Leser, C.E.V.: Az ökonometria áttekintése

STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÖ

1267

alatt álló szövetségi törvény konkretizálja.

Minden egyéb intézkedés a tagköztársaságok, illetve a Cseh Statisztikai Hivatal és a Szlovák Statisztikai Hivatal kizárólagos hatásköré- be tartozik. A három, a szövetségi és a két tagköztársasági statisztikai hivatal kooperá- ciójának koordinálását feltételezhetően a Szövetségi Statisztikai Hivatalra bízzák. Te- kintve, hogy a föderalizáció alakulása során mindjobban előtérbe kerül az állami és a válla- lati tevékenység kettéválasztásának elve,

számolni kell a statisztikának és a számvitel- nek azzal, hogy a minisztériumok és egyéb központi igazgatási szervek hatásköréből rö- videsen kiveszik az operatív irányítást és te- vékenységük elvi és jogszabályalkotási mun- kára korlátozódik. A Minisztertanács utasítása alapján az említett szervek statisztikai ügy-

körének átruházását a statisztikai. hivata- lokra már folyamatba is tették.

(Ism.: Beluch Imre)

GAZDASÁGSTATISZTI K A

LESERJC. E. v.:

AZ ÖKONOMETRIA ÁTTEKINTÉSE

(A survey of econometrics.) — Journal of the Royal Statistical Society. 1968. évi 4. sz. 530—566. p.

Huszonhat oldalon igen jó áttekintését adja ennek a viszonylag új tudományágnak a szerző, akinek a lényeget röviden és tömören megfo- galmazó készségét már ismerik azok, akik 1966-ban megjelent könyvét1 forgatták. Cikke négy részből áll. A rövid bevezetés után, mely az ökonometria fogalmát, kialakulását és ket—

tős természetét tárgyalja (statisztikai elmélet egyik oldalon és gazdasági alkalmazás a má- sikon), a második rész az ökonometriai mód—

szereket, a harmadik az ökonometriai alkal—

mazásokat tárgyalja, végül az ökonometriának egyéb tudományágakkal való összefüggése kerül vizsgálatra.

Az ökonometriai módszerek tárgyalását a szerző lényegében két pontban sűríti össze:

az egyenletenként történő becslés és a szimul—

tán becslés problémája köré. Az előbbihez csatlakozva beszél a multikollinearitás prob- lémájáról és az instrumentális változókxmód—

szeréről. A multikollinearitás kiküszöbölésére a multikollineáris Változók valamelyikének az egyenletből való elhagyását javasolja, eset- leg keresztmetszeti adatok paraméterként való felhasználását. Az instrumentális vál- tozók alkalmazásának nehézségét a szerző az instrumentális változók kiválasztásában látja.

A szerző eredményesnek és nagyfontosságúnak tartja az egyenletek speeifikációjának alterna- tiv változatokkal való megközelítését. (így pél- dául negyedéves vagy havi adatokon épülő mo- dell esetében szezonálisan kiigazított adatok vagy (0 — 1)-es szezonális változók használatát.) A továbbiakban az egyenlet véletlen tényezőjé- vel kapcsolatos hipotézisek részletesebb vizs- gálatára kerül sor, így elsőnek a homoscedastí—

citásra. Ennek feltételezése sokszor nem helyt—

álló. Egy példa: ha bizonyos jószágcsoport

1Econometric technigues and problems. Griffin.

London. 1966.

fogyasztását vizsgáljuk a személyes jövedelem függvényeként, valószínű, hogy a magas jöve- delmű háztartások fogyasztói kiadásai az összegszerűség vonatkozásában nagyobb kü- lönbségeket mutatnak, míg ugyanakkor az alacsonyabb jövedelmű háztartások fogyasz—

tási kiadásai egymáshoz inkább hasonlóan alakulnak, s így a variancia nem állandó, ha- nem a jövedelemmel növekszik. Az előbbi témánál részletesebben kerül tárgyalásra a megfigyelések egymástól való függetlenségé—

nek kérdése, az autokorreláció mérőszámainak (Neumann —— Hart és Durbin — Watson-féle mutatók) ismertetése. Mint az ökonometriai kézikönyvek általában, autokorrelált rezidn-—

umok esetén a szerző is helyesnek tartja az eredeti megfigyelésekből álló adatsorokat első differenciákká alakítani. (Ekkor az Ez együtt—

hatók is többet mondanak mint az előbbi esetben.)

