságpo—
litikai hatóságokra. E veszélyt különösen jól érzékelteti az az összeállítás. amely az előrejelzett és tényleges fizetési mérlegek közötti eltérést mutatja be.
Kilenc év alatt az előrejelzések összesen közel 132 milliárd dollárral ítélték meg tévesen a fizetési mérlegek várható alakulását. Ez évi átlagos 14,6 milliárd dolláros hibának felel meg, ami figyelembe véve az évi átlagos 132 milliárd dolláros egyen—
leget, elég magas.
, Az összeállításból az is kitűnik, hogy az előrejelzőket elsősorban az előrejelzés készítésének időpontjában meglevő fizetésimérleg-egyenleg befolyásolta. 1974-re 1 milliárd dolláros aktívumot jeleztek. valójában 33,3 milliárd dolláros passzívum ke—
letkezett. Erre a következő évre már 385 milliárdos passzívummal számoltak, való—
jában a passzívum 6,5 milliárd dollárra mérséklődött. Ennek figyelembevételével ál—
lítottak be 6 milliárdos passzívumot az 1976. évi előrejelzésben. Ez az év valójában 26,5 milliárdos passzívummal zárult. Ha az előrejelzett egyenleget az előrejelzés ösz—
szeállítása évének egyenlegével vetjük össze, az átlagos évi 14,6 milliárd dolláros hiba helyett már csak 3 milliárd dolláros eltérés mutatható ki.
Az előrejelzett fizetésimérleg—egyenlegek hibáinak oka alapvetően az, hogy az előrejelzéseket a változatlan árfolyamok hipotézisére építve állítják össze, ezért té- vesen ítélik meg a cserearányok alakulását. Hasonló számítás alapján kimutatták, hogy az OECD—országok összesített előrejelzései a GNP alakulására 1968 óta átla—
gosan évi 2.3 ponttal .,tévedtek", és a fizetési mérlegek változatlan áron —— volu- menben -— mért alakulásónál is sokkal kisebb volt az előrejelzés hibája. Amikor a fizetési mérlegek egyensúlya a nemzeti gazdaságpolitikák egyik legfontosabb cél—
kitűzése, különösen fontos lenne, ha az előrejelzések a mérleg várható alakulását pontosabban tudnák megítélni, annál is inkább, mert a konjunkturális változások
legérzékenyebben éppen a mérlegegyenlegeket érintik.
Ami a nyersolajválságot illeti, ezt egyik előrejelzés sem látta előre. Ám kirobba- nása után hatását is csak késve tudták értékelni. Az előrejelzésekben 1974-ben még változatlan növekedési ütemet tételeztek fel. sőt egyes intézetek 1975-re a konjunk—
túra élénkülésével is számoltak. Csak 1975 őszén vált tudatossá. hogy a tőkés kon- junktúraciklus lemenő ágába érkezett. Az olajválság hatását a gazdasági növekedés—
re tehát nem tudták megfelelően előrejelezni, ám az inflációra vonatkozó becslések már jobban megközelítették a valóságot. Míg a gazdasági növekedés visszaesését alá-, addig az inflációs ráta gyorsulását túlbecsülték. Az előrejelzők a nyersolajár- robbanástól az inflációs tendenciák jelentős megerősödését és azzal párhuzamo—
san a növekedési ütemek fennmaradását várták, amire a valóság rácáfolt. Csak ké—
sőn fogják fel az új jelenséget. a stagflációt.
Az előrejelzések hibáinak elemzésénél még a következőket célszerű figyelembe- venni.
A rövid távú előrejelzések összeállításánál a gazdaságpolitikaí döntések jó ré—
sze már ismert, várt hatásait az előrejelzők figyelembe veszik. Ám a döntések és in—
tézkedések nem mindig a kívánt irányban befolyásolták a gazdaságot.
A hetvenes évektől kezdve a nemzetközi események sokkal nagyobb hatást gya- koroltak az egyes országok gazdaságára, mint korábban. Ezt az előrejelzők nem min- dig vették figyelembe. Továbbá. a ,.hot money" befolyására egyes országok fizetésimérleg-pozíciója igen gyorsan változott és változik. A tőkeáramlás volumene és sebessége — különösen rövid távon — meggyorsult.
A nyersolajválság hatására a fejlődő országok pozíciója is nagyobb befolyást gyakorolt az OECD-országok gazdaságára, mint korábban.