Az ökonometriai elmélet hasznosnak bizo—

nyult már akkor, amikor rámutatott azokra a hiányosságokra, melyek a ,,naiv" becslési

módszerek mechanikus alkalmazásából ered—

nek; a kutatás elmélyülését azonban elsősor- ban a szimultán becslés problémakörének vizsgálata hozta magával. Ezzel kapcsolatban a szerző a kérdéseket két gyújtópontba he- lyezi: egyik az identifikáció, a másik a para- méterbecslési eljárások ismertetése. A szi—

multán egyenletrendszerek becslési problé- máinak kidolgozása az 1940-es évekre megy vissza és Haavelmo nevéhez fűződik. Az iden- tifikáció feltételeinek és az ehhez fűződő követ- kezményeknek a vizsgálata vezet a maximális esélyességen alapuló módszerek tárgyalásához.

(Ezek számításigényesek, de ez az elektronikus gépek alkalmazása óta kevésbé jelent prob- lémát.) Röviden bemutatásra kerülnek a maxi- mális esélyesség korlátozott információn ala—

puló módszere, az instrumentális változók mód- szere, valamint a legkisebb négyzetek három fo- kozatú módszere alkalmazásának alapvető felté—

telezései. Ez magával hozza a különböző becslési eredmények összehasonlitásának a probléma—

körét; ez pedig a kisminta-tulajdonságok terén

1268

végzett eddigi vizsgálatok (Wagner, Nagar, Bassmann, Summers stb.) és a kapcsolatos szi- mulációs kísérletek elméletének rövid bemuta- tását. A szerző konkluziója röviden az, hogy általános érvénnyel egyik becslési módszerről sem mondható, hogy jobb a másiknál;.mind- egyik alkalmazásának megvannak a maga speciálisvkövetelményei és feltételei.

A szerző, éppen úgy mint emlitett ökono- metriai kézikönyvében teszi, az ökonometriai elmélet néhány gyakorlati alkalmazásának területét is bemutatja, mégpedig ennek tör- téneti keresztmetszetében is, Stone vizsgála- taitól (1938) kezdve a legújabb kutatásokig.

A szerző véleménye ebben a vonatkozásban az,

hogy az újabb vizsgálatok igen komplikált becslési módszereket alkalmaztak, amit az elméleti fejlődés viszonylag lasabban követ.

Laser az ökonometriai elmélet gyakorlati alkalmazásának példájául először is a terme- lési függvények területét választja ki, a Cobb—Douglas—függvénytől kezdve (1928) a legújabb termelési függvény- és költség- ,függvény-tipusokig. Különös figyelmet érde-

melnek azok a kutatások, melyek a termelési függvények hagyományos alakjától eltérően az élő munkát tekintik függő változónak, mig a termelés értéke magyarázó változó.

A termelési függvények után a makroöko- nómiai (ökonometriaí) modellek kerülnek tárgyalásra, kezdve Tínbergen első modelljétől Klein és Goldberger, valamint Hohenbalken és Tinmer modelljein keresztül a mintegy 150 egyenletet tartalmazó Brookz'ngs-modellig.

Röviden bemutatásra kerülnek a tervezési modellek (így a hollandi Central Planning Bureau modellje); a gyengén fejlett országok gazdaságpolitikai céllal konstruált modelljei, a kifejezetten előrejelzési célt szolgáló ökono- metriai modellek, valamint a modellek szi—

mulációs alkalmazásának néhány esete is (Adelman és; Duesenberry kísérletei).