1222 DR. BÓC SMRE
AZ ELÖREJELZÉST ÓSSZEÁLLlTÓK MAGATARTÁSA
A rövid távú előrejelzések általában 12—18 hónapos időszakot ölelnek fel, és eközben több ízben módosítják őket, ahogy a múlt és a jelen adatai ismertebbekké válnak, újabb és újabb adatok állnak rendelkezésre. Az azonos időszakra vonat- k0zó, de különböző időszakokban készülő előrejelzések fokozatosan közelednek a valósághoz. Ritka eset, hogy az előrejelzések módosítása nem csökkenti a korábbi időszakban elkövetett hibát. Az előrejelzések megbízhatóságának elemzése arra is rámutatott, hogy az előrejelzők a konjunkturális változásokat többnyire csak a folyó év közepén érzékelik. Például a gazdasági növekedés 1975. évi visszaesését 1975 kö- zepén érzékelték. a konjunktúra 1976. évi átmeneti fellendülésére [csak 1976 tele
után figyeltek fel. _
Az előrejelzőket gyakran saját. korábban elkövetett hibájuk is befolyásolja. A t-edik évben alábecsült előrejelzést általában túlbecsült előrejelzés követi a H—l—ik
évben.
A múlt tendenciái is többnyire meghatározzák az előrejelzők magatartását. Az előrejelzés összeállításának mechanizmusa általában az, hogy extrapolálja a múlt tendenciáit. Ahhoz, hogy a tendenciaváltozás új elemeit is fegyelembe vehessék, a csak későbbi időpontban rendelkezésre álló tényszámok elemzésére lenne szükség.
A gazdaságkutató a közelmúltban észlelt átlagos tendenciát veszi számításba, erre építi előrejelzését. ettől csak ritkán tér el. Más szóval az előrejelzés inkább hason- lít az előző öt év fejlődési tényszámainak átlagához, mint az előrejelzett év tényle- ges fejlőde'séhez. Az előrejelzett és a bázisév tendenciái közötti különbség többnyire kisebb, mint az előrejelzés és a megvalósulás közöttié. A gazdaságkutató szeme előtt — jelentősebb változásokkor -— is az lebeg, hogy a gazdaság majd visszatér az átlagos tendenciákhoz. mert úgy véli, így követi el a legkisebb hibát. Az előrejelzé- sek hibáinak legfőbb forrása tehát abban keresendő. hogy az összeállítók nem ké- pesek előrelátni és megfelelően értékelni a fejlődési tendenciák változását. Más szóval az előrejelzések hiányossága elsősorban a konjunkturális változások nem megfelelő becsléséből adódik. Ennek következménye. hogy az előrejelzések a gaz- dasági növekedés hirtelen gyorsulásának vagy lassulásának periódusaiban a leg- pontatlanabbak, míg az egyenletes fejlődés időszakaiban a legpontosabbak.
A londoni államkincstár egyik hivatalnoka egyszer megjegyezte, hogy a gazda- ságkutatás művészete abban áll, hogy a kutatók összeállítják az előrejelzéseket, majd megmagyarázzák, hogy az előrejelzéseikben jósolt változások miért nem követ- keztek be.
'
Összefoglalva: a múlt tapasztalatai túlságosan nagy súlyt képviselnek az elő- rejelzésekben, és többnyire ez vezet a hibás becslésekhez. A jó előrejelzéshez ma már nem elegendő a korábbi trendek extrapolálása, hanem sokoldalú elemzéssel kell figyelembe venni az új körülményeket. a külső tényezők változásait és ezek ha—
tását.
A tanulmányban hivatkozott olasz és belga intézetek elemzése igen kritikusan értékeli a nyugat-európai gazdaságkutató intézetek előrejelzéseinek hibáit és azok forrásait. A szocialista országokban is egyre inkább felismerik a gazdasági előrejel- zések fontosságát a tervezés megalapozásánál. Egyrészt. mert a szocialista gazda—
ságok sem függetlenek a tőkés konjunktúra alakulásától, másrészt mert a szocialista országok gazdasági fejlődésében is megfigyelhető bizonyos ciklikusság. Ezért szá-
munkra is fontos az előrejelzések hibaforrásainak ismerete.