A befejező rész az ökonometriának főleg az input-output elemzéssel és az operációkuta- téssel való összefüggéseit vizsgálja. Külön érdeme a cikknek, hogy közel öt oldalon keresztül közli a legfontosabb ökonometriai szakkönyvek bibliográfiáját.

(Ism.: Nyáry Zsigmond)

STEKLER, H. O.:

ELÖREJELZÉS ÖKONOMETRIA!

MODELLEKKEL: ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

(Forecasting With econometric models: an evaluation.) -— Econometrica. 1968. 3—4. sz. 437—463. p.

Ökonometriai modellek gyakorlati felhasz-

nálásának egyik lehetősége a gazdasági tevé- kenység előrejelzése. A cikk hat ökonometriai modellt tekint át olyan szempontból, hogy a

tényszámokkal összehasonlítva, mekkora pon-

tossággal sikerült a modell endogénváltozói- nak előrejelzése. A cikk a vizsgált modellek vál- tozóit és egyenletrendszerét részletesen nem mu- tatja be, a modellek fontosabb jellemzői azon- ban bővebb tárgyalásra kerülnek. Ezt megelő—

zően a szerző a modellek előrejelzési alkalmas—

sága vizsgálatának egyes módszertani kérdé—

seit tekinti át; ebben a kérdésben ugyanis mindeddig nem alakult ki egységes álláspont.

Az előrejelzés fogalma tekintetében az első formális különbségtétel az utólagos (ex-post) és a tényleges (ex—ante) előrejelzés megkülön- böztetésével történhetik. Utólagos előrejelzés esetén az exogén változók tényleges értékeinek az egyenletrendszerbe történő helyettesítése szolgáltatja a modell endogén változóinak utólagosan ,,előrejelzett" értékét; ez utóbbiak- nak és a tényszámoknak eltérése tehát csak magának a modellnek a tulajdonságaiból eredhet. Ex-ante előrejelzés esetében az exo- gén változók értéke a becslés megtételének időpontjában még nem ismeretes; ezeket vala- miképpen előre kell becsülni. Ez tehát _nehe- . zebb feladat. Az előrejelzés hibája ebben az esetben akár a modell tulajdonságaiból, akár az exogén változók helytelen extrapolációjé—

ból eredhet. Mindenesetre helyesebbnek tűnik,

ha az ex—ante előrejelzést megelőzően a model- lel előbb ex-post előrejelzést végeznek.

Az előrejelzés pontosságának mérése ismét több változatban képzelhető el. Egyik mód, hogy az idősorok további mozgásának iranyat (emelkedés vagy csökkenés, fordulópontok) jelzik előre (ez kvantitative nem mond eleget).

A másik a modell alapján ,,utólagosan becsült"

endogén változóknak a tényszámokkal való egybevetése (ez a leggyakoribb); végül a modell segítségével történő előrejelzés és valamely ,,naiv" előrejelzési módszerrel (egy—

szerű extrapoláció) nyert eredmény összeha- — sonlitása.

A modell alapján utólagosan becsült endo- gén változóknak és ezek tényszámainak egybe—

vetése legcélszerűbben a Theil-féle egyenlőt—

lenségi együttható alapján (Theil's inecluality coefficient) történhetik. Ez az ún. U—együttha- tó tehát az előrejelzett változás és atényleg be- következett változás mérésére szolgál. Képlete:

1 1 1

U : V—Z(Pi"Ai)2 / V— 231333 V— m$,

% n az

ahol Pi az előrejelzett, Az— a tényleges értékeket jelzi. A mutató zérus értéke azt jelenti, hogy az előrejelzett és a tényleges érték közt nincs különbség; ugyanekkor — maximális egyenlőt- lenség esetén -— a mutató értéke az egységgel egyenlő. Az U együttható olyan előrejelzések pOntosságának ellenőrzésére is alkalmas, ame-

lyek naiv előrejelzési ,,modellek" segitségével történtek.