AZ ELÖREJELZÉSEK HIBAFORRASAI 1223
PE3tOME
Hacronman CTaTbH Hanucana Ha ocnoaar—mu marepuana noxnana, npouuraHHoi—o Ha cocronaweűcn 13—14 Man 1980 mm B Byganeune Haytmoü KOHtpepeHUMH a coamecmoü opranuaauuu Cramcmuecnoü cexuuu, CeKuuu no Hapoguoxosnücraennomy nnaHupoaai—imo
" CeKuHH no npumeuenmo maremarunu a akonomune Benrepcxoro 3xouomwuecnoro 06—
Luecraa.
TOHHOCTb akouomuuecxux nporuoaoa anocnegcrauu momuo ouenuaarb Ha ocuoaamm maxrnuecxux ABHHHX c nomombro pasnwmux MaTeMaTMKo-CTaTMCTuHeCKux npnönumeuuü.
KpaTKonOHHbIe maxpoaxonomuuecxne npOI'HOSbI KOHbmHKTyprlX uncrmyroa sanaAHoeapo—
neücm—rx crpan a Teuerme nocnemmx Aeca'rn ner He cmornu c Hymnoü rounacrbio npeA- amen, HaCTYI'IHBLUHe axouomuuecnne COőblTHR " npoueccu. 3Hal—IHTeanble pacxomnenus Haőmonanucr, ocoöeHHo a npomosupoaanuu 'reMnoB pOCTa sanosoro BHyTpeHHel'O ripo- Ayura u AHHaMHKH canbno nnaremnero óananca.
Oumőxu npornoaos aoanuxanu oruacm or Toro, Irro ynomsuyme npomoau OCHOBbl- Banner. Ha Hensmeuuux BaJHOTHblx Kypcax, oruacm )Ke or Toro, ura onu He npenaunenn
3apaHee HEÚTSHOI'O Kpuauca, a SaTeM Henpasnano oueHnnn ero nocnencraun H BJ'lHHHHe.
Kpome aroro uccnenoaarenn omenbubix uncrmyroa Bnmno'r raroue Apyr Ha .npyra, a Ol'lblT npoumoro m'paer cnuumom őonbtuyro poms B cocrasneHnu nporHosoa.
B nmepecax yTOHHeHHH npomoaoa e 6yp.yr.u,eM cneraano őz,. nyTeM BHGHHTeanO őonee MHorocropouuero ananuaa anHHMaTb ao auumanue HOBbie ycnosm, a nepsyio onre—
peAb nemeuenue " BJ'IHHHHe snemr—mx cparcropoe.
HapOAHble xoasiűcraa counanucruuecnnx CTpaH Tome He nanmorcn HeaaBHCHMbIMH or AHHaMMKH nanmanucmuecnoü Konuor-mrypu, u aAer Höőfll-OABGTCR HeKOTOpaH ummau- HOCTb !; paaaumn. l'lpu oőocnosaunn nnauuposauua a couuanucmuecmx crpanax axouomu- uecxue nporuoabr npanMarorca ao emma-me neem/my u Ann HHX sam-ro sua—n, unom-mm oumőox cocraanneMbix npomoaoa.
SUMMARY
The article was prepared on the basis of a lecture given at the session of the scientific conference organized jointly by the Section of Statistics, Economic Planning and of Mathe- matical Economics of the Hungarian Economic Society. held in Budapest, on 13th and 14 th
May, 1980.
The accuracy of economic forecasts can only be assessed in the knowledge of factual data, by different mathematical and statistical methods. Short—term macro-economic forecasts prepared by the institutes of economic research in Western European countries, could not accurately forecast several aspects of the economic processes which took place in the last ten years. Significant differences presented themselves particularly in forecasting the rate of
growth of Gross National Product and the changes in the balance of payments.
The errors of forecasts arose partly from the fact that they were based on fixed rate of exchange and partly from that they could not foresee the crude oil crisis; later on they misinterpreted its conseauences and effects. Moreover, experts in economic research of the various institutes influence each other, while experiences of the past play unduly great part
in forecasting.
In order to increase the accuracy of forecasts, the new circumstances, primarily the changes and effects of exogenous factors, should be taken into consideration by using more
comprehensive methods of analysis in the future.
Neither are the socialist countries independent from the changes in capitalist busi- ness cycle, thus the development of the former ones shows a cyclical character. ln Iaying foundation of planning the economic forecasts are taken into account in the socialist coun-Y tries too. therefore the knowledge of the sources of forecast errors seems to be important
also for them.
